/
Автор: Сафин В.И.
Теги: денежное обращение банковское дело биржи экономика экономические науки финансы макроэкономика торговля трейдинг
ISBN: 5-94723-845-4
Год: 2004
Текст
[^пптс-р
WWW. PITER COM
Г
• Для тех, кто хочет
делать деньги, а не
получать зарплату
• О том, что лучше
жить богато, чем
как-то по-другому
• О том, кто и зачем
торгует на
финансовых рынках
• О том, как стать
валютным трейдером
• О том, как начать
зарабатывать
школа
валютных
трейдеров
Торговая система
! трейдера:
фактор успеха
Международная Академия Биржевой Торговли “Форекс Клуб”
ФОРЕКС КЛУБ / FOREX CLUB
школа валютных трейдеров
Торговая система
трейдера:
фактор успеха
Под редакцией В. И. Сафина
С^ППТЕР
Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Воронеж
Ростов-на-Дону • Екатеринбург • Самара Новосибирск
Киев Харьков Минск
2004
ББК 65.262.2
УДК 336.762.3
Т60
К60 Торговая система трейдера: фактор успеха / Под ред.
В. И. Сафина. — СПб.: Питер, 2004. — 240 с.: ил.
ISBN 5-94723-845-4
Авторы издания покажут читателям, каким образом составляется тор-
говая система, что необходимо учитывать и какие ее элементы можно ис-
пользовать.
Помимо этого в книге рассмотрен еще одни немаловажный аспект.
В настоящее время невозможно работать на рынке Forex без использования
современного программного обеспечения. Наиболее представительную груп-
пу финансовых программ (более 300 пакетов) составляют программы так на-
зываемого технического анализа. Они позволяют накапливать и представлять
в наглядном виде разнообразные финансовые данные — курсы валют, акций
и фьючерсов, рыночные и макроэкономические индикаторы, рейтинги
кредитоспособности фирм и многое другое. Они же помогают трейдеру
проводить анализ финансовых рынков, оперативно рассчитывая значения
индикаторов или по приказу пользователя быстро меняя формат представ-
ления данных о ценах. Одной из таких программ является компьютерный
программный пакет Rumus, разработанный компанией «Форекс Клуб» и
подробно описанный в этой книге. Его широкие возможности будут хоро-
шей основой для комфортной работы трейдера.
ББК 65.262.2
УДК 336.762.3
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то
ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ISBN 5-94723-845-4
© НП «Форекс Клуб», 2003
© ЗАО Издательский дом «Питер», 2004
Содержание
Введение......................................................6
1. Построение системы, основные вопросы
при создании системы...........................................Ю
1.1. Что такое торговая система..........................10
1.2. Семь правил построения торговой системы............. 16
1.2.1. Позитивное ожидание..........................16
1.2.2. Малое количество правил......................17
1.2.3. Устойчивость системы.........................19
1.2.4. Варьирование торговых лотов..................20
1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и
диверсификация...............................21
1.2.6. Механистичность системы......................22
1.2.7. Применимость системы.....................-.. 25
1.3. Выбор валюты........................................26
1.4. Влияние данных фундаментального анализа.............28
1.5. Выбор временных интервалов..........................32
1.6. Выбор индикаторов...................................34
1.7. Следовать ли тренду.................................35
1.8. Диагностика тренда..................................40
1.8.1. Скользящие средние...........................40
1.8.2. Индикатор ADX................................42
1.8.3. Индикатор RAVI...............................45
1.8.4. Алгоритм Зельдина............................49
1.9. Использование фигур технического анализа............53
1.10. Комбинации свечей при построении системы............57
1.11. Выбор лота...................................... 581
1.12. Открытие позиций....................................63
1.13. Закрытие позиции....................................68
1.13.1. Установка стоп-лосса........................68
1.13.2. Стратегии выхода............................72
1.14. Использование комментаторов.........................76
2. Описание программы RUMUS..................................78
2.1. Основные функции и особенности RUMUS................79
2.2. Минимальные системные требования................-...80
2.3. Получение данных....................................81
2.4. Работа cIDLoader....................................81
2.5. Начало работы с RUMUSom.............................82
2.6. Получение и хранение данных.........................84
2.6.1. Свечи........................................87
2.6.2. Бары (столбиковые графики)...................88
2.6.3. Крестики-нолики (пункто-цифровые графики)....89
2.6.4. Представление Ренко (Renko)..................92
2.6.5. Представление Каги (Kagi)....................93
2.7. Временные интервалы.................................94
2.8. Интерфейс программы.................................98
2.8.1. Строка состояния.............................98
www.fxclub.org
4 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
2.8.2. Панели инструментов. Работа с панелями.........98
2.8.3. Выбор панелей................................. 100
2.8.4. Стандартная панель........................... 100
2.8.5. Панель «Индикаторы».......................... 103
2.8.6. Панель «Данные»............................... 103
2.8.7. Панель «Рисование»......................... 104
2.8.8. Панель «Масштаб»............................ 106
2.9. Работа с файлами данных............................ 107
2.9.1. Создание файлов данных .. ................ 107
2.9.2. Рабочий каталог............................. 111
2.9.3. Удаление файлов данных........................ 112
2.9.4. Удаление данных из файлов.................... 112
2.9.5. Загрузка исторических данных и запись реал-тайм
котировок ........................................... ИЗ
2.9.6. Информация о реал-тайм данных................ 114
2.9.7. Обновление данных............................ 114
2.10. Вид графика......................................... 116
2.10.1. Как открыть график.......................... 116
2.10.2. Вид графика при открытии файла данных ...,... 117
2.10.3. Диаграмма анализа.............................118
2.10.4. Рабочий стол................................. 119
2.10.5. Настройка вида графика........................120
2.10.6 Выбор интервала............................. 121
2.10.7. Обновление графика....................... 121
2.10.8. Печать графика.............................. 121
2.10.9. Каталог персональных настроек................ 121
2.10.10. Удаление графических объектов............... 124
2.10.11. Изменение вида графиков..................... 124
2.10.12. Области отображения..........................127
2.11. Рисование линий......................................129
2.11.1. Перекрестие.................................. 129
2.11.2. Масштаб, в котором рисуются линии............ 129
2.11.3. Горизонтальные линии......................... 130
2.11.4. Вертикальные линии............................130
2.11.5. Произвольные линии............................131
2.11.6. Канал....................................... 132
2.11.7. Уровни Фибоначчи..............................133
2.12. Свойства вертикальной оси............................134
2.12.1. Включение/отключение левой
и правой вертикальных осей........................... 134
2.12.2. Выбор шкалы .........................._.......134
2.13. Работа с индикаторами....... ........................135
2.13.1. Выбор индикатора................................ 135
2.13.2. Удаление индикатора................................ 137
2.13.3. Настройка параметров индикатора .................. 137
2.13.4. Перемещение индикатора в другую область отображения. 138
2.14. Описание индикаторов.............................. 138
2.14.1. Средние .................................... 138
2.14.2. MACD........................................ 139
2.14.3. Stochastics................................ 140
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
5
2 14.4. RSI...,..........................................140
2.14.5. Momentum..........й............................. 141
2.14.6. Боллинджер.......................................141
2.14.7. Ишимоку......................................... 141
2.14.8. ADX..............................................144
2.14.9. MFI..............................................145
2.14.10. Объемы....._....................................145
2.14.11. Уровень поддержки ..............................145
2.14 12. Уровень сопротивления.........................147
2.15. Настройка RUMUS.............................................. _. 149
2.16. Взаимодействие с IDLoader............................... 151
2.16.1. Какие задачи решает IDLoader..........._........ 151
2.16.2. IDLoader как сервер реал-тайм котировок......... 151
2.17. Ответы на типичные вопросы...........,.......-.......... 152
2.17.1. Как формируются данные по интервалам?............152
2.17.2. Почему RUMUS показывает не все данные?........... 153
3. Пример анализа ситуации с применением программы RUMUS ........ 154
3.1. Дневные свечи........................-.......................................156
3.2. Часовые свечи........................................ 156
33. Десятиминутные свечи................._.................. 159
4. Определение величины стоп-лосса для часовых свечей на основе
статистических характеристик теней................................. 162
5. Дивергенция в качестве основы торговой системы................ 171
5 1 Дивергенция RSI......... ............................................. 172
5.2 Дивергенция стохастики............................г...... 178
5.3 . Дивергенция %R......................................... 181
5.4 . Выводы....................,....-........................182
6. Показатели эффективности торговых систем ..................... 185
7. Краткий обзор программных продуктов........................... 194
7.1. Типы программных продуктов........................... 194
7 2 Программы MetaStock и Trade Station 2000i................195
7.3 Продукт MESA ..'................................... 197
7 4 Нейронные сети....................................... 201
7.5. Реинжиниринг (Data Mining). Продукт PolyAnalyst..........206
7.6. Программы с нечеткой логикой........................... 213
7.7. Best Fit — пакет автоматизированной
подгонки данных к лучшему распределению..................215
8. Мировые информационные агентства.............................. 218
81 Система Reuters......................................... 218
8 2 Система Data Broadcasting Corporation (DBC)..............221
8.3. Корпорация Dow Jones.....................................223
8.4. Международная информационная система Terjfore............227
8.5. CQG International............................-...........228
8.6. Информационное агентство Bloomberg.......................229
Желаем удачи!...................................................231
Литература .....................................................234
Академия Биржевой Торговли «ФОРЕКС КЛУБ»................236
www.fxclub.org
Введение
И снова здравствуйте, дорогой читатель! Давненько
вас ждем и, прямо скажем, заждались! Говорят, вы на полном
серьезе интересуетесь торговыми системами и программами
для торговли валютой... А вы, скажем, в курсе, что за загадоч-
ные существа эти «валютные трейдеры»? Или что за зверьки
«быки» и «медведи»? Или что такое валютный рынок FOREX
и как там ваши соседи деньги заработали в прошлом году на
новую квартиру? Нет? Тогда эту книжку все равно прихватите,
пригодится! Но до нее надо бы и другие прочесть, из цикла
«Школа валютного трейдера»: их уже несколько штук написано
для вас — там все про FOREX, от азов до технического и фунда-
ментального анализа...
Ну а если же вы «наш человек», тогда к делу!
В этой книге мы расскажем, для чего нужны торговые систе-
мы и почему с ними лучше, чем без них. Потом объясним, как
их строить и как ими правильно пользоваться. Еще расскажем
про то, какую чудесную и удобную для работы (прямо как ко-
жаный финский диван!) компьютерную программу RUMUS
написали для вас наши супермегапрограммисты! Не одну бес-
сонную ночь провели они за экранами своих терминалов, не
одну клавиатуру «загнали» донельзя, целую вереницу рассве-
тов встречали они в банковской тишине, журчащей голосами
их системных блоков.... А пока послушайте звукозаписи из на-
шего дилингового зала, сделанные клиентом, обещавшим сво-
ей жене объяснить, где он пропадает ночами... «О, Боже, это
моя первая тысяча долларов!» Нет, не эта... «О, Боже, это мой
первый миллион!» — жаль, не видите: скупая слеза катится по
щеке мужчины, жизнь человека теперь такая волнительная и
прекрасная... Ну ладно, вернемся к нашим быкам и медведям...
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
7
Прежде всего возникает логичный вопрос, зачем нужна соб-
ственная торговая система? Столько уже придумано не нами,
но для нас. А действительно ли — для нас? Подходит ли нам
это, чужое, в полной мере? Нет, не думаем. Именно поэтому и
еще по целому ряду причин собственная торговая система про-
сто необходима! А давайте обсудим эту тему...
1. Методов анализа рынка много, разобраться в них ох как
непросто, часто они вообще друг другу противоречат, а если
принять во внимание временные масштабы... Что же делать?
Правильно, иметь собственные предпочтения, которые дает
ваша ЛИЧНАЯ торговая система.
2. Все мы понимаем, что успешный трейдер — это професси-
ональный трейдер. И, надеемся, вы согласитесь с тем, что быть
профессионалом — не значит «делать много», а значит — «де-
лать правильно». А чтобы «делать правильно», что нужно?
Верно! Учиться, учиться и еще раз учиться, как сказал сами
знаете кто! К этому и мы вас призываем. Для этого и книги пи-
шем. А по ходу дела хотелось бы заметить, что, фанатично ов-
ладевая новыми методами, необходимо еще и уметь отличать
удачные примеры и рекомендации от неудачных. Можно поду-
мать, что их тяжело отличить, скажете вы и будете правы...
в некотором роде. Почему? Потому как показатель прибыль-
ности — это еще не все: есть надежность, стабильность и много
других факторов. А вот будут у вас четкие правила оценки, так
и проблем будет меньше, а радости больше.
3. Работа трейдера связана с большими, очень-очень боль-
шими нервными нагрузками. Хороший трейдер — ненормаль-
ный трейдер, да-да, этакий маньяк своего дела. Сидит себе, ду-
мает там что-то про себя, ворочая миллионами (чаще всего
чужими), и все ему нипочем, что миллион заработать, что пол-
тора... Ну ладно, теперь, может, и не миллионами, а чем-то по-
меньше (у нас же минимальный депозит всего 150 американ-
ских рублей)... Но в любом случае человек хоть немного, но
переживает! А как же иначе? Такие операции проворачивать,
нервы нужны железные, еще лучше — стальные. Хотя и это не
самое главное. Главное — иметь четкую, прекрасно вам извест-
ную и полностью понятную систему. Тогда будет куда легче
www.fxclub.org
8
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
переносить неизбежные, заметьте, периоды неудач («Все прой-
дет!» — Соломон умные вещи говорил). И будет проще не те-
рять головы от крупных достижений, а то и на радостях в со-
стоянии бесконтрольности тоже можно чепухи нагородить.
4. При создании собственной торговой системы вы можете
настроить ее на ваши личные предпочтения и, что, несомнен-
но, приятно, сможете лучше освоить правила работы на рын-
ке. И во всех случаях, когда вы вбегаете, впрыгиваете или же
медленно и осторожно входите в рынок, — всегда вас будет от-
личать одно — уверенность в себе и своих действиях. То-то мы
повеселимся, гоняя всю толпу трейдеров то туда, то обратно.
«Доверяй, но проверяй!», как говорится. Сам построил, сам
проверил; если что-то не в порядке, все отладил, починил. Вот
основа отличной системы и эффективной работы на ней в ре-
альном времени.
Всех трейдеров можно разделить на две группы: хаотичные
и системные. Хаотичный трейдер подходит к рынку субъектив-
но, он верит в интуицию. Как правило, все ему нипочем и даже
тот факт, что развитая интуиция базируется на богатом как
минимум опыте работы. Действительно, и зачем людям опыт,
когда есть она заветная, как там ее... Интуиция! Но откуда же
интуиция у новичка, опыта-то у него нет! Есть только ориента-
ция на хаос в собственной голове, который он за интуицию при-
нимает. Хаотичный трейдер применяет тысячу правил и имеет
в своем арсенале правила на все случаи жизни, ну, по крайней
мере, старается, чтобы они были. Потом он также субъективно
выбирает из них те, что подходят в данный момент, в общем,
одни эмоции, да и только. А почему сегодня он совершает эти
сделки, а завтра другие, сам объяснить не сможет. Ну, скажет,
так это зависит от того, как жизнь с утра сложится.
Другое дело, системный трейдер. Этакий скучный и внешне
неэмоциональный товарищ (кстати, ошибаетесь, если думаете,
что он и по жизни зануда, — он иногда и стихи пишет, и анекдо-
ты понимает...). Неэмоциональность — это близкая сестра
объективности. Объективность же трейдера — его сильная чер-
та. В ряду его достоинств любовь к доказательствам, получен-
ным на основе статистики и математики. Арсенал такого трей-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха 9
дера почти не меняется, зимой и летом — одним цветом, и чаще
всего в нем — одни и те же «ключевые» индикаторы с редкими,
но весомыми, коррективами. А коррективы эти не просто с по-
толка вносятся, а по мере необходимости — когда найдена дос-
тойная замена старому индикатору или, например, оптималь-
ные параметры явно изменились. Трейдинг в таком виде —
и ремесло, и искусство. Чтобы стать трейдером, совсем не нуж-
но им родиться (в нашем случае достаточно паспорт иметь).
А вот чтобы стать успешным трейдером, нужно подойти к про-
цессу творчески и со всей душой.
В этой книге мы покажем вам, как преобразовать трейдинг
если не в науку, то хотя бы в ремесло. И как воплотить это ре-
месло в конкретную личную торговую систему. Разумеется, в
прибыльную. А творить будете уже дальше сами — с помощью
компьютерной программы RUMUS, про которую немало ска-
зано в этой книге и на сайте FOREX CLUB...
1. Построение системы,
основные вопросы
при создании системы
1.1. Что такое торговая система
Как вы уже поняли, работа на валютных или фондо-
вых рынках может дать хорошие результаты только при нали-
чии торговой системы. Так что же это такое, торговая система,
спросите вы? И мы ответим, торговая система — это набор пра-
вил для совершения сделок, на которые вы сваливаете всю
свою ответственность за итоги работы. Вот такое простое опре-
деление, для начала. Итак, у нас есть правила, и именно с их
помощью принимается решение об открытии или закрытии
позиций. При наличии системы мы не ерзаем в возбужденном
состоянии на стуле и обычно даже не принимаем таблетки от
головной боли.
Торговая система включает в себя некий набор правил, со-
гласно которым выполняются следующие действия:
• открытие длинной позиции;
• закрытие длинной позиции;
• открытие короткой позиции;
• закрытие короткой позиции.
Иметь некий набор правил недостаточно, нужно еще, что-
бы они были четко сформулированы, да так, чтобы их можно
было записать в виде алгоритма для автоматической работы
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
11
на рынке. Образно говоря, хотелось бы устроить себе конвей-
ер, который будет всю работу делать за нас. А мы, один раз
долго и упорно подумав над правилами, как думают порой в
Госдуме, пользовались бы ими снова и снова. Правда, надо
понимать, что ничто не стоит на месте, и по мере приобрете-
ния опыта и новых знаний система будет изменяться. Однако
необходимо заметить, что все решения об изменении торго-
вой системы надо принимать при отсутствии открытых пози-
ций. По-хорошему торговать по системе можно только тогда,
когда ты искренне веришь в свои методы, цель и понимание
методов ее достижения должны гореть изнутри неугасающим
огоньком. Именно для этого необходимо создать свою торго-
вую систему. Прежде всего надо определиться в своих торго-
вых предпочтениях и желаниях. Первый вопрос должен быть:
чего я хочу? А дальше — как я это хочу сделать? И что должно
в итоге получиться? Эффективная система для одного может
оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существу-
ет бесчисленное количество элементов торговой системы, где
вступают в игру персональные предпочтения. Наиболее явное
различие — периодичность нахождения в рынке. Можно лю-
бить бешеную активность по количеству сделок и ненавидеть
надолго «зависать» в рынке, а можно, наоборот, любить по-
стоянно находиться в рынке, плавно передвигая хвостом и
меняя лишь направление в зависимости от его движений.
Для того чтобы заменить одну торговую систему другой, бо-
лее эффективной, мы должны выработать критерий для срав-
нения систем, то есть важно, по каким параметрам мы будем
определять, подходит нам система или нет. Многие первым де-
лом скажут, что главный параметр — величина прибыли, кото-
рая ляжет нам в карман и останется там надолго. Да, денеж-
ки — это великолепно, но, к сожалению, не единственно
возможный критерий. И чаще всего (особенно при работе в ре-
альных условиях) — не самый лучший. Допустим, в качестве
критерия выбираем вероятность получения убытка. Да, иногда,
знаете ли, и от этого надо страховаться. Ставим критерий полу-
чения убытка не больше определенной величины, а при этом
прибыль должна быть не меньше заданной величины. В итоге
www.fxclub.org
12
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
получаем, что чем меньше вероятность убытка, тем лучше си-
стема. Ну, разумеется, существует множество и других крите-
риев, которые вы выберете в ходе накопления опыта. Мы гово-
рим о тех временах, когда вы начнете чувствовать дыхание
рынка и регулировать его...
Но о будущем поговорим позже! Сегодня мы ведем речь о том,
как создать великое чудо — свою личную торговую систему!
1. Чем торгуем? Для какой валюты или ценной бумаги пред-
назначена ваша система? Да, многие авторы пишут, что уж их-
то система самая лучшая и ею можно пользоваться, где только
возможно. Ага, если не добежите, так согреетесь... Согреться —
это, конечно, хорошо, но что делать, когда это стоит вам денег,
и больших? Задавать себе много вопросов: на каком именно
рынке и с какими именно валютами работал данный автор?
Когда это было, не ледниковый ли период он упоминал? С ка-
кими вообще деньгами он работал?...«A-а, оказывается, все это
срабатывало на рынке ценных бумаг, и вообще, они были вы-
пущены компьютерными компаниями... Что же вы раньше не
сказали?!» Но господа! Незнание законов от ответственности,
как правило, не освобождает! Поэтому в здравом рассудке
(пока он еще есть, потом уже будет некогда за ним следить) и
твердой памяти торжественно клянемся, что для каждого рын-
ка будем сами создавать новую торговую систему или хотя бы
корректировать старую.
2. На что будем в первую очередь ориентироваться — на тех-
нический анализ или фундаментальный? В принципе опять-
таки дело вашего личного предпочтения. Конечно, принято
считать, что фундаментальный анализ лучше использовать при
работе на долгосрочных рынках (от 1 месяца и более), а вот,
мол, технический анализ — только на коротких. Да, это правда.
Только помните одно: если вам удобно, чтобы индикаторы за
годовой период считали по методам технического анализа и,
главное, вам этого удается добиться, тогда вперед и с песней.
И нечего слушать рекомендации старших товарищей. Они —
другие люди! Все утверждения вы просто обязаны проверить
на собственном опыте, пока у вас не выработается собственное
видение успешной торговли.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
13
3. Как долго будем работать? Какие временные интервалы
лучше подходят для создаваемой системы? В меню имеются
часовые, дневные.... Или желаете что-нибудь оригинальное?
4. Решив, какой временной интервал нам по душе, определя-
ем, какими индикаторами будем их удобрять, чтобы поднялись
всходы будущих денежных доходов. Важно понимать, что раз-
личные индикаторы подходят только под определенные ситуа-
ции, рынки и предметы торговли. Будьте особенно вниматель-
ны при их выборе, иначе всходы так и не станут доходами.
5. Следующий важный вопрос: как система будет работать —
по тренду, против тренда или в канале. Надо учесть, что рабо-
тать против тренда (на откатах) очень опасно, и обычно опыт-
ные трейдеры против тренда не работают. Но есть и такие лич-
ности, как, например, Виктор Ниддерхофер. Их отличительной
чертой является стремление идти против основной массы. Как
в мультфильме: «Все — «За!», а Баба Яга — против!» Можно,
естественно, вообразить себя таким же крупным профессиона-
лом и радостно пообещать соотечественникам и родне, что ры-
нок должен повернуться и вот тогда-а-а.... Услышат ли вас на
небесах, вот в чем вопрос. (Тем не менее желаем, чтобы поболь-
ше таких Викторов родилось после этих строк.) Вот.... А можно
работать и по тренду. Благодарное, знаете ли, занятие идти со
всеми в ногу, а еще лучше чуть-чуть впереди планеты всей.
Скажите нам лучше, что надо делать, когда не можешь остано-
вить движение? Ситуация вполне распространенная... Ха-ха,
неправильно. Нужно его возглавить! То есть делать шаги, пока
все стоят и прислушиваются к тому, не выпрыгнет ли из-за угла
«Рынок — пожиратель депозитов».
6. Итак, мы знаем, куда мы хотим идти, теперь следует пра-
вильно определить, что с собой взять в дорогу. В том, как опре-
делять тренд, нам должны помочь все инструменты и знания,
что успели в ваших головах накопиться за время, которое мы
провели над умными книгами. А в них было немало советов по
этой части...
7. Будут ли использоваться фигуры технического анализа?
И если будут, то какие именно? Может, ограничимся фунда-
ментальным арсеналом?
www.fxclub.org
14
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
8. Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие и
как именно), а может быть, милее взору крестики-нолики? Ну,
знаете, есть такая веселая игра... Впрочем, нет, это же способ
изображения цены!
9. Каким лотом вы намереваетесь работать? Собираетесь ли
вы его менять по ходу торгов или же предпочтете работать с
одной и той же величиной лота? Будут ли допускаться добав-
ление, частичное закрытие или переворот и при каких услови-
ях? Главное, не переборщить с допущениями, а то ведь можно
стать похожим на флигель, который меняет направление от
малейшего дуновения ветра.
10. Еще один важный вопрос: по каким правилам открывать и
закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут исполь-
зоваться для вхождения в рынок или для выхода из него? Когда
лучше открывать позиции? Когда эффективнее их закрыть?
11. Отсюда — следующий вопрос. Какие критерии выхода из
позиции подходят для вас: временные (например, через 20 дней
или после окончания торговой сессии), по мере получения оп-
ределенной прибыли или какие-то другие?
12. Сколько времени вы предпочитаете держать позицию?
13. Конечно, это еще не весь перечень вопросов. Вот вам еще
один: будут ли использоваться ордера (в частности, stop-loss)
или они не стоят нашего драгоценного внимания? Кстати, когда
вы будете искать ответ на этот вопрос, подумайте, а есть ли у вас
лишние деньги, чтобы брать на себя риск работы без ордеров...
14. Какой величины будет stop-loss? Застраховаться от по-
терь чрезвычайно важно. Да, на рынках многие получают ог-
ромные и не очень, но прибыли, а другая часть ровно столько
же теряет. Сколько прибавилось в одном месте, столько же уба-
вилось в другом. Главное, чтобы не в нашем кошельке. Stop-
loss достаточно эффективно позволяет контролировать про-
цесс изымания рынком денег из вашего кошелька, так что уж
постарайтесь обратить на него внимание. С вашего позволения,
дальше мы будем писать сие святое для каждого трейдера имя
по-русски — «стоп-лосс» (так его склонять легче...).
15. И напоследок вопрос такой: собираетесь ли вы пользовать-
ся мудростью и опытом комментаторов? Нет, не тех, которые
www.fxdub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
15
в таком темпе комментируют матчи, что из их скороговорки ни-
чего извлечь невозможно, кроме долгожданного «гол». Мы име-
ем в виду комментаторов иного рода, которые советуют всем без
ограничений «делать это и не делать этого, а то в данной ситуа-
ции начнется цейтнот», или сообщают, что «сегодня на нашей и
других улицах просто праздник какой-то» — вот такой строгий и
умный у нас комментатор. В момент выбора вспомните следую-
щее: они комментируют, а деньгами рискуете вы.
Все приведенные вопросы, конечно, далеко не полный воз-
можный перечень вопросов, на которые необходимо ответить.
Прочие появятся позднее, уже после обкатки собственной
торговой системы. Главное, определяться в своих ожиданиях
и понимании того, как именно вы можете достичь своих це-
лей. По ходу дела стоит определить, что за тип личности у вас.
На первый взгляд это кажется не очень существенным, но это
только на первый взгляд. Поясняем на примере мужчин. Ус-
ловно разделим их на самокаты, мотоциклы и танки. Самока-
ты — это те, которые, пока их не пнете, не покатятся. Мото-
циклы в некоторой степени самостоятельны, в некоторой —
нет. Танки же привыкли идти напролом, и ничто не способно
их остановить. Трейдер с его торговой системой — аналогич-
ное явление. Важно определиться, что нужно для того, чтобы
дела шли удачно: нужны ли дополнительные стимулы, под-
держка или же побольше стоп-лосс, чтобы не уехать совсем
далеко. С женщинами классификация намного проще. Как
правило, женщины есть двух типов: те, которые любят чув-
ствовать себя как за каменной стеной, и те, кому все равно,
есть эта стена или ее нет. Постройте себе каменную стену или
же разрушьте ее, если она мешает. Одним словом, выбирайте
и тщательно примеряйте все вещи на себя. Так же стоит по-
ступать и при выборе торговой системы — пока она не будет
соответствовать вашему личному настрою, ни за что не согла-
шайтесь с ней работать, даже если того требует любимый муж.
Трейдеру важно иметь душевное спокойствие и комфортное
самочувствие на непростых валютных рынках. Как этого спо-
койствия достигнуть и какими методами, мы подробно рас-
смотрим в данном пособии.
www.fxclub.org
16 Международная Академия Биржевой Торговли «Фбрекс Клуб»
1.2. Семь правил построения
торговой системы
Итак, внимание! Мы наконец-то будем делать это —
строить свою систему. К этому моменту вы уже ответили сами
себе на множество вопросов; вы стали лучше понимать, что хо-
тите получить на выходе, а что нет; вы определили и то, какие
прибыли и степени надежности системы необходимо иметь. Что
же, очень хорошо! Но этого пока недостаточно, чтобы создать хо-
рошую систему. Думаю, вам будет интересно узнать, на каких
китах эта система должна держаться. Может, ограничимся чере-
пахами в качестве фундамента, а то все киты да киты... Все же
приведем вам семь правил, которые составят фундамент вашего
брокерского дома и даже останется на стены и крышу. Строи-
тельство собственной торговой системы ничем не отличается от
въезда очередника в новую квартиру только-только построен-
ного дома. Сначала вы получаете «жилплощадь», где есть стены,
потолок и даже обои — страшненькие такие (как обычно, строи-
тели постарались). Конечно, можно их оставить и утешиться
словами «страшненькие, да мои» (обои, конечно, а не строите-
ли), но лучше их все же переклеить. И вот вы постепенно обжи-
ваете квартиру: клеите новые обои, красите потолок, ставите но-
вую сантехнику, словом, обустраиваете жилище под себя. То же
самое и тут: мы даем вам фундамент, стены и даже обои. А уже
ваша задача — решить, что вам нравится, а что нет. Потом, войдя
во вкус, можно даже стены переделать, в разумных пределах,
конечно. И мы будем за вас только рады, если у вас появится та-
кое желание. Это значит, мы добились своего — ура-ура! Вы ста-
ли профессионалом!
1.2.1. Позитивное ожидание
Думать будем оптимистично, позитивно — как пионе-
ры-октябрята. Знаете ли, чертовски полезная штука эта пози-
тивность, жить помогает о-го-го! Ну а если серьезно, то речь
идет о средней прибыли от сделки. Она-то и должна быть поло-
www.fxctub org
Торговая система трейдера: фактор успеха
17
жительной, да еще с учетом комиссионных. А то часто бывает
следующая ситуация. Сделку вроде бы сделали? Сделали.
Прибыль вроде бы есть? Есть. Да есть-то она есть, что нечего
есть. Шутка! Часто эти комиссионные такие противные, про-
сто жуть! Сначала прибыль имеется. Начинаешь считать: это-
му отдать и этому тоже, а в итоге получается, что прибыли и
нет (как раз с учетом комиссионных). Поэтому всегда учиты-
вайте комиссионные, порой они могут влиять на итоги работы
очень заметно. 0,5-1 %, кажется, немного, когда сделка на 100 дол-
ларов, да и то — жалко. А когда сделка гораздо крупнее, неволь-
но на шее начинает нечто зеленое болтаться — жаба душит на-
зывается. Короче, мы всегда помним про них. А будут системы
выдавать много сделок при малом выигрыше, обязательно про-
веряем, действительно ли они выигрышные. Как правило, вы-
игрышные-то они, если комиссионные не считать. А если же их
учесть, то сделки в конечном итоге почему-то проигрышные.
Но чтобы вы не расстраивались, а то вон слезки потекли, мы
вас утешим: FOREX CLUB не берет в качестве комиссии про-
цент, потому что здесь комиссия фиксированная, а для некото-
рых случаев вообще отсутствует. Все во имя человека, все во бла-
го человека... Короче, если интересуют подробности, — загляните
на сайт www.fxclub.org.
1.2.2. Малое количество правил
Да-да, придется вам это сообщить: до сих пор не был
найден золотой грааль... Увы и ах! Столько людей ищут, ищут
и все не найдут. Да ладно, расслабьтесь. Ну не нашел никто до
сих пор оптимальное количество правил, ну и ладно. Вы-то
лучше знаете, сколько вам необходимо правил. Совсем забы-
ли — под правилами мы будем понимать, во-первых, некоторые
условия, которые должны присутствовать, чтобы вы соверши-
ли какие-то действия, и, во-вторых, некоторые действия, кото-
рые должны вами совершаться, если возникли упомянутые
выше условия. Конечно, вы осознаете, что система, построен-
ная на одном правиле, вряд ли хорошая. Инфузорию-туфельку
из простейших молоко давать не научишь. С другой стороны,
www.fxclub.org
18
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
если правил будет «тьма» (много то есть), то тоска зеленая на-
падет: конечно же, разбираться в таком количестве правил ра-
дости не прибавляет, только путаница одна. А из-за этого сни-
жается вероятность сделки (читай, вероятность получения
прибыли). На будущее вот вам жизненный закон: когда коли-
чество задействованных переменных превышает некоторое
число (прямо скажем, большое), достоверность прогноза будет
падать.
Тут уместно вспомнить некоторые факты из жизни замеча-
тельных людей: к примеру, обратите внимание на похождения
господина Т. Чанда, технического аналитика индусского про-
исхождения, что в Америке проживает. Так он не поленился и
провел исследования масштабные, да про принципы построе-
ния торговых систем. Само исследование чрезвычайно слож-
ное и разуму недоступное, да, слава богу, и ненадобное, приво-
дить мы его в подробностях не будем. Обратим лучше наши
прекрасные очи к полученным выводам. Согласно им, роди-
мым, получается, что при увеличении количества правил коли-
чество сделок падает. Это происходит не оттого, что сегодня
обещали магнитную бурю и голова разболелась. Причина в
том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать соче-
танию все новых и новых правил — конечно, на всех угодить
могут только определенные девушки. В этом смысле каждое
новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который
«проходят» не все сделки. Да и это еще не все прелести жизни.
Еще для работы по этим правилам потребуется большее коли-
чество данных. К тому же при увеличении количества правил
прибыльность системы сначала растет (имеется в виду, что
правила разумные), а затем начинает снижаться по причине
того, что из-за большого количества правил падает количество
сделок.
Напоследок — еще один интересный факт. Есть такой пара-
метр — Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maxi-
mum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую фи-
нансовую яму, в которую попадала наша система, причем за
весь известный нам период работы, — чувствуете, как весело
звучит? Так вот, при увеличении количества правил MIDD
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
19
тоже вначале растет — видимо, сказывается та самая падающая
достоверность прогноза. Затем, с падением числа сделок, нара-
стающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем об-
щий выигрыш. Отсюда животрепещущий вывод: пытаясь но-
выми изощренными правилами отсеять неудачные сделки, не
пропустите и удачные тоже. Именно поэтому увеличение ко-
личества правил (усложнение системы) к достижению вами
своей цели, увы, не приведет.
1.2.3. Устойчивость системы
«Идет бычок качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска
качается, сейчас я упаду». Помните стишок? Помните, чем
дело кончилось? То-то же. Даже в детской сказке можно найти
умную мысль. А умные мысли мы с вами коллекционируем, и
эту — в нашу копилку. Итак: система должна быть твердой и
устойчивой как скала. А то зачем она нам? Случай из жизни:
один богатый русский приехал в Америку и решил купить там
дом. Агент показывает ему один из потенциальных домов. Ка-
ково же было удивление и недоумение агента, когда он увидел,
как именно клиент проверяет надежность дома. Наш товарищ
подошел к стене и потряс ее хорошенько. Надо заметить, что
был он из суровых северных краев, где не только волки бегают,
но и медведи. Хорошенько потормошив стены, сибирский муж-
чина удовлетворенно вздохнул. Дом, как ни странно, выдер-
жал. Так вот, идеальная система должна быть аналогичной: ка-
ким бы странным способом ее ни проверяли на прочность, она
должна выдержать.
О чем идет речь? Речь идет об условиях открытия или за-
крытия позиции. Именно они не должны меняться на длинных
временных интервалах. Они могут меняться только по объек-
тивным причинам — так уж и быть, разрешим им это. Пред-
ставьте, например, что вы начинаете торговать по вашей систе-
ме через час после начала работы банков Японии (время
работы тоже может быть элементом торговой системы). Тогда
уж постарайтесь не забыть про переход с летнего времени на
зимнее и обратно, если ваш будильник показывает время «по
www.fxclub.org
20
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Москве». А то не ровен час, как совершите «нечто», а время
окажется не то... Но это все шуточки. Действительно объектив-
ной причиной для изменения торговой системы может быть
явное изменение рыночных условий, что делает текущую сис-
тему менее эффективной, стимулируя нас к созданию лучшей.
Если правила включают оптимизацию параметров, то ее надо
проводить регулярно. Да не ленитесь, детективный сериал по-
смотрите позже. Лучше проверьте свои инструменты лишний
раз. Это позволит вам убедиться, что правила по-прежнему
дают хорошие результаты. Бывает и такая ситуация: при тес-
тировании торговой системы оптимальные параметры резко
изменились. Тут мы просто обязаны организовать маленькое
расследование и выяснить, с чем это связано. У нас, у богатых и
умных, свои правила игры, ведь правда?
1.2.4. Варьирование торговых лотов
Многие трейдеры считают, что данный пункт не столь
важен — они, видите ли, никогда не варьируют лоты. Но быва-
ет и другой случай: например, трейдер работает на достаточно
крупную финансовую компанию (кстати, довольно распрост-
раненный вариант). Такой трейдер может работать по многим
рынкам одновременно, и маневр финансами в зависимости от
ситуаций на рынках и наличия свободных средств будет край-
не необходим и важен. В этом случае частичное взятие прибы-
ли либо частичная фиксация убытков составляет обычную по-
вседневную работу. Или, скажем, совершив добавление, трейдер
спокойно продолжает работать по своей системе, потому что
она предусматривала такие действия, и эти правила работы не
нуждаются в корректировках... Итак, делаем очередной вывод
(их еще немало будет): система должна показывать хорошие
результаты при работе с лотами разной величины.
Важный момент, который нужно учесть при варьировании
лотов, — это то, какова величина комиссионных со сделок
при работе с разными лотами. Также нужно обратить внима-
ние на то, может ли комиссия резко повлиять на общие итоги
работы.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
21
1.2.5. Контроль риска, управление
капиталом и диверсификация
Для начала выясним, чем удачливый человек отли-
чается от неудачника. Все очень просто. Неудачник думает
так: «Хорошо бы было, если...». Человек же успешный думает:
«А что будет, если...». Поэтому мы, успешные люди, будем ду-
мать «Что будет, если...», согласны? Прежде всего нам нужны
правила, следящие за тем, как бы сгладить кривую доходнос-
ти. Лучший способ разбогатеть — богатеть стабильно. Хорошо
сказано, правда? Если ваша работа приносит доход регулярно,
если у вас не бывает «авралов», отсутствует необходимость
срочно привлечь средства — все это позволяет работать спо-
койнее. А спокойствие — наш тайный козырь: пусть другие
дергаются, как козы на веревках, а мы в сторонке посидим, се-
мечки пощелкаем. Хотя ценность сглаженной кривой доход-
ности даже не только в этом. Если вы работаете успешно, то
рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли.
Это достаточно опасный момент, и чем более сглажена ваша
кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.
Другой элемент — контроль риска. Под контролем риска
обычно понимают процент капитала, который вы подвергаете
риску на отдельной сделке. Звучит заумно, но стоит один раз
привыкнуть, и без этого уже будет не обойтись. Но вернемся
лучше к риску. Он, как известно, благородное дело. Именно
тогда, когда начнем разумно рисковать, потечет в наших жилах
благородная кровь, и станем мы все голубых кровей... впрочем,
последнее подождет.
Наш риск ограничивается с помощью ордера стоп-лосс.
Но лучше заранее подумать еще немного: а стоит ли на риск
вообще идти? Если риск слишком велик, то вы можете про-
сто не вступать в такую сделку. Делов-то. Также ко внима-
нию нужно принимать моменты, связанные с объемом ис-
пользуемого в сделках капитала; они становятся значимыми,
если трейдер хочет свести риск к совсем разумному миниму-
му или если он работает на большом количестве рынков од-
новременно.
www.fxclub.org
22
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Диверсификация портфеля как раз представляет собой тор-
говлю на разных рынках одновременно. Тут уместно вспомнить
такую народную мудрость, как «Разделяй и властвуй!». Таким
образом, можно эффективно использовать многие выгодные мо-
менты сразу и не отходя от кассы. К примеру, можно с пользой
пережидать периоды застоя на каких-то из своих обычных рын-
ков. Можно страховаться от потерь на одних рынках прибыля-
ми на других. Однако если рынки сильно коррелируют между
собой, то их использование диверсификацией портфеля не яв-
ляется. Вы просто как бы увеличиваете лот на одном из этих за-
висимых рынков. Далее соответственно увеличиваете свои рис-
ки и делаете кривую доходности менее сглаженной. А в это
время ваша работа становится более ритмичной и спокойной
просто потому, что выводы на обоих рынках почти одинаковы.
Или не очень спокойной. Хорошо, когда, желая в ответственный
момент совершить какое-нибудь безумство, уже замахиваешься
и!... думаешь, что лучше подождать. Куда время и силы потра-
тить, найти не проблема; можно в деревне кур попугать. Тоже
ведь занятие, и все лучше, чем самому потом на рынке бешеных
быков пугаться и от стай медведей утикать.
А еще один нюанс в том, что практически все валютные
рынки сильно коррелируют между собой и поэтому (о ужас,
о ужас!) не могут быть использованы для диверсификации
портфеля.
1.2.6. Механистичность системы
Система, которая вся такая несуразная и противоре-
чивая, конечно имеет право на существование, но только не в
нашем королевстве. В нашей системе правила должны быть со-
вершенно однозначными: они не должны допускать произ-
вольного толкования. Сказано — сделано. Пользователь (вы то
есть) должен в любом состоянии (волнения, усталости, трезво-
сти и так далее) совершенно ясно осознавать «а что, собствен-
но говоря, происходит?» Вы должны понимать, соответствует
сложившаяся на рынке ситуация правилам или нет. И соответ-
ственно, что нужно делать, а что не делать. При волнении спо-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
23
собность человека критически мыслить почему-то сильно сни-
жается — это хорошо известный факт. Трейдинг на валютных
рынках — такой волнительный, такой волнительный, даже го-
лова кружится порой. Поэтому так важна однозначность инст-
рукций, их жесткость, понятность. Иначе башка пополам бу-
дет — такой волнующей душу покажется жизнь. Пока же
посидим в тишине и насладимся теплыми денечками. А систе-
му сделаем полностью механистической. Это означает, что в
системе все правила будут настолько четко сформулированы,
что даже неоднозначности не возникнет (при любых ситуаци-
ях). Конечно, надо понимать, что все только мы сами проверить
не можем. Иногда, знаете ли, приятно, когда тебя похвалят и
другие. Поэтому проверяем механистичность системы. Как?
Обыкновенно. Хорошая проверка механистичности системы —
возможность записать ее в виде набора правил. Затем необхо-
димо проверить ее работу на выбранных данных и передать эти
правила другому человеку. Пусть он проверит результаты ра-
боты системы на тех же данных. Конечно, проверяющий дол-
жен быть вашим другом, доверенным лицом. А то мало ли ка-
кие гениальные мысли покажутся ему жутко интересными? Да
ладно, шутим. В конечном итоге результаты должны совпасть.
Если совпадут, то система, скорее всего, механистична, потому
что, если система не будет полностью механистичной, ее нельзя
будет протестировать. И ничего не зависит от предпочтений и
привычек вашего друга, что бы он ни говорил.
Итак, тестируем нашу, вернее, вашу торговую систему. Во-
первых, стоит учесть тот факт, что мы для анализа и принятия
решений используем данные о прошлом. И что, скажете вы? Да
то, что мы получим лишь гипотетический результат относи-
тельно будущих торгов. А как она будет работать в реальном
времени, неизвестно. Знать будем только то, как бы она работа-
ла раньше. Истина где-то рядом, как говорят некоторые умные
люди. Тем не менее не все так печально. Существует два спосо-
ба выяснить, имеет ли ваша придуманная система — ваше род-
ное и любимое творение — хоть какой-то потенциал. Так быть
или не быть? (Помните, наверное, как маялся Гамлет над этим
вопросом.) Первым делом можно начать активно торговать
www.fxclub.org
24
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
в реальном времени. А вторым — фанатично тестировать сис-
тему. Первое дело, как правило, долгое и дорогое. Зато второе
дельце — то, что надо. Второй способ позволит вам установить
положительные и отрицательные черты вашей системы, даже
если они и предположительные. Наверняка же эти ее черты
можно узнать, только если вы — Папа Римский! Да и он ошиба-
ется порой, только никому не говорит.
Мы будем использовать статистику. Слава богу, она позво-
ляет рассчитать степень реалистичности ожиданий, причем
довольно-таки достоверно. Кроме того, в результате тестиро-
вания можно сравнить две системы или две разных вариации
одной системы и выбрать наиболее подходящую. Во как!
Таким образом, вы выясняете, обладает ли ваша система спо-
собностью приводить к положительным результатам. Если даже
теоретически система результатов не дает или дает, но такие, что
не приведи господь, — ну и прекрасно! Вы потратили только не-
много времени и совсем не потратили денег, чтобы это узнать.
Прелесть, да и только! При создании этой системы вы глубже
узнали рынок и свои аналитические возможности. Они вам при-
годятся при разработке следующей системы. А эту надо безжа-
лостно (да-да!) отбросить. «Может, поплакать, погоревать? Или
не стоит?.. А, ладно, не буду. Слезами горю не поможешь...» Го-
ворят, после такого монолога становится легче. Вы ли не гений,
что не сотворите еще лучше? Ну конечно, лучше и намного! Для
тестирования системы вы должны сделать ее полностью меха-
нистичной. Единственным элементом, требующим вашего вме-
шательства, будет вопрос: входить в рынок или нет. Получение
или неполучение сигнала будет однозначным. Для этого все пра-
вила должны быть жестко формализованы. Только тогда душа
ноет и готова творить как безумная.
Если вы будете воплощать правила в реальную игру с моди-
фикациями, то очень сомнительно, что результаты будут луч-
ше теоретических. В этом случае нужен большой опыт. А мы
люди начинающие, рисковать пока не будем. Хотя сами решай-
те, в какую игру вы играете охотней. Система же жестко дикту-
ет: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение,
производятся такие-то действия. Если в итоге будет положи-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера фактор успеха
25
тельная тенденция, мы будем счастливы. А пока договоримся,
что рассматривать будем только полностью механистические
системы, если не оговорено обратного.
1.2.7. Применимость системы
Прежде чем активно чем-нибудь пользоваться, необхо-
димо задать себе вопрос — для чего это было создано. Систему
надо использовать только для тех условий и валют, для которых
она была предназначена. Объясняем: если система создавалась
для работы на часовых свечах швейцарского франка, то ее нельзя
применять ни для работы с дневными свечами швейцарского
франка, ни для работы с часовыми свечами японской иены.
Нельзя использовать без дополнительной отладки. Ни в коем
случае не говорите себе: «А, ладно, потом как-нибудь отлажу,
а пока надо деньги зарабатывать». Ага, зарабатывать, а не терять.
Поэтому не искушайте судьбу, будьте благоразумны!
Разумеется, при создании своей торговой системы вы може-
те добавить к этому списку несколько своих собственных пра-
вил. Однако опытным путем удалось определить, что ни одно
из приведенных выше правил не является лишним. Поэтому
стройте — не стесняйтесь. Творите себе и людям на радость!
Конечно, для того чтобы создать систему, удовлетворяющую
всем этим правилам, придется проделать большую работу. Но
танки грязи не боятся! А для облегчения этой работы созданы
специальные программы — чтобы ручки не устали, а мозги бы
отдыхали. Эти программы позволяют большую часть рутинной
работы по обработке данных выполнять на компьютере за ко-
роткое время. Ниже мы приведем описание одной из таких про-
грамм. Но помните только одно: ни одна программа не заменит
ваши знания и опыт. Программы могут помочь вам проверить
ваши гениальные и самые безумные идеи. И все! Остальное —
только в ваших руках и в вашей голове!
Теперь же займемся обоями, т. е. вопросами, возникающими
при создании торговой системы. Что же именно мы положим в
основу системы и какие функции опа будет выполнять по лег-
кому мановению нашей руки?
www. fxcl ub.org
26
Международная Академия Биржевой Торговли "Форекс Клуб»
1.3. Выбор валюты
Ну что, нервишки уже щекочет? Это хорошо, хорошо.
Значит, вы готовы к бою. Тогда внимание на экран! В настоя-
щее время па рынке FOREX в основном работают с четырьмя
основными валютными курсами (японской иены, швейцарско-
го франка, английского фунта и евро против доллара США);
также работают и на кросс-курсах перечисленных валют. Тор-
говля на кросс-курсах менее распространена и требует больше-
го опыта работы, чем работа с основными валютами. Поэтому в
дальнейшем торговлю на кросс-курсах мы рассматривать не
будем. Прежде чем начать как безумному задаваться вопросом
«чем торговать», надо учесть следующий фактор. При выборе
валюты для торговли и соответственно для создания торговой
системы надо учитывать некоторые особенности валют. На-
пример, ее «тяжесть». Тяжести поднимать не рекомендуется.
Слышали про такой совет? Здесь то же самое. Можно, конечно,
и грузовик кирпичей в одиночку разгрузить, но можно ерундой
и не заниматься, а позвать подмогу. Что же мы имеем в виду?
Говорят, что валюта А тяжелее, чем валюта Б, если при одина-
ковом лоте и при изменении курса на одинаковое количество
пунктов прибыль (или убыток) для валюты А больше, чем для
валюты Б. На примере понять гораздо легче. Вот английский
фунт (допустим) «тяжелее» швейцарского франка. Но это не
означает, что возможная прибыль по «тяжелой» валюте боль-
ше, чем по легкой. Обычно величина хода по «тяжелой» валю-
те меньше, чем по «легкой». Для примера на рис. 1.3.1 приведе-
ны часовые графики швейцарского франка и евро за один и тот
же период времени с указанием минимальных и максимальных
значений цены для каждой валюты. Из графиков вы видите,
что величина хода по евро равна:
1,0778 - 1,0333 = 0,0445 (или 445 пунктов),
а величина хода по франку равна:
1,4083 - 1,3572 = 0,0511 (или 511 пунктов).
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
27
Рис. 1.3.1
Легко увидеть, что, несмотря на разную величину хода, в
обоих случаях можно было получить практически одинаковую
прибыль. Правда, франк и евро связаны между собой более тес-
но, чем другие валюты. Тем не менее общее правило о том, что
чем «тяжелее» валюта, тем меньше ее ход при равных услови-
ях, обычно выполняется. Но и это еще не все: при установке
стоп-лосса приходится учитывать не величину хода, а другие
параметры. Поэтому на первых порах, пока нет опыта, при про-
чих равных условиях лучше работать с «легкой валютой». Лег-
че без этих тяжестей, к тому же врачи не рекомендуют. Легкой
валютой у нас считается швейцарский франк, потому что дол-
ларовая цена одного пункта для франка меньше, чем для евро.
Впрочем, не только в легкости дело. Дело еще — в устойчивос-
ти трендов валюты. Общепринятого показателя для измерения
этой величины, естественно, нет, есть только некое понятие
этого. Все знают, о чем идет речь, да толком объяснить никто не
может. Только интуиция и спасает: без нее, родимой, столько
www.fxclub.org
28
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб,
бы дел стояло на месте. А интуиция нам подсказывает, что ус-
тойчивость трендов для франка больше, чем для большинства
других валют. Поэтому для начинающих трейдеров мы реко-
мендуем разрабатывать торговые системы именно для швей-
царского франка. Начнем с простого, а жизнь сама все услож-
нит. Наша задача — все делать проще и проще, легче и легче.
Конечно, до состояния такой легкости, что «ветром сдувает»,
доходить не стоит. Хотя и тут есть способ помочь — копейку
надо глотать, чтобы не сдувало. Только и всего.
1.4. Влияние данных
фундаментального анализа
Вот уже не один десяток лет трейдеры только и дела-
ют, что обсуждают два нижеследующих вопроса. Нет бы делом
заняться, торговать, понимаешь ли. Они только и делают, что
думают об этом:
1. Можно ли работать на рынке FOREX не зная фундамен-
тального анализа.
2. Нужно ли при работе учитывать данные фундаментально-
го анализа.
В принципе работать можно в любых условиях: и в солнце, и
в дождь, и даже в снегопад. Тафт «3 погоды» все за вас сделает,
как утверждает реклама известного средства для волос. Но
если совсем-совсем серьезно, никаких улыбок — вас это не
должно хоть как-нибудь волновать, волноваться вообще вред-
но. Да и зачем нам, деловым людям, попусту тратить свои дра-
гоценные нервы? Люди мы спокойные... Ну в душе, конечно,
где-то в глубине ее, на самом дне. А то, что мы с красными от
напряжения глазами прилипаем к экрану компьютера и боим-
ся даже сходить за чашкой кофе, так это оттого, что торже-
ственные моменты пропускать негоже. Да, торжественных ми-
нут бывает несколько в жизни или немного больше... Все равно
как в первый раз — трогает до глубины души и всю ее перевора-
чивает. Впрочем, вернемся к более приземленным вещам — к
обсуждению фундаментального анализа.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
29
Повальное количество трейдеров считают, что можно обой-
тись и без фундаментального анализа. Зачем он нужен, если
«рынок учитывает все». Это утверждение остается справедли-
вым и в наше время. Поэтому не будем вдаваться во все основа-
тельно, лучше по принципу «пришел, увидел, победил!». Ог-
ромное количество программ помогают трейдеру начать
работать на рынке и получать прибыль, почти не сталкиваясь
с фундаментальным анализом.
Но что это мы затюкали бедный фундаментальный анализ?
Мы же не злые, а белые и пушистые. Приведем несколько вес-
ких аргументов и в его защиту. Фундаментальный анализ в
применении к валютному рынку изучает международные эко-
номические, финансовые и политические факторы, а также их
взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Таким
образом, он видит то, чего сегодня нет на графиках, но завтра
уже появится. А в итоге станет предметом технического анали-
за. Как настоящий ясновидящий. Они, экстрасенсы, тоже не
всегда сказки сочиняют. Истинный провидец видит все у тебя
в глазах и читает по твоему облику. То же самое фундаменталь-
ный анализ: все-то он видит, все-то он слышит. «Высоко сижу,
далеко гляжу!» — вот его девиз. Взять, к примеру, такой факт,
как избыток денежной массы в какой-то стране. Казалось бы,
нам какое дело? Дела нам, конечно, нет никакого — до поры до
времени. А если эта масса пойдет в народ гулять, да страна
наша немаленькой окажется. Что будет? А это сразу скажется
на рынке: цены, если не успеть их прихватить за поводья, поне-
сутся вскачь, и тогда хоть плачь. Да ладно, плакать мы не бу-
дем, пусть нерадивые это делают. Мы будем деньги делать,
пока железо горячее.
А вот работаем мы, допустим, внутри дня. Тогда надо рас-
считывать на то, что позиция будет закрыта через несколько
часов. «Тут-то уж зачем нам фундаментальный анализ!» — вос-
кликниете вы. Да, не нужен он внутри дня, но при одном не-
большом условии: если не случится какого-нибудь важного со-
бытия из серии вышеописанного. Регулярно выходят сведения
о состоянии экономики ведущих стран мира. И реакция рынка
на эти сообщения чаще всего бывает мгновенной. На рис. 1.4.1
www.fxclub.org
30
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб.
приведен график йены, отражающий панику, возникшую на
финансовых рынках в ожидании сообщений г-на Бликса,
ООН, по действиям в отношении Ирака. Это было в начале
1991 г.
Видно, что график курса йены вдруг начал резко двигаться
вверх, что говорило о резком укреплении в этот период долла-
ра, представляющего Соединенные Штаты Америки — то есть
то самое государство, на чьи плечи легло бы основное бремя
ведения военных действий и которое бы потом пожинало бы
«плоды» этой войны. Вы ведь понимаете, что успешное веде-
ние и скорое окончание войны привело бы к росту государ-
ственного заказа и укреплению промышленности США, а так-
же к захвату Соединенными Штатами дешевой нефти...
Это яркий пример того, как сообщения или ожидания сооб-
щений могут повлиять на цену валюты: никто-то цену не про-
сит расти, а она, упрямая, растет и растет, читая мысли каждого
трейдера и сопоставляя с ожиданиями других участников ры-
ночного движения. Невольно приходится подключаться и воз-
главлять движение.
Обозначим, когда это движение имеет смысл возглавить.
Тому могут быть несколько причин, чтобы фундаментальный
анализ не порос быльем, а служил верой и правдой:
• если в ближайшее время ожидается выход важных данных
по экономике, то не следует открывать новую позицию. Если
неясно, куда пойдет рынок после выхода данных, то в этом
случае лучше придерживаться принципа «работа — не волк,
в лес не убежит»;
• в крайнем случае, если очень хочется открыть позицию
(опять, как там ее, — интуиция!), то поставьте ордер в ту сто-
рону, куда хотите открыть позицию. А там, Бог даст, все слу-
чится. Если цена пойдет в нужную сторону, то все будет хо-
рошо. В противном случае позиция просто не будет открыта;
• если у вас уже есть открытая позиция, то уменьшите стоп-
лосс или закройте ее. А то разгребать завалы устанете. Дело
неблагодарное: все равно что пустыню пылесосить — тяже-
ло и смысла нет никакого.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
31
Рис. 1.4.1. Скачок цены иены на тиковом графике
www.fxclub.org
32
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
Несмотря на все вышеизложенные аргументы, в этой книге
учитывать данные по фундаментальному анализу мы не будем.
Лучше подробно изучите его в книге FOREX CLUB, посвя-
щенной фундаментальному анализу. Там подробнее про это
рассказано, да и примеров больше.
1.5. Выбор временных интервалов
Выбор — штука сложная. Ты горюешь, когда его нет.
Но когда он есть, ты думаешь, за что же на твою голову это горе
в лице такого выбора! Выбирать всегда сложно. И это правда,
только если вы — человек без определенной ориентации. Но не
про вас, мы надеемся, речь-то. Когда говорят о выборе времен-
ных интервалов, то подразумевают выбор свечей (например,
часовые или дневные), на которые ориентируются в первую
очередь. Не стоит также забывать про свечи, построенные на
больших или меньших временных интервалах. Хорошо извест-
ная «система трех экранов» (помните про такую?) предлагает
использовать при работе свечи, построенные с учетом трех вре-
менных интервалов. Отличная штуковина, понимаете ли. На-
пример, вы решили работать на часовых свечках. Поздравляем,
кстати, с начинанием! Для заработка вы определяете направле-
ние тренда по дневным свечкам. По часовым свечкам с трепе-
том находите откат, чтобы открыть позицию по направлению
тренда. А по пятиминутным свечкам осталось только опреде-
лить конкретный момент входа в рынок. Во о как сложно! Зато
надежно как в Кремле. Даже муха без нашего ведома не проле-
тит, не имея специального разрешения на посадку, тем более
мышка — на постоянное местожительство. Это как закон в Гос-
думе принимать: аналогичный процесс. Слушают как минимум
3 раза. Вот и мы так будем делать: сначала подойдем основа-
тельно, потом определим детали и позднее подрисуем несколь-
ко штрихов. Впрочем, ориентироваться вы будете на те движе-
ния цены, которые происходят в течение нескольких часов, а
не дней. Тут-то про вас и скажут: «Ну надо же, этот трейдер
работает на часовых интервалах». Шутка.
www.fxctub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
33
Так на что же надо ориентироваться при выборе временных
интервалов? Один из основных критериев при выборе времен-
ного интервала — это количество денег, которыми вы располага-
ете. Да, а то «раззудись плечо, размахнись рука» может не по-
лучиться, можно даже мышцу потянуть. Объясняем: это связано
с тем, что при работе на часовых свечках величина стоп-лосса
обычно колеблется в интервале 30-70 пунктов. А при работе на
дневных свечках стоп-лосс обычно не меньше 100 пунктов, час-
то достигает 250 пунктов. Большинство же торговых систем до-
пускает появление нескольких проигрышных сделок подряд
(как так, непонятно). Однако при общем выигрыше временные
потери могут быть значительными. Но они-то нам не нужны.
Это пусть кому-нибудь другому счастье привалит. Поэтому при
небольшом капитале работать на дневных свечках опасно: кры-
лышки можно подпалить, больно огонь большой. Второй мо-
мент — время доступа к информации. Связь нынче может быть
быстрой и легкой, а может быть долгой и нудной. Если вы може-
те получить информацию о рынке и связаться с брокером прак-
тически в любое время (например, по Интернету), то вы можете
работать на часовых свечках. Если же вы хотите уделять рынку
FOREX только один час утром после бритья, то вам надо рабо-
тать с дневными свечками. Имеется также третий немаловаж-
ный критерий — это ваш характер. Как часто вы любите двигать-
ся и действовать? Если вы хотите открывать позиции часто, то
работа па дневных свечках не для вас. При работе на дневных
свечках может пройти несколько дней, пока появятся условия
для открытия позиции. Это даже не зависит от того, какой тор-
говой системой вы будете пользоваться. Кстати, обратите вни-
мание, что мы все время говорим только о часовых и дневных
интервалах. Это оттого, что работа на недельных и месячных
интервалах обычно представляет интерес для крупных органи-
заций, а интервалы меньше часа не дают возможности использо-
вать всю мощь технического анализа. А мы же хотим в полную
мощь проявлять активность. Под лежачий камень вода не течет,
не то что под лежащего человека. Лучше вести себя как акула,
которая всегда двигается. У нее, правда, есть причина основа-
тельная — иначе она с голоду умрет. Но мы тоже можем подвер-
www.fxcfub.org
2 Зак. 420
34
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб,
гнуться такому риску. Впрочем, есть и момент переедания.
Можно работать на очень коротких временных интервалах (так
называемый «джоббинг»), но мы настоятельно не рекомендуем
этого делать до тех пор, пока у вас не будет достаточного опыта
работы на валютном рынке. Тогда вы сможете скакать козлом
без остановки. Правда, когда он (опыт) появится, вы, скорее все-
го, и сами нс захотите так работать. Исходя из вышеизложенно-
го, мы рекомендуем начинать работать на часовых интервалах.
Поэтому в дальнейшем в книге мы тоже будем в основном ори-
ентироваться на работу с часовыми свечками, чтобы не сбивать-
ся с истинного пути стабильного богатения.
1.6. Выбор индикаторов
Итак, чем же мы будем огород пропалывать и удоб-
рять? Индикаторы нужны самые наимощнейшие и надежные.
Правильный выбор индикатора — фундамент хорошей торго-
вой системы. Прежде всего нужно с чего-то начинать творить.
Этим «чего-то» будет один индикатор, на основе которого мы
разовьем бурную деятельность. Потом к нему пристанут еще
индикаторы, а потом и еще — налетят как пчелы на мед (хоро-
шо хоть не медведи, они им тоже интересуются).
Вот мы выбрали основной индикатор. Только после этого
начинаем подбирать второй индикатор, чтобы он позволил ус-
транить или уменьшить появившиеся недостатки торговой си-
стемы. Взять, к примеру, в качестве основного индикатора сто-
хастический осциллятор. Он предсказывает развороты рынка.
Отличный выбор для торговой системы. К нему стоит прило-
жить в качестве нагрузки ADX, который определяет силу трен-
да. Понимаешь ли, надо осознавать, куда движется страна,
а куда она точно не поедет на оленях утром ранним.
Также в качестве индикатора могут выступать конфигура-
ции свечей или какие-нибудь фигуры (например, диверген-
ция). Однако помните, что первый вариант торговой системы,
построенный на основе любого индикатора, вряд ли даст хоро-
ший результат. Но почему же все?... И почему люди не лета-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
35
ют?... Ну почему же не летают?! Летают — и даже в космос.
Обычно систему модернизируют несколько раз, добавляя раз-
личные фильтры (фильтр — это добавочное условие для откры-
тия или закрытия позиции). Затем тестируют на разных валютах
и только после этого принимают или отвергают. У трейдера вла-
сти, как у царей (кстати, очень приятно... Царь!). Есть в жизни
счастье! Иногда лишь небольшое изменение в параметрах выб-
ранного вами индикатора-фильтра в итоге позволяет получить
хорошую торговую систему. И давайте уж относиться к фильт-
рам со всем уважением! Правда, чем больше фильтров для
улучшения системы мы введем, тем реже мы будем открывать
позицию. Это значит, что тем самым мы будем уменьшать воз-
можный выигрыш. С другой стороны, чем меньше будет фильт-
ров, тем больше вероятность того, что система даст неправиль-
ный сигнал. Обычно хорошая система не должна содержать
больше 5-6 параметров, и даже несмотря на очень большой
список полезных индикаторов. Практически на основе любого
из имеющихся в пакете RUMUS (или в любой книге по техни-
ческому анализу) индикатора может быть построена торговая
система. А у каждого работающего трейдера всегда есть любим-
чики — один или несколько индикаторов. Надо понимать, что
система строится на основе нескольких индикаторов, и только
совокупность этих индикаторов может дать сигнал к открытию
или закрытию позиции. Любимчиков лучше искать среди та-
ких распространенных индикаторов, как скользящие средние,
RSI и стохастика. При этом скользящие средние могут исполь-
зоваться и для того, чтобы определить, находится рынок в
тренде или в канале. Как говорится, ум — хорошо, а два — луч-
ше. Пусть множится количество наших умов, вернее индикато-
ров. Будет вечеринка у трейдера дома, гуляет весь рынок трей-
деров и трейдерш района...
1.7. Следовать ли тренду
Вопрос не настолько идиотский, как можно подумать
сразу. Его актуальность заключается в том, что человек любит
мечтать. Всякий мечтает поймать удачу за хвост (вернее, конец
www.fxclub.org
36
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
старого тренда = начало нового), а затем неожиданно открыть-
ся в противоход существующему движению, чтобы извлечь
сказочные прибыли. И эта практика весьма распространена.
Да-да, все брокеры об этом мечтают, спят и видят во сне. Отсю-
да вывод: валютный рынок — это страна мечтаний. Вернее,
мечтательная страна. Точнее, страна, где только и делают, что
мечтают. Ладно, помечтали, полетали в облаках и спустимся в
кожаное кресло — работать. В другой части мы разберем до-
статочно здравую систему, как раз пытающуюся воплотить в
жизнь нашу мечту на достаточно реалистических основаниях
(на основе полос Боллинджера). А в этой части мы без всякой
агитации просто приведем сухие, но вопиющие данных стати-
стики обычных антитрендовых стратегий из книги Tushar
S Chande... Будет, о-го-го, очень страшное кино.
Приведем вам отрывки из жизни настоящих брокеров. Та-
кие, знаете ли, суровые факты из жизни и борьбы с вредителя-
ми цен. Для разгона взяли дневные графики по семи различ-
ным рынкам за период в шесть лет. Затем порешили, что первая
стратегия будет заключаться в продаже при попадании стоха-
стики в зону выше 80% и в покупке — при попадании в зону
ниже 20%. А в итоге на шести рынках из семи эта стратегия за
шесть лет работы принесла убытки. Такие вот неутешительные
результаты, плохая была стратегия.
В качестве второй стратегии использовался простой метод
пересечения двух средних. «Все гениальное — просто», —
вспомнили наконец брокеры. И решили, что трендовым сигна-
лом для покупки будет момент, когда короткая средняя пере-
секает длинную снизу вверх, а для продажи — сверху вниз.
В конечном счете антитрендовым сигналом считались пере-
сечения в противоположных направлениях. Еще один малень-
кий штришок: стопы не использовались. Самый замечатель-
ный момент был в том, что условие закрытия позиции в одну
сторону являлось одновременно и условием открытия позиции
в противоположную сторону. Такая вот хитрая идея открытия
и закрытия позиций.
Итак, условия оговорены. Приступим к непосредственной
игре. Выяснилось, что при отслеживании пересечений недель-
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
37
ной (5-дневной) и месячной (20-дневной) средних трендовая и
антитрендовая стратегии показали отрицательный результат
по всем рынкам. Правда, в среднем убыток при игре по трендо-
вым сигналам был в пять раз меньше, чем по антитрендовым, а
MIDD — аж в полтора раза меньше. Впечатляет? Их тоже впе-
чатлило. Да так, что в шоковом состоянии ходили три дня и три
ночи... Шутка. Только два дня.
Далее решили следить за пересечениями семидневной и пя-
тидесятидневной средних при игре по трендовым сигналам.
И, что самое интересное, была получена прибыль на всех рын-
ках. По антитрендовым сигналам — на всех рынках убыток.
MIDD при игре по трендовым сигналам в среднем был в четы-
ре раза меньше (!), чем по антитрендовым. Вот что значит сила
статистики, а также четкой и достоверной информации.
Хотя наши исследования на этом не закончились. Раз решив
закончить это дело, мы твердо придерживались намеченной
цели. Западная народная мудрость гласит: «Если вам достался
лимон — сделайте из него лимонад». Вот и мы делаем изо всех
сил шипящий напиток. Нам хотелось иметь внутридневную
торговлю на рынке Forex. Для этого исследовались графики по
японской йене, английскому фунту, швейцарскому франку и
евро. Эти исследования ясно показали преимущество работы
по тренду. Ура-ура, наконец-то что-то определенное, а то все
бесперспективняк какой-то. Более подробно результаты этих
исследований приведены в главе «Параметры осцилляторов на
внутридневном рынке FOREX». Там мы порадуемся вместе
достигнутыми результатами.
Результатами надо пользоваться — пользуйтесь нашими,
пока не подоспели ваши собственные, несомненно, более удач-
ливые. Мы предлагаем при работе в основном использовать
трендоследующие системы. Мы предлагаем — вы выбираете.
Только извольте понимать, что в основе любой методики ле-
жат определенные постулаты — предположения, выраженные
более-менее явно и немного больше осознанные автором. Мы
всегда можем их вычленить и соответственно проверить их ре-
алистичность и достоверность. Идеи следовать за трендосле-
дующими системами таковы.
www.fxclub.org
38
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
1. Рынки ровно ходят вверх-вниз, как маятник у старинных
часов. Тренд длится долго. Настоящий тренд — не одноднев-
ное явление, он проявляет себя долго и упорно.
2. Закрытие временного интервала (дня, часа) с другой сто-
роны средней сигнализирует о смене тренда. Внимание! Про-
сыпаемся и бежим активно творить.
3. У рынков нет больших противотрендовых размахов. Глав-
ное, понять, разворот ли это либо так — блажь одна, трендовская.
4. Цена не уходит слишком далеко от своей средней. Сред-
няя цена, конечно, не является наиболее достоверной. Но надо
же с чем-нибудь сравнивать.
5. Ложных сигналов немного и они не влекут больших убыт-
ков. Правда ведь, приятно данное предположение осознавать?
6. Тренды длятся неделями и месяцами. Как мы уже объяс-
няли выше, такие вещи происходят постепенно: чинно, благо-
родно, все как у порядочных людей.
7. Рынки находятся преимущественно в трендах. Этот факт
тоже необходим для нашей системы. Поэтому берем с собой и его.
Уф, как тяжело предполагать, причем так много. Конечно,
когда включаешь слишком много предположений и условий,
можно и в небытие уйти. Да только выйти из комы вам помо-
жет реальность окружающего мира. Не даст, знаете ли, помеч-
тать дольше положенного. Приходится смотреть в оба глаза
или даже в четыре. А видим мы, что:
1. Рынки часто находятся в торговых каналах с малым раз-
махом, цена часто пересекает среднюю, и получается много не
очень больших убытков. Да, малоприятный, но факт. Хорошо
хоть, убытки небольшие.
2. Существуют большие размахи в доходности, так как мо-
дель «отдает назад» большую долю профита, когда тренд меня-
ется. Размах в доходности нам сильно не нужен. Нам бы ста-
бильности... Но поди объясни это размаху... И раз есть размах,
и раз он большой, то о своих бесшабашных действиях нам не-
обходимо серьезно подумать.
3. Система нуждается в довольно больших стопах, чтобы не
упустить те 5% сделок, которые приносят основную прибыль.
Надо, так надо. Сделаем большие стопы, раз того требует
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
39
партия, тьфу, система. Тоже своего рода партия. Иногда начи-
наешь задумываться, а кто кому служит.... И не сразу находишь
однозначный ответ. Я — ей. Нет! Она — мне! И хорошо ведь
служит, однако...
4. Система часто генерирует сигналы на покупку па краю
сильного движения вверх, а также — сигналы на продажу на
краю сильного движения вниз. Поэтому стоп может быть вы-
бит коротким, но энергичным антитрендовым движением. Что-
бы этого не произошло, будем всю ночь караул держать.
Ну что, запугали вас отрицательными моментами? Только
вопрос и крутится в голове: что же хорошего во всем этом?
А то-то, что и хорошее в этом есть! Есть достоинства следую-
щего калибра.
1. Вы гарантированно войдете в игру в направлении главного
тренда, когда он наконец возникнет. Гарантии — вещь серьезная,
только на них одна надежда. Надежда — наш компас земной...
2. Следующим огромным достоинством является то, что си-
стема приносит прибыли на множестве рынков. Плюс ко всему
и на множестве временных интервалов от шести месяцев до
пяти лет.
3. Система обычно определенна; ее правила легко понять и
им следовать. Легкость и ясность прежде всего. Будем людьми
ясными до тошноты, чтобы никаких там выдумок в виде снизо-
шедшего озарения и недавно отрывшегося у подруги третьего
глаза.
4. Хорошо определяются параметры контроля риска. Лю-
бить экстрим не запрещается, даже полезно будет. Поскольку
только истинный искатель приключений способен оставаться
на грани риска и благоразумия, ему мы желаем всего хорошего
и держать, так сказать, руку на пульсе, а риск — на контроле.
5. На основе этой системы можно разработать другие систе-
мы, в которых основные недостатки сглажены. Например, бо-
лее точно определять условия открытия или закрытия пози-
ции, когда цена находится в канале с малым размахом, если вам
так уж хочется плескаться в лягушатнике.
Впрочем, обратите особое внимание на последний пункт.
Именно в результате разработки на основе трендоследующих
www.fxciuh.org
40
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб*
систем более точных правил открытия и закрытия позиций мы
получаем самые удачные торговые системы. И никаких мелко-
водий, только надежный берег океана. Ах, океан, давно ты нас
ждешь, давно зовешь и манишь своими необъятными просто-
рами и синей глубиной. Ветер нежно треплет волосы, яркое
солнце слепит глаза. Яхта сверкает и переливается на фоне чу-
десного восхода. О, приключения, ждите меня, и я приду!...
1.8. Диагностика тренда
Мы уже упоминали об этом. Опознание тренда и ка-
нала очень важно для создания торговой системы. В трендовом
рынке более подходят долговременные стратегии: здесь нужно
подождать, чтобы дать прибыли вырасти. Нельзя же собирать
гроши на грядке баснословных прибылей. В рэнжевом рынке
нужно действовать быстро: быстро входить, быстро выходить.
Стратегии должны быть кратковременными. Определять
тренд можно различными способами. Так посмотрим же на них
вблизи.
1.8.1. Скользящие средние
Замечательный способ — скользящие средние. Ре-
зультаты будут гарантированно хорошими. Самый простой
способ определения тренда — использование двух скользящих
средних с разными периодами. Если скользящая средняя с бо-
лее коротким периодом расположена выше второй скользящей
средней (с более длинным периодом), то можно считать, что
тренд идет вверх. Если мы имеем ситуацию противополож-
ную — тренд идет вниз. Для дневных свечек можно использо-
вать 3-дневную скользящую среднюю в сочетании с 12-днев-
ной скользящей средней или 9-дневную скользящую среднюю
в сочетании с 18-дневной. Как правило, для часовых свечек при
определении тренда желательно использовать большее коли-
чество свечек. Это связано с тем, что внутридневной рынок
больше подвержен колебаниям, чем дневной. Трясет его, пони-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
41
маешь ли, трясет. На рис. 1.8.1 приведен график часовых све-
чей швейцарского франка с двумя простыми скользящими
средними: 120-часовой (120 часов — это неделя) и 24-часовой.
Смотрим и делаем выводы. Если 24-часовая скользящая
средняя находится ниже 120-часовой скользящей средней, то
можно сказать, что рынок находится в нисходящем тренде.
Продаем все подряд по сходной цене; пишем в объявлении, не
медля. Если же 24-часовая скользящая средняя расположена
выше 120-часовой скользящей средней, то можно считать, что
рынок находится в восходящем тренде. Тут уж затаримся — на
год картошки хватит. На рис. 1.8.1 хорошо видно, что при ис-
пользовании двух скользящих средних существует возмож-
ность определения направления только вверх или вниз, но
нельзя определить боковой тренд. Да и не очень-то хотелось,
все равно торговли никакой с этим боковым (так и хочется ска-
зать, левым) трендом. Только в глазах рябит.
Однако чтобы глаза не заболели от рябящего экрана, опре-
делим и его: на основе скользящих средних. Только пользо-
ваться будем не двумя, а тремя скользящими. Например, ис-
пользуя для часовых свечей комбинацию 120-, 48- и
12-часовых скользящих средних, можно определить восходя-
щий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Как? Да так.
Как факир из шляпы, вы будете доставать глиняные таблички
и просвещаться:
• если 12-часовая скользящая средняя ниже 48-часовой
скользящей средней, а 48-часовая скользящая средняя
ниже 120-часовой скользящей средней, то мы имеем нисхо-
дящий тренд;
• если 12-часовая скользящая средняя выше 48-часовой скользя-
щей средней, а 48-часовая скользящая средняя выше 120-часо-
вой скользящей средней, то мы имеем восходящий тренд;
• если не выполняется ни одно из этих условий, то мы имеем
боковой тренд (или, что-то же самое, тренда нет).
На рис. 1.8.2 как раз приведен график часовых свечей швей-
царского франка, да ко всему прочему оборудованный тремя
простыми скользящими средними. Они позволяют опреде-
www.fxclub.org
42
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб’
лить не только восходящий и нисходящий тренды, но и боко-
вой тренд.
Приведенные нами значения для часовых скользящих сред-
них (120,48 и 12) дают неплохие результаты при работе внут-
ри дня на валютном рынке. Пользуйтесь, у нас все общее, как в
старые добрые времена. А впрочем, поменяйте их, протести-
руйте разные варианты и в любом случае ориентируйтесь на
ваш собственный стиль работы. Мы только «за»! Чем более ко-
роткие временные интервалы вам интересны, тем более корот-
кие периоды для скользящих средних вы должны брать. Толь-
ко отметьте галочкой следующую деталь: скользящие средние
с очень короткими периодами в принципе не могут помочь при
определении тренда. Но они могут быть полезными при опре-
делении отката, чтобы именно на откате открыться в направле-
нии тренда. Удачи вам!
1.8.2. Индикатор ADX
Наши рученьки устали, много с вами мы болтали, те-
перь будем смотреть, где корень сокрыт. «Зри в корень!» — на-
стаивали наши предки и были правы. Будем зрить, узревать.
При определении тренда для дневных графиков будем исполь-
зовать широко распространенный метод ADX размерностью
14 или 18 дней вместе с +DI и —DI. Вообще ADX показывает
силу тренда. Чем больше ADX, тем сильнее тренд, то есть тем
более сильное движение рынка имеет место. При этом надо
иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как
вверх, так и вниз. ADX не различает растущий и падающий
рынки. Он тупо показывает, сколько у него сил. И это хорошо.
Другим способом проверим, куда идем мы с Пятачком.
Парадокс: ADX может расти, в то время как цены падают. Да
нет, никакой не парадокс, а обыкновенная математика. Направ-
ление рынка можно определить, используя +DI и -DI. Если +D1
выше -DI, то тренд идет вверх, если ниже — то вниз. Впрочем,
тренд считается хорошо выраженным, если ADX больше 20.
Однако некоторые авторы считают, что при хорошо выра-
женном восходящем или нисходящем тренде ADX не только
www. fxclub. org
Торговая система трейдера: фактор успеха
43
Рис. 1.8.1. Часовые свечи швейцарского франка и простые скользящие средние:
1-120-часовая, 2-24-часовая.
www.fxclub.org
44
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
www.fxciub.org
Торговая система трейдера фактор успеха
45
должен быть больше 20, но и возрастать. Сами решите, какой
степень надежности вам хотелось бы. В любом случае, если
ADX меньше 20, то тренд будет считаться боковым. На рис 1.8.3
приведен график дневных свечей швейцарского франка и
18-дневной ADX.
Еще немного рекомендаций для ведущих трендоводов: для
часовых свечей для вычисления ADX можно использовать те
же значения, что и для дневных. Правда ADX будет давать за-
паздывающие сигналы. Но если вычислять ADX по более ко-
роткому периоду, то будет много лишних пересечений или мак-
симумов (в зависимости от того, что вы считаете окончанием
тренда). Как нам кажется, ADX для часовых свечек менее по-
лезен, чем для дневных. Для сравнения на рис. 1.8.4 приведен
график часовых свечек швейцарского франка и ADX, вычис-
ленный по 18-часовым свечкам.
На графике видно, что ADX на часовых свечках запаздывает
сильнее, чем на дневных. Восходящий тренд начался 18 октяб-
ря, a ADX несколько дней никак не реагирует на это. Валенком
прикидывается, бурундуком и не двигается, пока рак на горе
песенку не споет. Только тогда не все рады песне звонкой. Как
только вы научитесь разбираться во всех этих премудростях
страны мечтаний, сразу начнется благодать в виде удоволь-
ствия, все только нарастающего и нарастающего.
1.8.3. Индикатор RAVI
Предыдущий индикатор, конечно, замечательный со
всех сторон, но он не один в этом безумном мире. Еще интерес-
ной личностью, на наш взгляд, является индикатор, введенныц
Т.Чандом — RAVI (Range Action Verification Index). Он постро-
ен на другом принципе, нежели ADX, зато тоже трендовый, как
нам надо. Чанд предлагает 13-недельную SMA (SMA — про-
стая скользящая средняя) как основу индикатора. Она пред-
ставляет квартальные (3 месяца = 65 рабочих дней) настрое-
ния рыночных масс по поводу стоимости, иногда правда и без
повода забот хватает, но об этом не будем сейчас вздыхать. Луч-
ше изучим его хорошенько. Короткая средняя составляет 10%
www.fxekJb.org
’.fxclub.org I www.fxclub.org
Рис.1.8 3. Швейцарский франк и 18 дневный ADX. Для ADX проведена сигнальная линия на уровне 20
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб» ’ Торговая система трейдера фактор успеха
48
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
от длинной и равна округленно семи. Отлично. Запишем этот
индикатор в следующем виде:
RAVI = 100 х (SMA (7) - SMA (65))/SMA (65).
Т. Чанд настоятельно рекомендует следующие справочные
линии для индикатора: +/-0,3% либо +/-0,1% (в зависимости
от рынка). Рекомендации выполняем так, что при пересечении
индикатором верхней справочной линии вверх будем считать,
что начался тренд вверх. И наоборот, при пересечении индика-
тором нижней справочной линии вниз, считается, что начался
тренд вниз. Но и это еще не все, как вы своевременно догада-
лись: тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI
продолжает расти. Тренд вниз соответственно — пока RAVI
продолжает падать. Вроде бы все ясно как в погожий летний
день. Согласны? Впрочем, как только индикатор разворачива-
ется к нулевой линии, начинаем нервно считать, что тренд
прекратился и начался канал. Правда, индикатор-то может
вновь взять, подлец, и развернуться, не войдя в промежуток
между справочными линиями. И на это есть управа — будем
считать, что тренд возобновился.
Сам по себе предложенный индикатор так прост, что проще
некуда. Проще только начальная математика, да и то — в шко-
ле. К тому же данный индикатор почти идентичен Ценовому
Осциллятору и MACD. Зачем тогда им пользоваться, спросите
вы? И мы будем только рады этому вопросу. Во-первых, пото-
му что вы это спросили. Если спрашиваете, то значит, в ваших
краях идет активная работа. А во-вторых, потому что надо про-
яснить ситуацию. Так вот, уникальным во всех этих бесчислен-
ных расчетах является использование показателя схождения-
расхождения курса в качестве трендового указателя. Именно
он, молодец, обращает наше внимание на расхождение, а не на
пересечение средних, что и требовалось доказать.
Кстати, взглянем на метод построения ADX более присталь-
но. В первый же момент можно отметить, что этот индикатор
имеет два сглаживания, в то время как RAVI имеет одно сгла-
живание. И это же делает индикатор RAVI более чутким, по
сравнению с ADX! Плюс ко всему, с указанными значениями
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
49
RAVI раньше предупреждает о начале и об окончании тренда,
нежели восемнадцатидневный ADX. Оля-ля, такие интерес-
ные открытия — да за миг! Сколько всего,удивительного и не-
ожиданного можно осознать за миг... Впрочем, лирика подож-
дет. Лучше посмотрим на рис. 1.8.5, где приведен график RAVI
для часовых свечей швейцарского франка. Справочные линии
проведены на уровне ±0.3%.
Отлично видно, что когда RAVI расположен между сигналь-
ными линиями — рынок находится в боковом тренде. Вот та-
кой интересный пример.
Рис. 1.8.5. Индикатор RAVI на часовых свечах швейцарского франка
1.8.4. Алгоритм Зельдина
Впрочем, наша оригинальность на этом не исчерпыва-
ется. Предлагаем вам просто гениальный алгоритм для опреде-
ления тренда, который предложил простой русский человек по
фамилии Зельдин О. М Да, много земля русская рождает та-
лантов, много этих талантов зарыто до сих пор в земле. Вы, наде-
емся, свой уже давно выкопали, достали на свет божий и отмыли
до блеска? Верим-верим. Тогда приступим к делу и обратим все
внимание на упомянутый нами алгоритм.
Основной тренд здесь определяют по дневным свечкам. Для
этого ищем, какая из двух конфигураций — подтвержденный
www.fxclub.org
50
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
максимум или подтвержденный минимум — была последней.
Кто был первый, а кто — последний, вот в чем вопрос. Опреде-
лимся, кстати, что ищем-то. Ну, подтвержденный максимум —
это такая свечная конфигурация из пяти свечей, в которой цена
закрытия последней свечи меньше минимального значения чет-
вертой свечи, следовавшей после локального максимума, обра-
зованного центральной третьей свечой. Вот. Столько свечей,
столько свечей, что впору организовывать романтический вечер
вдвоем. Только вы да я... Впрочем, нет, посмотрим лучше на при-
мер подтвержденного максимума, нарисованный на рис. 1.8.6.
Аналогично работаем с подтвержденным минимумом. Все с
точностью до наоборот. Это такая свечная конфигурация, ког-
да цена закрытия пятой свечи больше максимального значения
четвертой свечки, следовавшей за локальным минимумом, об-
разованным центральной третьей свечой. Второй романтичес-
кий вечер инициировать не будем, хоть и имеется пример под-
твержденного минимума. Он приведен на рис. 1.8.7 цветными
карандашами, черным и белым.
С подтвержденными минимумами и максимумами разобра-
лись. После этого по двум последним дневным свечам будем
все-таки определять, поддерживает ли рынок тренд или нет.
А то без этой без поддержки — ой как нелегко живется.
А поддержка для тренда вниз будет, если последней конфигу-
рацией был подтвержденный максимум, правда при следую-
щих условиях:
1) вчерашняя минимальная цена меньше позавчерашней мини-
мальной цены;
2) вчерашняя максимальная цена меньше позавчерашней мак-
симальной цены;
3) вчерашняя цена закрытия меньше позавчерашней цены за-
крытия.
И должны выполняться все три условия. Если хоть одно из
них не выполняется, то считаем, что тренда нет и что рынок
находится в канале.
Аналогично, если последней конфигурацией был подтверж-
денный минимум. Здесь считаем, что дневной тренд вверх под-
держан-таки рынком, если выполняются вот эти условия:
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
51
Рис. 1.8.6. Пример подтвержденного максимума
Рис. 1.8.7. Пример подтвержденного минимума
www.fxclub.org
52
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
1) вчерашняя минимальная цена больше позавчерашней мини-
мальной цены;
2) вчерашняя максимальная цена больше позавчерашней мак-
симальной цены;
3) вчерашняя цена закрытия больше позавчерашней цены за-
крытия.
Разумеется, все в силе правило про «хоть одно». Если хоть
одно из этих трех условий не выполняется, то тренда нет и ры-
нок находится в канале. Насколько широка и просторна наша
родина, вернее канал, можно определить минимальной и мак-
симальной ценами за вчерашний и позавчерашний день. Обра-
тите, кстати, внимание, что сегодняшние цены мы пока не рас-
сматривали.
Л теперь мы займемся вплотную внутридневными свечками.
Про свечи говорить мы будем еще долго, пока у вас не создаст-
ся впечатление, что речь идет о свечном заводике. Только тогда
наша миссия будет выполнена. А то все — миссия невыполни-
ма, миссия невыполнима. Миссия наконец закончится.
Начнем же с шестичасовых. Шестичасовые свечки закрыва-
ются в 6, 12,18 и 24 часа по Гринвичу. Гринвич, кстати, в той
стороне, где родина Шекспира. Говорят, там все дожди да дож-
ди, ну да ладно, мы — о времени и трендах.
Тренды не терпят суеты, их надо брать нежной, но силой.
Так вот, допустим дневной тренд идет вверх, понимаешь ли, и
за сегодня, вчера и позавчера последний подтвержденный эк-
стремум — подтвержденный минимум. Тогда мы считаем, что
тренд идет вверх. Вариант? Вариант. Бывают, конечно, и дру-
гие случаи. Если дневной тренд идет вниз и если за сегодня,
вчера и позавчера последний подтвержденный экстремум —
подтвержденный максимум. Тогда тренд идет вниз. На сегодня
варианты закончились, приходите за другими завтра. Именно
поэтому во всех остальных случаях тренда нет, и цена соответ-
ственно находится в канале. Ну и бог с ней, в канале так в кана-
ле — пусть поплавает, расслабится немножко. А мы пока под-
крадемся к ней как тигр (или как невидимый дракон — кому
как нравится). Подкрадываться будем вместе с вышеупомяну-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
53
тым товарищем Зельдиным О.М., которым была создана эф-
фективная торговая система для работы на рынке FOREX.
Все эти методы определения тренда — это классика, так ска-
зать. Это то, чем много лет уже пользуются и что было уже про-
верено многими трейдерами. Однако, как в самом настоящем
баре, у нас есть классические напитки, а есть и в некоторой сте-
пени экзотические индикаторы. К таким можно отнести линии
тренда, линии линейной регрессии, методы на основе крестиков-
ноликов, параболики и некоторые другие. Стоит, правда, по-
мнить и об экзотичности в виде меленьких недостатков. Напри-
мер, не все из этих индикаторов дают возможность определить
боковой тренд. Тогда актуальнее попробовать коктейли из раз-
личных индикаторов. Когда сигналы индикаторов не согласуют-
ся между собой, рынок находится в боковом трейде. Делов-то.
Надеемся, вы понимаете, почему мы так скрупулезно расска-
зывали вам про все эти методы определения тренда. Если не
поняли, освежаем вам память: определение тренда является
одной из основных частей любой торговой системы. Это факт,
который даже не подлежит обсуждению. Умение делать хотя
бы это позволит вам удачно существовать на валютном рынке
годы и годы. Потом уже внукам вы будете раскрывать свои сек-
реты столь долгого благополучия. Приятно не только быть ум-
ным, но и еще когда об этом многие знают, ведь правда?
1.9. Использование фигур
технического анализа
Так пользоваться ими или нет? Еще один вопрос. Сла-
ва богу, хоть он не так сложен, как может показаться неопытно-
му взору. Приготовились? Тогда рассказываем про маленький
секрет большого анализа (технического). С одной стороны,
включение фигур технического анализа в торговую систему
может повысить ее результативность. Да, это так, поскольку
многие фигуры дают хорошую информацию о продолжении
тренда или о его развороте. С другой же стороны, подогнать
большинство фигур технического анализа под одну гребенку
www.fxclub.org
54
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
сложно и вообще с трудом поддается формализации. В замеча-
тельной книге Томаса Р. Демарка «Технический анализ — но-
вая наука» хорошо описаны проблемы, возникающие при рас-
смотрении фигур технического анализа, и сделаны первые
шаги к созданию строгих правил построения этих фигур. 11адо
отдать автору должное, он впервые возвел технический анализ
в ранг науки. Честь ему и хвала! А до тех пор построение фигур
технического анализа являлось скорее искусством, чем наукой.
Тут внимание! Именно поэтому создать механистическую тор-
говую систему с использованием фигур технического анализа
довольно трудно. А система нужна все-таки механистическая,
а то какой от нее прок — только детям на развлечение. Мы же
не дети, такими деньгами баловаться. Мы ими только развле-
каемся. Впрочем, не будем отрицать полезность этих фигур при
работе на рынке. Они нам много помогают, иногда высвечива-
ют такое, чего не высветит ни один из индикаторов. Главное,
иметь богатое воображение — без творчества здесь не обойтись.
А раз вы читаете эту книгу, это значит только одно: вы — твор-
ческая личность с большим потенциалом. Это было установле-
но опытным путем и многочисленными исследованиями вашей
души. Да! Вы что же, думали, мы просто так пишем такие весе-
лые книжки? На самом деле мы достаем из сокровищниц вашей
души все самое ценное и лучшее, чтобы не было на валютных
рынках крутых виражей. Мы имеем в виду, совсем крутых вира-
жей: когда никто не способен выжить. А так, устраивайте себе
на здоровье зигзаги судьбы.
Да, трейдеры тоже люди и ошибаются порой. Одна из основ-
ных ошибок начинающих трейдеров — использование фигур
технического анализа не там, где они могут быть информатив-
ны. Все им хочется приложить то, что они особенно запомнили,
к любому графику. В итоге получается полный винегрет. Чаще
всего пытаются проделать такие фокусы с фигурами перелома.
Думаем, здесь уместно сформулировать общие свойства, отно-
сящиеся ко всем фигурам перелома (в соответствии с методикой
Д. Мэрфи):
1. Ну, во-первых, серьезной предпосылкой для появления
разворотной фигуры может быть наличие четко выраженной
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
55
предыдущей тенденции. Ну не может быть разворотной фигу-
ры, показывающей разворот тренда вниз, если перед этим не
было тренда вверх. Если такое вдруг вам покажется, знайте
одно — мир, наверное, перевернулся вверх тормашками. Такое
случается нечасто, поэтому убедитесь в этом еще раз. Может,
вы все-таки (извините, что говорим вам это) ошиблись немно-
го? Ладно-ладно, молчим. Правда, ошибиться не так сложно.
Иногда бывает, видишь: вроде конфигурация, до боли напоми-
нающая фигуру перелома. Начинаешь разбираться — ну надо
же, обманка. Прямо мираж в пустыне, да и только. Такие мира-
жи могут возникнуть на бестрендовом участке. И внимания на
них обращать не надо — они только как комары надоедливые.
Отметим, что важнейшим свойством разворотных фигур явля-
ется возможность количественной оценки будущего движения.
Здорово, правда? Это делается так: величину хода после пере-
лома тенденции предсказывают исходя из величины предше-
ствующего хода цены по тренду. Как правило, эти две величи-
ны связаны между собой.
2. Вторым моментом чуда является прорыв важных линий
тренда. Как вы сами понимаете, это является сильным сигна-
лом о возможном переломе динамики рынка. Впрочем, сам по
себе прорыв еще не означает сигнал перелома. А хочется быть
таким уверенным в том, что перелом наступил. Да все просто:
необходимо подождать у моря погоды, т. е подтверждения.
Например, на дневных свечках подтверждением может слу-
жить закрытие двух свечей подряд в нужном направлении.
Тогда можно и вздыхать с облегчением, и радостно махать фу-
ражками.
3. «Чем крупнее модель, тем больше потенциал». Чем слоны
больше, тем нам лучше. Больше слоник — больше движений,
следовательно, больший размах цен (волатильности). А чем
больше этот размах и чем более длительный период времени
заняло формирование модели, тем мощнее будет последующее
движение цен в предсказываемом направлении. Сильный был
размах, сильный будет и удар.
4. «Модели вершины, как правило, короче по времени и бо-
лее изменчивы (волатильны), чем модели основания». Объяс-
www. f xclub. or g
56
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
нение этому простое: цены, как правило, падают быстрее, чем
растут. Нет бы наоборот, вот так всегда. Даже играть не хочет-
ся... Поверили? А зря. Мы ведь тоже любим простачками при-
кидываться...
Это еще не все объяснения: вторым следствием является то,
что «модели основания, как правило, характеризуются мень-
шим разбросом цен, и для их построения требуется большее
количество времени».
5. Кстати, объем торговли на правах подтверждающего фак-
тора играет важную роль во всех фигурах. Объем — очень важ-
ная вещь. Только по объему можно судить о серьезности наме-
рений нашего тренда. Тренд-то подчас ведет себя как морской
волк: «поматросил и бросил». Чтобы не быть брошенным, не-
обходимо проверять объемы. Например, при переломе медве-
жьего рынка бычьим подтверждение повышенным объемом
особенно важно. А разборки быков и косолапых не имеет смыс-
ла близко принимать к сердцу без большого количества при-
сутствующих сделок. Общее правило заключается в том, что
объем должен возрастать при движении в направлении глав-
ной тенденции. Но бывает и следующее: при переломе от вос-
ходящего к нисходящему тренду (особенно после периода
энергичного роста) рынок иногда «рушится под собственным
весом». Рубится, так сказать, сук, на котором все быки сидят.
И происходит это при малом объеме торговли. То-то же.
Кстати, переход от основания графика к подъему, как прави-
ло, должен сопровождаться ростом объема. Иначе начало
подъема может оказаться ложным сигналом. Это как про бу-
рундука, валенком прикидывающегося.
Да, совсем забыли, к пятому пункту необходимо добавить,
что на рынке FOREX объем играет не самую важную роль, хоть
и не последнюю. Важный-то он важный, да только не повсеме-
стно. А связано это с тем, что если на рынке акций объем отра-
жает количество денег, то на рынке FOREX объем отражает
активность торгов, соответствующую количеству совершенных
сделок. В этих условиях десять сделок по $100 000 дадут в де-
сять раз больший вклад в объем, чем одна сделка на $10 000 000.
Если пирог слишком большой, что надо делать? Да, можно его
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
57
разрезать на меньшие части. А можно открыть рот пошире.
Главное, решить, что вы можете предпринять в данный момент.
Бывают такие замечательные торговые системы, которые не
приходится оптимизировать на компьютере. Если что-то резко
понадобится, можно достаточно легко включить такие фигуры
технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления,
дивергенции, двойные вершины и некоторые другие.
1.10. Комбинации свечей
при построении системы
Вернемся пока к нашим романтическим вечерам, вер-
нее к свечам и свечкам. Как вы помните, мешая разные свечи,
можно с пользой, а главное с душой тратить время. Ну а если
совсем по-взрослому, то использование комбинаций свечей
при построении торговых систем может быть отличным добав-
лением к любой торговой системе. Не то что не грех, а даже ра-
дость воспользоваться свечными комбинациями как инстру-
ментами для подтверждения или опровержения намерений
тренда. Свечи — основа для механистических торговых систем
просто волшебная, особенно «звезды», «харами» и иже с ними.
Знаете ли, как готовят механистический суп с отдушкой тор-
говли? Многие системохозяйки сначала делают бульон на ос-
нове свечек. Чаще всего данные свечки являются звездным се-
мейством либо харамским. Все зависит от вашего вкуса. Потом
добавляют по желанию цены закрытия для придания особен-
ного аромата. На стол подают в горячем виде, иногда добавля-
ют щепоточку удачи.
Остановимся подробнее на мариновании цен закрытия.
Именно они используются для комбинаций свечей для получе-
ния полноценного рыночного сигнала. Сейчас, когда Интернет
дополз даже до тундры, можно позволить себе отслеживать
цены в реальном режиме времени. Индикаторы дожидаться
окончания обеденного перерыва не будут. Они могут дать сиг-
налы на покупку или продажу в любой момент времени. В то
же время для построения законченной часовой свечи необхо-
www.fxclub.org
58
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
димо дождаться конца часа. А еще более долгий срок надо
ждать до завершения дневной свечи. Здесь мы говорим о по-
следствиях переедания свечного блюда. Но с другой стороны,
есть и положительный момент: это позволяет избежать лиш-
них дерганий, которые после обеда даже вредны. После того
как комбинация свечей указала на предполагаемое движение
цены, необходимо убедиться воочию, что цена реально пошла в
этом направлении. В общем, лучше дождаться подтверждения
сигнала движением цены.
Кстати, большинство индикаторов тоже строятся при помо-
щи цен закрытия. И не верьте, наблюдая движения цен и инди-
каторов в реальном режиме времени, что значения индикато-
ров существуют даже тогда, когда временной период еще не
закончился. Точно так же существуют и свечи, которые можно
строить, используя вместо цены закрытия цену последней со-
вершенной сделки. Каждый человек прав по-своему, а по-на-
шему — нет. Шутка. Ни значения индикаторов, ни параметры
свечей, полученные таким образом, не могут считаться досто-
верными. Это легко заметить, если обратить все-таки внима-
ние то, что в реальном режиме времени часто небольшая свеча
становится то черной, то белой. RSI вообще меняет свое на-
правление в зависимости от цены последней сделки. Такая вот
у него натура: переменчивая и противоречивая. Поэтому мы
считаем, что, несмотря на запаздывание, комбинации свечей
могут давать не менее полезные сигналы, чем другие индикато-
ры. Заинтересовались искусством приготовления блюд на ос-
нове свечей, так читайте книги Нисона «Японские свечи: гра-
фический анализ финансовых рынков» и «New Japanese
Charting Techniques Revealed». Там это возведено в статус по-
клонения.
1.11 .Выбор лота
А вот и до лота добрались. Напомним, что лот — это
количество денег, с которыми вы работаете в конкретной сдел-
ке. Вообще-то правила выбора лота и правила работы с деньга-
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
59
ми — это большая отдельная тема, и подробно она будет рас-
смотрена в пособии, посвященном управлению капиталом.
Там-то мы постараемся дать рекомендации, не пытаясь их
строго обосновать теоретически. А пока проясним ситуацию.
Для многих трейдеров данный пункт не столь важен — они ни-
когда не варьируют лоты. Зачем лишняя морока, когда с ранне-
го утра плохо. Ну, может, не плохо, да лениво. Работаешь, рабо-
таешь на крупную финансовую компанию, а денег мало.
Только вот лоты постоянно надо варьировать: то частичное
взятие прибыли, то частичное фиксирование убытков. Ника-
кого покоя разморенному организму! И работаешь в итоге по
многим рынкам одновременно. В итоге получается ситуация
«все стало вокруг голубым и зеленым». То густо, то пусто.
Впрочем, определение оптимального размера лота в зависимо-
сти от имеющегося в вашем распоряжении капитала тоже яв-
ляется непростой задачей. Во многих зарубежных работах ре-
комендуют работать с таким лотом, чтобы возможные убытки
по одной позиции не превышали 2% от всей суммы денег, кото-
рая имеется в вашем распоряжении. Западные советы, конеч-
но, хороши, да только не всегда полностью в наших условиях
применимы. Каждый раз все приходится тщательно контроли-
ровать, что не всегда просто (например, если трейдер работает
с небольшими лотами, имея небольшие деньги на депозите).
Давайте рассмотрим, каким капиталом в принципе надо об-
ладать, чтобы можно было соблюдать это правило. Наиболее
распространенная величина лота на начальных этапах —
$100 000. При этом обычно величина плеча 1:100, то есть вы
продаете или покупаете на $ 100 000, имея на депозите не менее
$1000. Возможный убыток при правильной работе определя-
ется величиной стоп-лосса. Ну допустим, мы работаем со швей-
царским франком и величина стоп-лосса равна 40 пунктам. Это
реальная величина для многих торговых систем. Хорошо.
В этом случае потери при срабатывании стоп-лосса равны при-
мерно $250. Если $250 должны составлять 2% от капитала, то
ваш капитал должен быть равен $12 500. Большинство начи-
нающих трейдеров не обладают таким капиталом. Что же де-
лать в этом случае?
www.fxclub.org
60
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Главное не идти топиться к ближайшей луже. И даже голову
пеплом посыпать не стоит. Достаточно взглянуть на жизнь с
другой стороны, рассмотреть, так сказать, ситуацию с позитив-
ной точки зрения. Как это? Расскажем на примере одного анек-
дота. Жили-были два брата-близнеца. Один был оптимист до
мозга костей, а другой — пессимист. Решили как-то люди про-
верить их устойчивость к таким состояниям. В канун дня рож-
дения пессимисту положили у кровати много-много игрушек,
да самых лучших. А оптимисту, извиняемся за подробность,
так называемую «кучку». Настало утро, и проснулись наши
братья. Пессимист увидел подарки и давай разбирать их: это не
то, это плохое, а это вообще ужасно. В общем, все плохо. Опти-
мист же увидел свой «подарок» и воскликнул: «Здорово! Ко
мне лошадка приходила!» Короче, если что, то к вам лошадка
приходила.
Но лошадка — крайний случай. Вы же просто помните о
том, что для примера мы привели самые жесткие условия, на-
гнав тяжелых классических туч на солнечные перспективы.
Но даже в зарубежных работах часто вместо 2% потерь фигу-
рируют 5%. Это сразу снижает величину необходимого капи-
тала до $5000.
А ведь можно и вообще не мучаться — можно просто работать
с меньшим лотом. Например, если работать с лотом в $50 000, а
не $ 100 000, то при этом капитал может быть равен $2500. А если
лот равен $10 000 (это минимальный лот в FOREX CLUB), то
начальный капитал должен быть равен $500. Все сказанное
выше никак не связано с тем, по какой системе вы собираетесь
работать. И это, наверное, не совсем правильно. Все-таки лот
тоже придает вашей системе некое звучание. Поэтому попробу-
ем-ка подойти к величине лота, опираясь на свойства торговой
системы и на величину имеющегося капитала.
Итак, вы тестируете свою торговую систему. В конечном
итоге вы увидите, что бывают периоды, когда она дает несколь-
ко ошибочных сигналов подряд. Главное, спокойствие, только
спокойствие. Это может случиться с любой торговой системой.
Доказательства? Пожалуйста! Допустим, при тестировании
торговой системы на достаточно длинном временном периоде
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
61
случилось четыре проигрыша подряд, да еще по 40 пунктов
каждый. Нам необходимо после этих проигрышей работать с
тем же лотом. Тогда у нас как минимум должна остаться сум-
ма, которая позволит работать с тем же лотом и заплатить ко-
миссионные. Ага, если комиссионные составляют $10, и мы хо-
тим работать со швейцарским франком лотом в $100 000
(в этом случае один пункт в момент написания книги состав-
лял примерно $6,3), то начальный капитал должен составлять:
($6,3 х 40 + $10) х 4 + $1000 + $10 = $2058. (Это, кстати, про-
сто пример. В реальности FOREX CLUB при работе с такими
лотами комиссию вообще не берет.)
Итак, мы предполагаем, что в дальнейшем более длинных
периодов проигрышей не встретится. Пусть все будет хорошо.
Мы, правда, в своей практике встречали такой неудачный пе-
риод, когда наша любимая система дала шесть проигрышей
подряд. С кем не бывает. Поэтому мы рекомендуем, если есть
такая возможность, придерживаться следующего правила: раз-
мер лота не должен превышать третьей части максимального,
который вы можете купить при вашем капитале. Конечно, не
надо слепо следовать этому правилу и ни на шаг не отступать,
даже случись потоп, но лучше иметь в виду. Это правило мо-
жет позволить в неудачный период пулей не вылететь с рынка.
Только и всего.
Следующий вопрос, который возникает при выборе лота:
менять ли лот во время игры. В принципе возможны разные
варианты. Если позиция дала прибыль, то можно уменьшить
лот, чтобы при развороте цены потери были меньше. Можно,
конечно, при этом получить прибыль меньше, если цена пойдет
в нужную сторону. А можно увеличить лот, рассчитывая на то,
что ход цены в нужную сторону будет продолжаться. Ну а если
цена развернется — что ж поделаешь, наивные вы братья Ма-
рио! Зачем надеялись, чего ждали? Поэтому мы не рекоменду-
ем изменять лот при открытой позиции и ни в коем случае не
увеличивать лот при убыточной позиции в надежде, что цена
развернется и пойдет в нужную сторону. Только шишек набье-
те и убытки приумножите. И будет ситуация по типу «откры-
ваешь кошелек, а денег там почему-то нет». Если вам так уж
www.fxclub.org
62
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
хочется увеличить лот, то задайте себе вопрос: если бы у меня не
было открытой позиции, открыл бы я позицию сейчас? И в за-
висимости от ответа на этот вопрос принимайте решение. Пос-
ле него, как правило, легче соображается и принимается реше-
ние. Мозги работают, а организм отдыхает.
В практике работы трейдеров часто встречается варьирова-
ние открытой позицией, точнее ее величиной после каких-то
особенно заметных удач или неудач. Психологически вполне
понятно желание отыграться — и взвинтить ставки; боязнь но-
вой боли и новых потерь — и снижение ставок после пораже-
ний; желание быстрее разбогатеть — и увеличение лотов после
крупных удач. Насколько оправдано такое поведение? Люди
мы или психологические личности?
Математическое моделирование позволяет получить важ-
ную информацию для мыслительного процесса по данному
вопросу. Процесс может включать четыре стратегии работы
с лотом.
1. Сохранение того же лота.
2. Удвоение лота при выигрыше.
3. Снижение лота вдвое при проигрыше.
4. Удвоение при проигрыше.
В табл. 1.11.1 приведены результаты применения стратегий
на примере одной из систем. Эти результаты практически не
зависят от торговой системы (разумеется, кроме средней до-
ходности).
Из этой таблицы вам, мы надеемся, хорошо видно, что удво-
ение позиций ведет к увеличению риска (увеличение MIDD).
А снижение лота вдвое снижает риск сильнее, чем доходность.
На сглаженность кривой доходности — КД — (о ней будет рас-
сказано ниже) первые три стратегии не влияют никак. Четвер-
тая стратегия очень сильно снижает сглаженность КД.
Что же нам показало это математическое моделирование?
Оно показало нам, что лучше всего действовать осторожно.
И вообще варьирование лотов в зависимости от текущих ре-
зультатов и душевных порывов лучше не практиковать.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
63
Таблица 1.11.1
№ стратегии Средняя доходность систем в долларах % изменения доходности в зависимости от стратегии MIDD в долларах
1 10340 — 1340
2 10560 2.1 1850
3 10070 -2.45 1047
4 10870 4.8 2561
1.12. Открытие позиций
Когда же мы откроемся во всей своей красе? То-то и
оно, что ситуации и правила для открытия позиции могут быть
самыми разными. В любом случае открываться надо с четко
сформулированными и понятными мыслишками-идейками.
Обычно в этих правилах присутствует проверка наличия
тренда и его направления. Работать лучше по тренду — это са-
мое наиглавнейшее условие, не устанем повторять. Согласи-
тесь, ни к чему затягивать песню во все горло, если здоровье не
позволяет. Охрипнуть недолго. Короче говоря, каким-либо
трендовым индикатором проводим диагностику тренда.
Использование осцилляторов позволяет более точно опре-
делить удобный момент для открытия позиции. Правда, начи-
нающие трейдеры фанатично пытаются открыть позицию на
самой вершине (или на самом дне) рынка и поймать самое на-
чало разворота цен. Ха-ха-ха. Годами тратятся огромные уси-
лия на разработку такой торговой системы, которая давала бы
правильные сигналы без запаздывания. А потом горюют люди
у окошка экрана, доставляя соседям лишнюю радость, никак
не связанную с их собственными заслугами. Опытные трейде-
ры понимают, что рынку надо дать время для того, чтобы но-
вый тренд ясно обозначился. Только после этого надо откры-
вать позиции в направлении тренда. Да, при этом какая-то
часть возможной прибыли будет упущена, ну и пусть. Что гро-
www.fxclub.org
64
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ши жалеть. Еще успеете заработать свои миллионы. Зарабаты-
вать — не терять, первое всегда душе приятней.
Для удачного входа в позицию желательно использовать
данные трех временных интервалов. Это может быть система
трех экранов Элдера или ее аналог. Мы уже рассказывали вам
это. Освежаем вашу драгоценную память: при работе на рынке
в любой момент времени мы должны учитывать три тренда.
Первый тренд — долгосрочный (при внутридневной работе
это дневной тренд, то есть тренд, определенный по дневным
свечкам). Самый что ни на есть основной. Этот тренд исполь-
зуется для определения направления, в котором мы можем от-
крывать позицию. Также он дает нам возможность сделать сле-
дующее заключение: если мы будем открывать позицию, то мы
будем открывать ее в направлении этого тренда. Чтобы все-
таки определиться, пользоваться будем индикаторами, постро-
енными на часовых свечках. Но один момент: для построения
возьмем большие временные интервалы. Ну например, сколь-
зящая средняя, вычисленная по 120-часовым свечкам, может
быть использована для определения направления дневного
тренда.
Второй тренд — среднесрочный (при внутридневной рабо-
те — шестичасовой тренд или часовой тренд). Он — как бы вто-
рой по значимости. При определении этого тренда использу-
ются более чувствительные индикаторы. Все-таки он не такой
большой и толстокожий. Чаще всего здесь наряду с трендовы-
ми индикаторами используют и осцилляторы для определения
более точного момента вхождения в рынок. Этот тренд говорит
нам, когда пора открывать позицию.
И наконец, третий тренд — краткосрочный. Мелкий тренд,
так сказать. Даже и не стоит нашего внимания, только глаза
напряжем и ничего не увидим. Ладно, шутим мы. Таким трен-
дом может быть часовой тренд, если среднесрочный тренд, ко-
нечно, шестичасовой (или дневной при работе на дневных
свечках). Также краткосрочный тренд может быть построен и
на пятиминутных свечках, если среднесрочный тренд — часо-
вой. В общем, мелкий, он и в Африке мелкий. Впрочем, мал зо-
лотник, да дорог. Этот тренд — самое краткосрочное движение
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
65
цены, которое можно использовать для точного открытия по-
зиции. А то не всегда удобно определение «можно покупать
где-то в этом районе». Хочется знать, в каком конкретно. Один
из способов использования тренда мы опишем ниже в этом раз-
деле. Стоит отметить, что, к сожалению, наш малыш не всегда
может быть записан с использованием стандартного программ-
ного обеспечения для тестирования торговых систем. Но нам
же это не помешает включить правила использования кратко-
срочного тренда в торговую систему. Потом отладим ее с ис-
пользованием стандартного программного обеспечения.
В хорошей торговой системе легко выделить сигналы, кото-
рые она дает на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном
трендах. Подходить ко всему надо не с веслом, а с умом. Снача-
ла возникает сигнал на краткосрочном тренде, затем на средне-
срочном и только потом на долгосрочном. Вот и открывать
надо, если все три сигнала согласуются между собой. У нас
должна быть демократия: когда учитываем все голоса и поже-
лания. Следовательно, надо создать такую систему, которая
даст несколько сигналов после появления сигнала, основан-
ного на долгосрочном тренде. Еще лучше они будут основаны
на среднесрочном и краткосрочном трендах. Семь раз про-
верь — один раз отрежь. Или проверь хотя бы три раза. Имен-
но после того, как появился сигнал, основанный на долго-
срочном тренде (например, цена закрытия пересекла свою
120-часовую скользящую среднюю), должен появиться сигнал,
основанный на среднесрочном тренде (например, RSI (12) пе-
ресек уровень 30 снизу вверх). И только затем должен появить-
ся сигнал, основанный на краткосрочном тренде (например,
RSI (3) пересек уровень 50 снизу вверх). Только при появле-
нии сигналов именно в таком порядке можно со спокойной со-
вестью открывать позиции.
Индикаторы разные нужны, индикаторы разные важны.
Особенно — полезные для определения точек входа. Их-то
тьма великая, и только умножается она. Вот и найдите себе не-
сколько штук, да самых отборных, чтобы работали без сбоев.
Можно некоторые со временем и заменить, если найдется това-
рищ получше. Помните, что многие индикаторы дают практи-
www.fxclub.org
3 Зак 420
66
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
чески одинаковые сигналы, поэтому из группы таких индика-
торов достаточно использовать один. Опять-таки наши реко-
мендации не изменились: комбинации скользящих средних,
RSI и стохастический осциллятор отлично впишутся в тор-
говую систему для начинающих. Все-таки они хорошо заре-
комендовали себя на всех рынках в течение долгого време-
ни. Не стоит ими пренебрегать, а то обидятся еще.
Чаще всего сигнал от торговой системы поступает при за-
крытии очередной свечки. Следовательно, открывать позицию
можно по цене открытия следующей свечи. Жалко, что реаль-
но это не всегда удается. Все время виновато: всегда, понима-
ешь ли, требуется некоторая его часть на принятие решения о
том, что надо открыть позицию, и какая-то — на связь с броке-
ром За это время цена может удалиться в село Разгуляево, и в
ближайшее время ждать ее возвращения не придется. Такое
изменение цены называют проскальзыванием. Оно может быть
как положительным, так и отрицательным. Проскальзывание
больше похоже на «подскальзывание» из кино — «шел, упал,
очнулся, гипс», открытая позиция. Впрочем, если вы будете
быстро реагировать на сигналы вашей торговой системы, то
подскользнетесь несильно и проскальзывание будет мини-
мальным. При открытии позиции можно учесть, что большин-
ство свечей имеют тени, то есть для них существует возмож-
ность открыть позицию по более выгодной цене, чем цена
открытия свечи. Замечательно. Для часовых свечей на валют-
ном рынке такая возможность имеется примерно для 60% све-
чей. В итоге если у вас есть возможность получать информа-
цию о ценах достаточно быстро, то мы рекомендуем при
открытии позиции дождаться отката цены. При работе внутри
дня этого можно добиться, используя пятиминутные свечки.
Для полного понимания рассмотрим алгоритм использования
пятиминутных свечек для открытия длинной позиции.
Если вы получили сигнал на открытие длинной позиции и
решили действительно открыть длинную позицию, то можно
предложить следующее:
• ждем появления минимума на пятиминутных свечках. Конеч-
но, чемоданы должны быть уложены и перевязаны веревкой
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
67
для крепости заранее — билет только осталось хороший ку-
пить; не в плацкарте же маяться. Если цена идет вверх, то сна-
чала появится максимум. Только потом цена пойдет вниз;
• открываем длинную позицию, как только цена закрытия пя-
тиминутной свечки будет выше максимальной цены. Да
цены той пятиминутной свечки, на которой был достигнут
минимум цен. Во-о как! Тогда гарантированно в купе с хоро-
шими попутчиками прокатимся.
На рис. 1.12.1 приведена схема, на которой показано, когда
надо открывать длинную позицию по предложенному алго-
ритму. А то все говорим и говорим, пора и показать на живом
примере. Пунктирной линией показано максимальное значе-
ние цены той свечки, на которой был достигнут минимум.
Стрелкой указана свечка, цена открытия которой и будет це-
ной открытия длинной позиции. Все просто и ясно как дваж-
ды два.
При работе с дневными свечками предложенный алгоритм
можно использовать для часовых свечек. Только знайте; что
позицию надо открывать тогда, когда цена идет в нужном на-
правлении, то есть движение цены подтверждает сигналы ва-
ших индикаторов. Как только это случилось, тут же немедля
начинаем заниматься необузданным творчеством.
Рис. 1.12.1. Схема пятиминутных свечей
для выбора момента открытия длинной позиции
www.fxclub.org
68
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб,
1.13. Закрытие позиции
Есть такой Лукас, который режиссер, — он все войны
и эпизоды какие-то показывает. А есть другой Лукас, да еще
приятель его Лебо. Они вам будут более интересны, посколь-
ку разбираются в нашем ремесле. Профессионалы, одним сло-
вом. В совместной книге «Компьютерный анализ фьючерс-
ных рынков» (что принадлежит, напоминаем, перу Чарльза
Лебо и Дэвида В. Лукаса) утверждается, что правила закры-
тия позиции важнее, чем правила открытия. Конечно, тут
есть с чем поспорить, но в любом случае 50% успеха торго-
вой системы обеспечивают именно правила закрытия пози-
ции. Так рассмотрим основные возможные варианты закры-
тия позиции.
1.13.1. Установка стоп-лосса
. В первую очередь надо определить величину стоп-
лосса. Стоп-лосс определяет величину потерь, которой вы ог-
раничиваете ваши убытки. Стоп-лосс можно рассчитывать в
пунктах или долларах, но в любом случае для установки стоп-
лосса вы должны отдать приказ (установить ордер) на покупку
или продажу валюты, если цена достигнет определенного уров-
ня. Конечно, бывают случаи, когда после выполнения приказа
на остановку потерь цена разворачивается и идет в нужном на-
правлении. Но при правильной величине стоп-лосса это быва-
ет редко, и это недорогая плата за возможность ограничить
свои потери. Вот она, звезда пленительного счастья!
Если вы не указали, какой стоп-лосс вы установили, то это
означает, что вы установили максимально возможный для вас
стоп-лосс, равный размеру вашего депозита. Авторы неодно-
кратно наблюдали, как теряли весь свой депозит те трейдеры,
которые были уверены, что они сумеют дождаться разворота
цен в нужную сторону. Ха-ха, настоящие звезды без страховки
не работают. Если вы застраховали, например, свой дом от по-
жара, то за это приходится платить, даже если пожара не будет
(в нашем случае не будет очень сильного движения цены в не-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
69
благоприятном направлении). Такой закон, страховки и пра-
вильный, надо заметить, закон.
Решение о постановке стоп-лосса — не конечный этап. Вста-
ет вопрос о его величине. Из самых общих рассуждений понят-
но, что величина стоп-лосса должна быть немного больше слу-
чайных колебаний цены. Это позволит держать позицию
открытой до тех пор, пока цена действительно не развернется.
Впрочем, из сказанного выше становится ясно, что для разных
рынков величина оптимального стоп-лосса будет разной. Кро-
ме того, величина стоп-лосса зависит от того, на каких времен-
ных интервалах вы работаете.
В принципе стратегии установки стоп-лоссов можно ус-
ловно разделить на два типа: установка маленьких стоп-лос-
сов и установка больших стоп-лоссов. То есть будем рабо-
тать по-крупному или же разворачивать строительство
БАМа не будем? Установка маленьких стоп-лоссов позволя-
ет избежать больших потерь на одной позиции и дает воз-
можность открыть позицию несколько раз при ограничен-
ной потере капитала. Это очень важно при использовании
торговых систем, ориентированных на редкие, но большие
выигрыши и частые, но маленькие проигрыши. Только такие
стоп-лоссы приводят к потере прибыли в тех случаях, когда
после отката цена все-таки разворачивается в нужную сто-
рону. Горе не беда, выход всегда есть и даже здесь. Выходом
из этого положения может быть одно или несколько правил,
позволяющих быстро вернуться на рынок в случае разворо-
та цены в нужную сторону.
Допустим, вы работаете на часовых свечках, и у вас была
открыта короткая позиция, но на откате цены вверх вы ее за-
крыли. Тогда можно повторно открыть позицию в прежнем
направлении, если цена закрытия поднялась выше 24-часо-
вой скользящей средней, но, не поднявшись выше 72-часовой
скользящей средней, цена закрытия вновь опустилась ниже
24-часовой скользящей средней. На рис. 1.13.1 приведен при-
мер евро.
Сплошной и пунктирными линиями указаны 24-часовая
экспоненциальная скользящая средняя и 72-часовая экспо-
www.fxclub.org
70
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
ненциальная скользящая средняя соответственно. Стрелка-
ми указаны моменты возможного повторного открытия по-
зиции. Обратите внимание на стрелку, помеченную буквой А.
Там видно, что сильные колебания цены по-подлому затруд-
няют выбор удачного момента для повторного открытия по-
зиции.
Многие при установке стоп-лосса фанатично ищут соответ-
ствие между размером собственного депозита и величиной
стоп-лосса. А на самом деле размер стоп-лосса определяется
выбранной торговой системой, а не им. Так что сильно много
думать над этим не стоит. Определять стоп-лосс будем с ис-
пользованием статистических характеристик теней часовых
свечей. Можно использовать для установки стоп-лосса полосы
Боллинджера или еще более сложные методы. Однако, как по-
казывает опыт, в большинстве случаев выбор в качестве стоп-
лосса определенного числа пунктов дает результаты не хуже,
чем более сложные процедуры.
В любом случае всегда будьте последовательны при опре-
делении величины стоп-лосса. Например, рассмотрим резуль-
таты трейдера, который сначала работал со стоп-лоссом в
$500 и после пяти последовательных проигрышей потерял
$500 х 5 = $2500 и при этом цена после закрытия позиции по
стоп-лоссу разворачивалась и начинала идти в нужном на-
правлении В результате он не только потерял $2500, но и
пропустил пять потенциально прибыльных движений цены.
Вот бедолага. После этого он решил использовать более сво-
бодные остановки, увеличил стоп-лосс до $1500 и потерял их
на следующей торговле. Таким образом он испытал на соб-
ственной шкуре недостатки обоих методов, потеряв слишком
много денег на последней торговле и не получив преимуще-
ство получения потенциального дохода на первых торгах.
Если бы любая из $500 или $ 1500 остановок применялась без
изменений на этом периоде, результат был бы намного лучше,
чем та неудача, которая была вызвана непоследовательным
подходом. Нечего было дергаться попусту, достаточно быть
спокойным как удав, и все будет хорошо.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
71
Рис. 1.13.1. Часовые свечки евро. Стрелками указаны моменты возможного повторного открытия позиции
www fxclub.org
72
Международная Академия Биржевой Торговли «форекс Клуб»
1.13.2. Стратегии выхода
При вхождении в незнакомое помещение, огляди-
тесь и хорошенько посмотрите, где выход и как действуют двер-
ные замки. Так советуют правоохранительные органы. И ведь
правы, черти. После открытия позиции и установки стоп-лосса
просто необходимо выработать стратегию выхода из открытой
позиции при условии, что цена идет в нужном направлении.
Уходить лучше по-английски — ни с кем не прощаясь. Доста-
точно выбрать между получением небольшого, но верного до-
хода и продолжением торгов в надежде получить большой вы-
игрыш. Впрочем, есть несколько правил хорошего тона,
позволяющих покинуть помещение, не расстраивая хозяев. Мы
же никого не хотим волновать и оставлять не очень хорошее
впечатление. Так рассмотрим же их внимательно под лупой,
как в биологической лаборатории.
Первый вариант стратегии — держать позиции намертво до
получения больших доходов. Такой способ отлично сочетает-
ся с длинными трендами. Он даже может дать прекрасные ре-
зультаты, если вы сможете позволить себе большие, хоть и
временные, потери прибыли. Можете? Замечательно. Держи-
те оборону. Впрочем, ваша темная сторона не будет дремать и
попытается под покровом ночи обосноваться в вашей душе —
не спите, а то замерзнете! Проявится это прежде всего в не-
удержимом желании закрыть позицию после потери суще-
ственной части прибыли, так и не дождавшись разворота
цены в нужном направлении. Вот как бывает в полнолуние
ровно в двенадцать. Темная ночь, волчий вой, полная луна и...
к вам идет КАРИЕС... бр-р-р. Не забудьте почистить ваши
мысли перед сном.
А пока послушайте историю нижеследующего события.
Нами тестировалась торговая система на исторических дан-
ных по часовым свечкам швейцарского франка. Возможная
прибыль превысила 4800 пунктов. Более точно эта система за
20 месяцев дала прибыль 4849 пунктов. Однако текущие поте-
ри прибыли достигали 1800 пунктов. Отсюда мораль: несмот-
ря на большую конечную прибыль, не много найдется людей,
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
73
которые могут работать по такой системе. Тот, кто слушал, мо-
лодец, а тот, кто мимо ушей пропустил, — редиска.
О подобных торговых системах сказано еще далеко не все.
Например, они предполагают малое количество сделок за
длинный период: за 20 месяцев было совершено всего 28 сде-
лок, то есть в среднем по 1.4 сделки в месяц.
Вторая стратегия выхода — ограничение прибыли заранее
заданным уровнем. При этом ориентируемся на уровни под-
держки или сопротивления. Будут нас за бока держать или ска-
жут «скатертью дорожка». Впрочем, цены могут и не достичь
намеченных целей. Тогда вместо прибыли можно получить
убыток. И это ужасно — отодвиньте их от нас, не дай бог, запач-
каемся. А то возьмет и случится следующее: вы закроете пози-
цию, а цены пойдут гораздо дальше намеченного уровня. В ито-
ге будет упущена возможная прибыль.
Можно, конечно, пойти и по второму пути данной страте-
гии — ограничение прибыли заранее заданной величиной.
Этот вариант можно рекомендовать использовать в том слу-
чае, если ваша торговая система дает сигналы на открытие
позиции, когда цена уже идет в определенном направлении.
В этом случае у нас будет хоть некоторая уверенность в том,
что цена в нужном направлении будет идти еще какое-то вре-
мя. Тут-то мы загребущими ручками и сможем получить не-
большую прибыль практически без риска — а ручки-то, вот
они, уже готовы.
Третья стратегия — частичное закрытие позиции. Для нача-
ла надо открыть позицию как минимум в два лота. После полу-
чения прибыли вы закрываете один лот и тем самым фиксиру-
ете некоторую прибыль. Отмечаем бокалом шампанского.
Глянь, а цена-то и дальше идет в нужном направлении. Второй
лот даст нам возможность использовать это движение цены.
Правда, для скидок и распродаж нужен, во-первых, большой
начальный капитал, так как надо открывать позицию размером
в два лота, а не в один. А во-вторых, если позиция открыта не-
удачно, то и убытки будут в два раза больше. И сезон быстро
закончится.
www.fxclub.org
74
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Наконец, последний способ отдалиться от человечества —
скользящая остановка. На наш взгляд, это наиболее удачная
стратегия. Лучше и не придумаешь. Суть ее в том, что по мере
получения прибыли вы устанавливаете ордер на закрытие по-
зиции. Да с таким расчетом, чтобы сохранить часть прибыли в
том случае, если цена развернется. Правила же установки ор-
дера могут быть разные.
Рассмотрим один из вариантов на примере швейцарского
франка. На рис. 1.13.2 приведены часовые свечи швейцарского
франка. Стрелками указаны уровни открытия и закрытия по-
зиции. Открытие позиции происходит не оттого, что луна нын-
че в 3-й фазе в созвездии Скорпиона, а потому что цена достиг-
ла максимального значения свечи додзи 1.4565. На этой свечке
был зафиксирован локальный минимум. По мере роста цены
ордер на закрытие позиции останавливался на минимуме пре-
дыдущего часа. Вот. Далее в соответствии с этим позиция была
закрыта по цене 1.4548. На рисунке видно, что можно было бы
получить и большую прибыль, однако надо помнить, что ни
одна система не дает возможность закрывать (или открывать)
позицию в самый выгодный момент. А может, все-таки случит-
ся чудо, и люди додумаются до этого...
Разумеется, перечисленные стратегии не исчерпывают
всех возможных правил для закрытия позиции. Они только
дают возможность разработать на их основе собственные
правила. Другие правила вы добавите самостоятельным об-
разом. Мы также не рассмотрели стратегии выхода, основан-
ные на временных параметрах. Это связано с тем, что мы в
основном ориентируемся на работу по часовым свечкам, а в
этом случае закрытие позиции по временным параметрам
практически не используется. Впрочем, мы уверены, что вы
прекрасно знаете, что гостеприимный дом положено поки-
дать вовремя, до того как все друг другу надоели. Принцип
«мы заглянем к вам на чай, только не стелите мне на красном
диване» не всегда является самым удобным. Лучше уйти
чуть раньше: за минуту до того, как вас погонят оттуда ста-
рыми тряпками.
www.fxcitsb.ofg
Торговая система трейдера: фактор успеха
75
Рис. 1.13.2. Пример открытия и закрытия позиции
www.fxciub.org
76
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
1.14. Использование
комментаторов
Комментаторы бывают разные: зеленые и красные.
Но хуже всех зелено-красные. В итоге у нас получается аж три
вида данного явления. Расскажем подробнее.
Первый вид комментаторов — это прогнозы и советы, кото-
рые вы можете получить, используя Интернет или информа-
ционную систему типа Reuters. Что это значит? Это значит,
что комментатором является человек разумный или группа ра-
зумных людей. Они с завидной регулярностью делают обзор
рынка. Позже, на основании полученной ими информации и
имеющегося у них опыта дают прогнозы о том, что будет с
рынком в ближайшее время. Короче, дельфийские оракулы
нашего времени. Некоторые из них делают также обзор собы-
тий, которые могли повлиять на финансовые рынки, и сооб-
щают о выходе макроэкономических данных в ближайшее вре-
мя. Слушать их можно и даже полезно. Только помните, что
каждый из них ориентируется на свои временные интервалы:
часовые, дневные или недельные. Мы рекомендуем выбрать
одного или двух таких комментаторов, которые дают обзор
финансовых рынков, и внимательно читать их сообщения. Это
поможет вам не пропустить важное событие, которое повлия-
ло на финансовый рынок или которое должно произойти в
ближайшее время. При этом осознавайте, что о внезапных со-
бытиях (например, об интервенции йены Банком Японии) ни-
какой комментатор заранее не сообщит — жизнь не так проста,
как хотелось бы. Что же касается рекомендаций о покупке или
продаже по такой-то цене, то можно сказать только одно: в
любом случае вы должны понимать, почему вы решили купить
или продать валюту именно по этой цене, и принимать всю от-
ветственность за это на себя.
Второй вид комментаторов — это советы и правила, зало-
женные в программные продукты умными людьми. Во многих
программах эти рекомендации помогут вам лучше усвоить ос-
новные правила построения торговых систем. Изучите их вни-
мательно и работайте. Но только на основе этих советов рабо-
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
77
тать не стоит. Одному как-то невесело живется — лучше пусть
будет все и побольше.
Третий вид комментаторов — это ваши друзья, знакомые и
те, с кем вы работаете рядом. На дилинговых площадках не
принято давать конкретных советов. Если вы с таким сталки-
ваетесь, то ваш знакомый очень напоминает сумасшедшего.
Потому что надо понимать человеческую натуру: если совет
окажется неправильным и в результате этого будут потеряны
деньги, чисто психологически ответственность за это хотя бы
частично будет возлагаться на того, кто дал совет. Поэтому зна-
ющие люди свое мнение обычно высказывают примерно в та-
кой формулировке: «Я думаю, что швейцарский франк может
пойти вверх, но в общем-то все может быть». Думайте сами,
решайте сами, иметь или не иметь... данный совет в загашнике.
Самый лучший вариант: используйте чужие советы, за исклю-
чением нашего последнего, только в том случае, если они со-
впадают с вашим мнением. Впрочем, как считают многие зару-
бежные опытные трейдеры, если уже все говорят, что надо
покупать, значит, пора продавать.
Еще одна крайность — путание комментаторов с теми, кто
управляет вашими деньгами. В последнее время и в России по-
явилась такая услуга, как управление капиталом. На валютном
рынке в основном используется два варианта.
1. Вы отдаете деньги в управление по договору и платите за
это определенный процент прибыли. А там помогает вам кто
угодно, только не вы сами.
2. Вам предлагают работать по определенной торговой сис-
теме, обучают работе и обеспечивают консультации по мере
необходимости, но работаете вы сами. То есть вся ответствен-
ность на вас. В этом варианте форма оплаты может быть либо
разовой, либо в виде процента от прибыли. Тут только один
недостаток: хорошая торговая система не может быть дешевой,
и поэтому надо тщательно взвесить, сможете ли вы сами рабо-
тать по этой системе. Если здоровье позволяет, вперед к аль-
пийским вершинам!
2. Описание
программы RUMUS
Мы столько замечательного рассказали о том, как не-
обходимо строить свою торговую систему, что в ней должно
быть, а чего не будет в любом случае. Думаем, наступил тот са-
мый торжественный миг, когда пора поведать вам про конкрет-
ную торговую программу RUMUS и на живом примере пока-
зать все подводные камни бескрайнего рынка валюты и
огромные просторы радости и веселья. Вы только отложите все
свои дела, поскольку раньше следующего дня читать вы не за-
кончите. Просто оторваться не сможете! Поэтому, чтобы не
пропустить важные встречи, возьмите пару деньков отпуска.
Удобно устройтесь на диване, и приступим наконец.
Чтобы создать нечто гениальное (наш вариант), необходимо
взять светлый ум, огромное желание трудиться, способность
отличать математику от астрологии, еще — замечательное чув-
ство юмора и хорошую порцию везения, замешанную на всем
том, что было перечислено ранее, но только не на случае. Затем
все тщательно перемешать — и можно готовиться читать про
себя статью в толстом журнале. Для создания же торговой сис-
темы мы возьмем еще один полезный элемент — программу
технического анализа, так как именно она придает неповтори-
мый вкус торговле валютой.
В этой главе мы приведем описание программы RUMUS.
Она как раз и предназначена для технического анализа финан-
совых рынков. Эта программа предоставляет прекрасные воз-
можности, чтобы не только успешно работать на валютном и
фондовом рынках, но и получать от жизни максимальное удо-
вольствие. Описать RUMUS мы постараемся так, чтобы все,
что умеет он, научились бы делать с его помощью вы.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера фактор успеха
79
2.1. Основные функции
и особенности RUMUS
Чем же полезна и замечательна наша программа с гра-
циозным именем RUMUS? Ну, во-первых, она, как вы помни-
те, удобная, как кожаный финский диван. Во-первых, она са-
мая лучшая, поскольку создана нами. Мы же гении... Ну а если
серьезно, то достоинств у нее много, всех не перечесть. Приве-
дем основной список достоинств, чтобы вы на собственном
опыте убедились в этом. Туда входят такие полезные и эффек-
тивные функции и особенности, как:
• получение real-time котировок и исторических данных через
Интернет (с вашего позволения, далее мы для простоты будем
писать английское словосочетание «real-time» кириллицей;
реал-тайм котировки — это те котировки, которые появляются
«прямо сейчас», то есть «в режиме реального времени»);
• исторические данные подгружаются автоматически;
• возможность работы с IntraDay и End-of-Day данными, в
том числе с 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 8-ми, 12 часовыми и недельны-
ми интервалами;
• отображение данных в виде баров, свечей, линий, крестиков-
ноликов, Каги и Ренко;
• динамическое изменение текущей дневной свечи в течение
дня на основе реал-тайм данных;
• многооконный интерфейс;
• большой набор индикаторов;
• технология Drag-n-Drop;
• рисование линий, каналов, уровней Фибоначчи на графике;
• сохранение анализа отдельно для каждого графика;
• сохранение рабочего стола;
• сохранение персональных настроек для нескольких пользо-
вателей;
• возможность открыть один и тот же файл в нескольких ок-
нах и применить к нему различные виды анализа;
www.fxclub.org
80
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
• данные, поступающие в RUMUS, идентичны тем, которые
поступают в торговый терминал IDSystem.
Для начала неплохо, правда? Мы тоже так думаем. И знаете
почему? Потому что мы с вами уже просто обязаны думать оди-
наково, так сказать на одной волне. В противном случае при-
дется вам начинать читать книжку с самого начала... Да ладно,
шутим. Мой читатель, нам кажется, мы с вами хорошо знако-
мы. Вы, скорее всего, личность активная или в ближайшее вре-
мя ею станете. Также в вас присутствуют такие черты характе-
ра, как авантюризм (чтобы быть успешным трейдером, это
необходимо), здравый смысл (иначе зачем этим заниматься) и
чувство юмора (без него вообще там делать нечего). О после-
днем подробнее: вот, допустим, сидите вы себе на здоровье, ни-
кого не трогаете и зарабатываете свои законные деньги. Тут
приходит на рынок один нехороший дядя и все портит. Что де-
лать, если уже ничего сделать нельзя? Только одно: восприни-
мать жизнь с юмором. Допустим, можно пустить в нарушителя
спокойствия самолетик или прислать ему малюсенький виру-
сок, или подбежать к нему и радостно заорать на ухо: «Ура-а!
Наши в городе!!!», или... Ну вы сами понимаете, что можно сде-
лать в данной ситуации. Или можно сидеть на месте и изрекать
нечто из черного юмора и глубокого народного фольклора.
Впрочем, это уже детали. В любом случае, что бы вы ни сдела-
ли, это поможет. Как правило, срабатывает идеально, и в загаш-
нике оказывается то самое единственное решение, которое спа-
сет вашу позицию.
2.2. Минимальные
системные требования
А пока займемся техникой и поймем, что жизненно не-
обходимо для использования программы RUMUS. Чтобы она
успешно и без сбоев работала, к ЭВМ предъявляются нижесле-
дующие требования.
• Операционная система должна быть Microsoft Windows 95
или выше Windows NT 4.0 или выше. Если при работе ис-
www. fxcksb.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
81
пользуется Microsoft Windows 95, то, возможно, потребуется
добавочно установить файл ws2. Этот файл устанавливается с
помощью файла ws2setup.exe, который, возможно, все еще
можно взять по следующему адресу: http://www.micro-
soft.com/windows95/downloads/contents/UAdminTools/S%5-
FWUNetworkingTools/W95Sockets2/. Заметьте, этот файл
не входил в ранние версии Microsoft Windows 95.
• Процессор Pentium 200 MHz или более быстрый товарищ.
• Оперативная память не менее 32 MByte.
• Свободное место на жестком диске 3 MByte (и дополнитель-
ное место для хранения данных).
Вроде требования все и этого будет достаточно для хороше-
го старта. Если же технические данные вашего верного товари-
ща выше, мы не только не возражаем, а наоборот — рады за
ваши возможности. А вообще то ли еще будет, ой-ой-ой.
2.3. Получение данных
Здесь все предельно просто как в аптеке. RUMUS мо-
жет работать по двум направлениям, то есть накапливать и от-
ражать данные двух типов. Во-первых, это могут быть данные,
которые уже хранятся на диске, — исторические данные. А во-
вторых, это те данные, которые поступают через Интернет в ре-
жиме реального времени. Программе совершенно все равно,
что обрабатывать и каким образом. Главное — есть желание
клиента, то есть ваше, его и надо удовлетворить.
2.4. Работа с ID Loader
Стоит отметить, что RUMUS поставляется вместе с
IDLoader 4.4. Сам IDLoader (Internet Data Loader) используется
для загрузки исторических данных в RUMUS. IDLoader запус-
кается автоматически при запуске RUMUS. Никаких дополни-
тельных настроек для IDLoader не требуется, что просто здоро-
www.fxclub.org
82
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
во. При открытии графика в RUMUSe история подгружается
автоматически. Без IDLoader-a RUMUS может работать только
с текущими реал-тайм данными. Но и это еще не все: кроме того,
по умолчанию RUMUS получает реал-тайм котировки также из
ID Loader. Если ID Loader не запущен, то RUMUS может полу-
чать котировки непосредственно от сервера.
Технических характеристик на сегодня достаточно, присту-
пим к непосредственной работе на валютном рынке.
2.5. Начало работы с RUMUSom
Первым нежным нажатием руки на запуск программы
RUMUS на экране появляются окно и панели инструментов
(см. рис. 2 5.1).
Выберите с помощью показанных на рисунке списков инте-
ресующий только вас инструмент (валюту или индекс — что
хотите) и интервал графика (к примеру, день или час):
g»——]
После этого легонько нажимаем кнопку «Открыть инстру-
мент»:
Тут-то RUMUS и сообщит вам, что файл данных по выбран-
ному инструменту и указанному интервалу не найден. Он пред-
ложит его создать. Появится следующая картинка. В окне со-
здания символа вы можете изменить дату, начиная с которой
следует подгружать историю (поле «Дата»), только после это-
го нажмите ОК. Дело сделано, пора смотреть дальше.
График по выбранному нами инструменту откроется, и тут
же начнут обновляться котировки. Это IDLoader начнет загру-
жать историю по выбранному инструменту.
Видите символ в левом верхнем углу графика на рис. 2.5.2?
Он говорит о том, что история для него подкачивается в насто-
ivww.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
83
Рис. 2.5.1. Вид экрана при первом запуске RUMUS
www.fxclub.org
84
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ящий момент. После того как загрузка истории закончится,
этот символ исчезнет, а загруженные данные появятся на экра-
не (рис. 2.5.3).
Вдруг может случиться такая вещь, как изменение вкусовых
пристрастий. С кем не бывает. Для этого достаточно снова вы-
брать уже новый инструмент с помощью списка. Если файл с
таким инструментом и интервалом существует, то он откроет-
ся. А если его нет, то вам будет предложено его создать.
Также вы можете создать и открыть файл через меню
«Файл», если вам так больше нравится. Каждый привык по-
разному пользоваться компьютером: либо использовать меню,
либо клавиатуру. В любом случае строить систему надо сразу
под собственные привычки. «Не стоит прогибаться под измен-
чивый мир, пусть лучше он прогнется под нас», как поется
в известной песне.
2.6. Получение и хранение данных
Данные не просто лежат на прилавке. Их надо еще и по-
лучить, практически заслужить. Впрочем, последнее немного
враки. Тем не менее, чтобы вы могли ясно увидеть и адекватно
проанализировать график котировок, вы должны получить дан-
ные по котировкам. График ведь всего лишь представление име-
ющихся данных. Мы же с вами вместе будем их анализировать.
Анализ рынка может быть весьма разнообразным. В настоящее
время используются такие представления данных, как:
• свечи;
• бары;
• крестики-нолики;
• ренко;
• каги.
Опишем же их подробно, чтобы и вашу память освежить, и
лишний раз закрепить в голове важную информацию. Повто-
рение, как известно, мать учения, когда оно в умеренных коли-
чествах.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
85
Рис. 2.5.2. Вид экрана во время загрузки данных
www.fxclub.org
86
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
ISZZO I «• t ИПЗ
www fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
87
2.6.1. Свечи
Наши любимые свечи! Сколько мы уже о них сказали.
И все равно не устанем повторять. Например, мы не сказали
вам нижеследующего. Для такого представления используют-
ся значения цены, которые специальным образом выбраны
внутри заданного временного интервала:
• значение цены на начало этого интервала (цена открытия —
Open);
• максимальное значение цены за этот интервал (High);
• минимальное значение цены за этот интервал (Low);
• значение цены в конечной точке временного интервала
(цена закрытия — Close).
Например, мы хотим построить свечной график с часовым
интервалом разбиения (часового графика). Для этого имею-
щиеся данные о значении аккуратно разбиваются на интерва-
лы в один час. Еще к тому же для каждого такого интервала
вычисляются цены Open, High, Low, Close. Именно по этим
ценам наш дорогой RUMUS строит замечательный свечной
график.
Следует только отметить следующие пристрастия и особен-
ности наших свечек. Они, как уход за животными, тоже требу-
ют важных знаний о строении организма и его подпитки.
Прежде всего свечной график отображает информацию о це-
нах в «свернутом» виде — при различных траекториях цены
внутри интервала могут получиться одинаковые свечные гра-
фики. Но даже несмотря на то что часть информации о ценах
теряется, свечные графики более наглядны, чем исходная ин-
формация о ценах. Любо-дорого глядеть. Плюс ко всему у нас
хранятся только те данные, которые необходимы для построе-
ния свечных графиков, а не полная информация о котировках.
Естественно, это позволяет существенно экономить дисковое
пространство для хранения этих данных, а также Интернет-
трафик при их получении. Экономия — наш принцип работы.
Если мы не будем экономить, то будем работать где угодно,
только не на рынке FOREX.
www.fxclub.org
88
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб.
Еще важный для общего развития момент: одну и ту же ин-
формацию о ценах можно разбить на разные интервалы. Ну
хочется нам разбить что-нибудь. Так побьем что не жалко. Та-
ким образом, мы получим разные графики: например, часовые,
дневные или минутные. Можно так же мелко порубить капу-
сту, т. е. интервал. При более мелком интервале разбиения с
большей подробностью можно проследить изменение цены.
Впрочем, хранение капусты требует большого чулана. А для
данных тем более нужно большое дисковое пространство. При
этом будут ли наши тормоза во всю мощь проявлять себя или
посидят в тиши, зависит от используемого интервала. Ско-
рость подгрузки данных через Интернет играет в жизни макси-
мальной даты, начиная с которой история доступна для загруз-
ки, немаловажную роль.
2.6.2. Бары (столбиковые графики)
Есть столько баров на свете, что все не перечесть. Есть
бары такие на свете, что все не обойти. Есть в них напитков
столько, что все не перепить. Есть в барах народу столько, что
всех не одолеть. Эта ода — барам, не имеющим никакого отно-
шения к барам, которые мы изучим. Тем не менее что-то общее
у них все-таки есть. Например, они оба не могут сыграть на
скрипке. Шутка. Поговорим же про бары, необходимые нам
гораздо больше, чем кружка прохладного пива.
Столбиковый график (bar chart) строится на основе четы-
рех значений цены, которые специальным образом выбраны
внутри заданного временного интервала. Эти четыре цены об-
разуют «палочку» или «бар», а ценами этими являются:
• начальное значение цены (в терминологии технического
анализа цена в начале интервала есть цена открытия —
open);
• максимальное значение цены за данный промежуток време-
ни (high);
• минимальное значение цены за данный промежуток време-
ни (low);
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
89
• значение цены в конечной точке временного интервала
(цена закрытия — close).
Такой график называется OHLC-chart (open-high-low-
close). Очень часто на столбиковых графиках не изображается
цена открытия. Тогда получается график типа HLC. А если не
изображается и цена закрытия, то имеем HL-chart. В общем,
график на любой вкус.
Так же как и свечной товарищ, столбиковый график отобра-
жает информацию о ценах в «свернутом» виде. К тому же при
различных траекториях цены внутри интервала могут получить-
ся одинаковые столбиковые графики. Важно понимать следую-
щее: линейные графики так же очевидно огрубляют картину по-
ведения цены, как и тиковые графики. Все они содержат
неполную информацию о рынке: графическое их построение ис-
кажает временные соотношения. Это та цена, которую мы пла-
тим за данный вид изображения. Безумно расстраиваться и
рвать на себе рубаху не стоит. Не поможет, да и рубаху жалко —
все-таки от Кардена. Глупо пытаться с первого раза изменить
правила игры, можно просто принять их как данность и с выго-
дой для себя использовать все свои знания. Поэтому все это яв-
ляется неизбежной платой за наглядность графического пред-
ставления. Так как в исходном своем виде ценовая информация
представляет собой поток случайных чисел, появляющихся в не-
предсказуемые моменты времени. А мы осторожно берем их,
словно звездную пыль с неба, и анализируем.
2.6.3. Крестики-нолики
(пункто-цифровые графики)
Своеобразный способ наглядного представления ди-
намики рынка — крестики-нолики (пункто-цифровые графи-
ки, points and figures). Там все так же как в детской игре. Те же
нолики, те же крестики — только условия игры сложнее. Суть
заключается в том, что движение цены вверх отмечается крес-
тиком «X», а движение вниз — ноликом «О». И ничего сверхъ-
естественного. Если цена в течение какого-то времени несколь-
www.fxclub.org
90
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ко раз движется вверх, то все эти движения мы записываем
в виде столбца из крестиков. Когда же цена разворачивается
и движется вниз, эти убывающие движения мы обозначаем
столбцом из ноликов. И так до тех пор, пока цена опять не раз-
вернется вверх (рис. 2.6.1). Вот и готов график.
При работе с графиками типа «крестики-нолики» мы не
сможем оценивать время столь же четко, как при работе с ли-
нейными, столбиковыми или свечными графиками. И надо
отдавать себе в этом отчет, поскольку использовать те же кон-
цепции, что и раньше, мы в полной мере не можем. Как и в
жизни, всегда желательно понимать, каким образом работает
та или иная клевая вещь. Здесь — тот самый случай. Графики
крестики-нолики очень хороши, если вам необходимо уви-
деть локальную динамику движения цен. Они чрезвычайно
удобны для выделения уровней, вокруг которых цены колеб-
лются длительное время (уровней консолидации цен). Дру-
гие типы графиков могут не показать нам движения цены
столь графично.
В реальности пункто-цифровые графики не отмечают каж-
дое движение цены. Как правило, задается величина мини-
мального изменения, которое будет регистрироваться на гра-
фике. Кроме того, задают минимальное движение цены в
обратном направлении, при котором происходит переход от
крестиков к ноликам или наоборот. Из всего вышесказанного
можно сделать только следующие глубокомысленные выводы.
Такой график определяется двумя параметрами:
• box — количество пунктов изменения цены, которые регист-
рируются на графике (как крестик либо как нолик);
• reversal — величина обратного движения цены (в единицах
box), при котором происходит смена «0» на «X» или наобо-
рот.
Крестики-нолики представляют рыночную информацию в не-
котором обобщенном (усредненном) виде, но характер усредне-
ния, заметьте, здесь особенный. Вот взять, к примеру, времен-
ные графики типа line chart, bars или же candlestick. Что можно
про них точно сказать? Например, то, что основным парамет-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
91
Рис. 2.6.1. Представление данных крестики-нолики
www.fxclub.org
92
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
ром усреднения у них является временной интервал, опреде-
ляющий масштаб времени (минуты, час, день и т. д.). Вот. А
движения цены внутри интервала усредняются до одного зна-
чения (среднего — в line chart) или выделяется набор экстре-
мальных значений (high, low, начальное и конечное значения).
В наших новых знакомых (пункто-цифровых графиках) поня-
тия масштаба времени не существует. Однако, меняя парамет-
ры box и reversal, можно перейти от детального изображения
движения цен к более сглаженному усредненному.
2.6.4. Представление Ренко (Renko)
Ренко — это такая диаграмма из прямоугольников.
Размер прямоугольников (кирпичей) мы задаем специальным
параметром. И вообще, тут мы заделаемся настоящими строи-
телями. Без этого не обойтись — и раствор, и штукатурка, и
кирпичи — все будет наше. Кстати, о кирпичиках, о тех, кото-
рые на голову внезапно падают. Веселенькое дельце: идешь
себе, идешь и тут... ба-а-бах! Кирпич пролетел в сантиметре от
твоего носа. Уф-ф! Повезло. Как часто удача плывет к нам в
руки, но мы ее не замечаем. И как редко она возвращается! —
ловите же ее, ловите! Впрочем, это все чудесно, но про кирпичи
еще не все сказано. Например, параметр, что мы задали, опре-
деляет размер кирпича в пунктах. А новый кирпич строится в
направлении прежнего движения, только если цена превысила
заданный пороговый уровень. Кирпичи всегда одинаковые в
размере. Все должно быть ровно и без выступов. Если цена ра-
стет, то красим кирпич в белый цвет если цена падает, то кир-
пич будет черного цвета. В итоге получается черно-белое пан-
но — одна из новейших тенденций современного дизайна.
Чтобы построить Ренко-кирпичи, просто настоятельно не-
обходимо сравнить текущее закрытие с максимумом и мини-
мумом предыдущего кирпича (белого или черного). Как это
делается? Элементарно. Когда цена закрытия превышает верх
предыдущего кирпича на целый корпус или более, рисуют со-
ответствующее число белых кирпичей в следующей колонке.
Если цена закрытия падает ниже дна предыдущего кирпича на
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
93
размер корпуса или более, рисуют соответствующее число чер-
ных кирпичей. Каждый кирпич рисуют со сдвигом вправо. На
рис. 2.6.2 приведено представление Ренко для евро, построен-
ное на основе часовых свечей.
В чем плюсы представления данных в виде Ренко? Прежде
всего он дает хорошую возможность увидеть большой объем
данных на экране за длительный промежуток времени. И это
удобно. Кроме того, в этом представлении не отражаются мел-
кие колебания цены (рябь, которая только и делает, что портит
наше зрение), что позволяет сосредоточить внимание на дей-
ствительно значимых движениях цены.
2.6.5. Представление Каги (Kagi)
Давным-давно, когда самолеты не летали, а поезда не
ездили, потому что их еще не создала великая человеческая
мысль, именно в эти времена в далекой стране восходящего
солнца появился японский рынок акций. Случилось это где-то
в годах 1870-х. И тогда же были созданы графики Каги. Они
показывали серию связанных вертикальных линий, где толщи-
на и направление линий зависят от движения цены. Были они
чрезвычайно удобны японцам, поэтому порешили они, что ос-
тавят их на века вечные. Также придумали к ним ценные указа-
ния: как их понимать и анализировать. Допустим, если цены
при закрытии продолжают двигаться в направлении прежней
вертикальной Каги-линии, тогда эта линия будет продлена.
Однако, если в момент закрытия фиксируется перелом и цена в
новом (обратном) направлении продвинулась не менее чем на
параметр разворота, то новая Каги-линия рисуется в следую-
щей колонке в противоположном направлении. Интересным
аспектом графика Каги является то, что когда цены перекры-
вают прежнюю колонку, толщина Каги-линии изменяется.
Если вам все вышесказанное показалось настолько интерес-
ным, что ручки зачесались, не стесняйтесь — начинайте рисо-
вать. Во-первых, для построения Каги-линий, сравните цену
закрытия и пункт окончания последней Каги-линии. Цена про-
www.fxclub.org
94
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
должает двигаться в том же направлении, как и прежняя. От-
лично. Продлите линию в том же направлении. Однако если
цена в момент закрытия движется в противоположном направ-
лении, то здесь уместно построить короткую горизонтальную
линию к следующей колонке. А затем продолжить вертикалью
к новой цене закрытия. Такой вот урок рисунка и чертежа. До-
селе дремавшие дух художника и муза искусства просыпаются
и, сладко зевнув, расправляют свои крылья, чтобы взлететь в
голубую даль и нести людям неповторимую нить вдохнове-
ния...
Наши рисунки продолжают наполняться глубоким смыслом
и приобретают чудесный вид. Это касается тонких и толстых
линий. Например, если тонкая Каги-линия превышает преды-
дущий максимум на графике Каги, линия становится толще.
Также если толстая Каги-линия опускается ниже предыдуще-
го минимума, то линия становится тоньше. На рис. 2.6.3 вы
увидите свои творения. Там приведен график Каги для евро
для часовых данных.
2.7. Временные интервалы
Поговорим о полете времени. Все-то оно бежит, все-то
оно торопится и никак не остановится. А так хочется замереть
на мгновение и полюбоваться окружающей природой: насколь-
ко красивый цветок на подоконнике, какой прекрасный вид из
окна с высоты птичьего полета, какой изящный изгиб монито-
ра (совсем в пыли, надо бы протереть), какая веселая работа —
крутить колеса на велосипеде «Миллионы»... Миллионы, рын-
ки, валюта, цены... О, еще временные интервалы!
Одну и ту же информацию о ценах можно разбить на разные
интервалы. Таким образом мы можем получить разные графи-
ки: часовые, дневные или минутные. Мелкие интервалы позво-
ляют с большей подробностью проследить изменение цены.
Зато хранение более подробной информации требует больше-
го дискового пространства. Но это при сегодняшних возмож-
ностях компьютерной техники проблемой не является.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
95
Рис. 2.6.2. Представление данных Ренко
www.fxclub.org
96
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб,
Рис. 2.6.3. Представление данных Каги
^Stalker-Rumus -.[ЙЛДвнг 1 0?' 2]
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
97
Наши данные для RUMUSa хранятся в отдельных файлах по
каждому инструменту и каждому интервалу. Все в своей коро
бочке и на отдельной полочке, чтобы ничего не спутать и не пе-
репутать. Еще RUMUS позволяет рассматривать одни и те же
файлы данных в разных интервалах, лишний раз не создавая
новые файлы. Например, у вас есть файл по инструменту EUR с
интервалом 1 минута, а хочется быстро посмотреть 5-минутный
график. Что делаем? С помощью списка, показанного на следу-
ющем рисунке, преобразуем 1-минутный в такой, какой нам ну-
жен! Можно рассматривать его в виде 5-минутных, часовых или
дневных графиков. Замечательно, как в высококлассном отеле,
где теплые полотенца приносят на завтрак и сладости на ночь.
Замечательно, но подумать все равно надо, хоть и совсем не-
множко.
При создании файлов задумайтесь о том, с каким интерва-
лом следует создавать файлы данных. Допустим, вы привыкли
работать только с часовыми и дневными графиками. Тогда бу-
дет, по меньшей мере, странно, если из созданных минутных
файлов будут построены часовые и дневные. Это приведет
только к неоправданным тратам дискового пространства и вре-
мени для загрузки данных. Пока все будут с тихим насвистыва-
нием проворачивать выгодные сделки, вы будете сидеть и ждать
второго пришествия. Вернее, вашего дорогого друга в виде ком-
пьютера и его способности соображать быстрее.
Также вы можете создать одновременно несколько файлов
с разными интервалами по одному и тому же финансовому ин-
струменту. При этом данные для файлов коротких интервалов
имеет смысл скачивать за более короткие периоды, а дневные
можно хоть за годы. Например, если создать файлы с интерва-
лами 1 минута (за пару дней), 1 час (за пару лет) и 1 день (тоже
за пару лет или даже десятилетий), то тучи разогнать руками
окажется совсем не таким тяжелым занятием, как может пока-
заться на первый взгляд. RUMUS — программа «с человече-
ским лицом»!
www.fxclub.org
4 Зак 420
98
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
2.8. Интерфейс программы
2.8.1. Строка состояния
Строка состояния похожа на Конька-Горбунка. Толь-
ко свистни, она сразу появится. «Свистеть» надо путем наведе-
ния курсора на какой-нибудь элемент окна RUMUS (кнопку,
список и так далее). Если вы это сделаете, то через секунду по-
явится строка состояния. В строке состояния имеется следую-
щая информация:
• краткое описание действий, которые выполняются при на-
жатии кнопки на панели инструментов или при выборе
пункта меню;
• состояние соединения с сервером реал-тайм котировок и с про-
граммой IDLoader;
• координаты точки на графике, над которой находится кур-
сор мыши;
• название текущего каталога персональных настроек;
• название текущего рабочего стола.
2.8.2. Панели инструментов.
Работа с панелями
Чтобы пот не катил градом, а мышцы только отдыха-
ли, нужно больше доверять окружающим. Доверие — основа
эффективной работы. Конечно, мы не советуем открывать
душу первому встречному или всем напропалую. Но и не гово-
рить жене, с которой прожил 15 лет, что голова болит, — это
тоже немного перебор. Ищите золотую середину. Так же и с
панелями. Большинство самых необходимых действий легче
всего выполнить с помощью кнопок? расположенных на пане-
лях инструментов. А всего в RUMUSe существует 5 панелей
(см. рис. 2.8.1). Интересно, какое действие выполняет та или
иная кнопка? А вы наводите курсор мыши на нее? и через се-
кунду над кнопкой появится всплывающая подсказка, показы-
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
99
Рис. 2.8.1. Панели на экране RUMUS
www.fxclub.org
100
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
вающая краткое описание этой кнопки. Это описание также
отображается внизу экрана в строке состояния.
В принципе каждую из панелей инструментов вы можете
передвинуть в любое место на экране RUMUS. Это может по-
надобиться для того, чтобы настроить вид программы так, как
вам удобно. Чтобы передвинуть панель, нажмите правой кноп-
кой мыши на линию в начале панели инструментов. И, ни в
коем случае не отпуская кнопку мыши, перетяните панель в
нужное вам место, после этого со спокойной душой и радост-
ным настроением отпустите кнопку мыши.
2.8.3. Выбор панелей
Порой вам кажется, что панелей становится чересчур
много. Выход один: убрать большую их часть, дабы освободить
как можно больше места на экране. Для этого достаточно ука-
зать панели, которые необходимо показывать на экране. Вы
можете сделать это, выбрав пункт Панели в меню Вид. Кроме
того, сами панели можно расположить там, где вам будет удоб-
нее с ними работать.
2.8.4. Стандартная панель
Вообще, стоило, конечно, раньше напомнить вам об
этом. Но лучше поздно, чем никогда. Панели — это не те, на
которых некоторые подрабатывают. Панели — это инструмент
для создания атмосферы полнейшего взаимопонимания меж-
ду вами и опять-таки вашим надежным другом. Друзья бывают
разные и разной ориентации. Например, стандартные. В стан-
дартной панели расположены кнопки, обычные для большин-
ства программ Windows. Они, как правило, отвечают за созда-
ние, открытие, сохранение, печать файлов и расположение
окон. Кроме того, здесь есть специфические для RUMUSa
кнопки быстрого открытия файлов по имени финансового ин-
струмента и интервала графика. Мы приведем вид кнопок и со-
ответствующие им действия.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера фактор успеха
101
— Создать файл данных
Без лишних вопросов о целях создает для вас
файл данных по финансовому инструменту.
— Открыть
Открывает график, словно он всю жизнь работал
швейцаром в престижном отеле.
— Сохранить рабочий стол
Хранит как зеницу ока ваш рабочий стол, то есть
вид экрана с такими настройками, к которым вы
привыкли.
— Персональные настройки
Здесь устанавливается папка для хранения
только ваших оригинальных заказов.
— Печать
Открывает диалоговое окно печати графика.
И печатает, печатает, печатает...
— Просмотр
Перед тем как печатать график, можно открыть
окно просмотра графика перед печатью. Вволю
насмотревшись, давайте указание о печати.
yj — Список Инструментов
В этом окне указывается валюта, график
..... которой вы хотите вывести на экран.
— Список Интервал
В этом окне естественно указывается
временной интервал, по которому вы
хотите построить свечной заводик.
— Открыть инструмент
Эти списки и кнопка используются для быстрого
открытия и создания графика, например, когда
будильник-предатель вас с утра не разбудил.
Даже если вы находитесь в состоянии «под-
нять — подняли, а разбудить — забыли», все
равно с помощью этих элементов вы сможете
быстро открыть нужный файл данных.
www.fxclub.org
102
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
m
Чтобы это сделать, выберите инструмент и
минимальный временной интервал графика.
Затем нажмите кнопку «Открыть инструмент».
Если файл с данными по такому инструменту
с таким интервалом существует в рабочем
каталоге, то на экране откроется соответствую-
щий график. Если же файла данных нет, то будет
предложено его создать.
— Окна каскадом
Вы можете устроить настоящий фейерверк.
Данная опция располагает открытые несверну-
тые окна с графиками так, что видны только
заголовки окон (всех, кроме переднего).
Смотри и любуйся хоть целую вечность.
— Окна горизонтально
А можно сделать так, чтобы было все видно.
Только нажмите на нее, и она быстро расположит
открытые несвернутые окна с графиками гори-
зонтальными рядами так, что все окна будут
полностью видны на экране.
— Окна вертикально
Или же горизонтально. У кого как душа лежит —
горизонтально или вертикально.
— Окна в несколько колонок
А можно все сразу иметь: и горизонтально, и
вертикально. Эта функция располагает несверну-
тые окна на экране в несколько колонок.
— А как надоест проворачивать серьезные опера-
ции, можно все закончить. Закрывайте окна
перед уходом, лучше все сразу.
— Помощь
Мария-Тереза всегда наготове и прибежит на
помощь по первому клику. Именно она открыва-
ет справку по RUMUSy и помогает чем только
может. Поэтому, как только почувствуете хоть
малейшую необходимость в ней, зовите немед-
ленно — жмите кнопку «Помощь».
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
103
2.8.5. Панель «Индикаторы»
Следующий вид панелей — индикаторы.
_ 0НИ позволяют при-
менить к графику тех-
нические индикаторы.
— А ЭТо выбор графического представ-
ления данных. Как в цирке «Шапи-
то», где акробаты чертят немыслимые
фигуры, а фокусники творят чудеса.
— Впрочем, если уж больно много всякой чепухи на-
строили, можно ее и удалить. Данная опция позво-
ляет быстро удалить с текущего графика все инди-
каторы, линии и прочую лишнюю информацию.
— Также можно удалить графические объекты поот-
дельности. Для этого их необходимо выделить
мышкой, а затем быстро удалить с текущего гра-
фика, нажав эту кнопку.
2.8.6. Панель «Данные»
Следующим номером программы идет панель «дан-
ные». Именно на этой панели расположены кнопки, отвечаю-
щие за работу с файлами данных. Файлов у нас будет море, дан-
ных — океан. Давайте изучим, за какие поводья дергать, чтобы
этим всем успешно управлять.
—_ Настройка
Эта кнопка открывает диалоговое окно настройки
RUMUS.
©
— Данные реал-тайм. Мы получаем со всех концов
света различные данные, а эта кнопка открывает
окно «Информация о реал-тайм данных».
— Обновить текущие данные
Позволяет обновить (заново загрузить с сервера)
данные графика, с которым вы работаете в теку-
www.fxclub.org
104
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
щий момент. Иногда нужно убедиться в том, что
данные не совсем старые. Особенно если вы из тех
бегунков, что совсем быстро бегают.
— Обновить данные
Можно обновлять текущие данные (делать, так
сказать, косметический ремонт), а можно подойти
к вопросу со всей серьезностью и капитальностью.
Данная опция позволяет обновить (заново загру-
зить с сервера) данные в нескольких файлах.
— Удалить файлы/данные
Здесь особого объяснения, думаем, не требуется.
Удалять — не строить. Шутка.
2.8.7. Панель «Рисование»
О, рисунок! Ты так манишь своими загадками! Ты
словно раскрываешь зрителю чужую душу, которая, само со-
бой, — потемки... Впрочем, и самому рисовать всегда интерес-
но. А когда это происходит на графике — вдвойне. Ниже мы
объясним, какими средствами вы располагаете для рисования.
|к — Обычный курсор
ЬГ Прежде всего вам нужна эта кнопка. Ситуация
может быть следующей: вы начали рисовать ли-
нию и передумали. Бывает и такое. Тогда эта кно-
почка вам просто необходима, поскольку возвра-
щает курсор мыши в обычное состояние. Сам
курсор служит для выделения линий на графике.
1| — Перекрестие
При нажатии на эту кнопку на графике появляет-
ся перекрестие, которое перемещается вслед за
курсором.
— Горизонтальная линия
Хотим обозначить горизонт, берем эту опцию.
А хотим вертикаль — берем нижеследующую.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
105
**««»««»
***«»»*
| — Вертикальная линия
Рисуем только прямо и сверху вниз. Например, вы
давно не видели забор. Обыкновенный, знаете ли,
как в деревне. Главное, припомнить внешний вид,
а нарисовать поможет кнопка.
/ — Произвольная линия
А это подходит, если вы не совсем определились
с небом и землей. Рисуйте себе произвольно,
сколько душе угодно.
Все три вышеперечисленные кнопки, как вы догадались, по-
зволяют рисовать линии на графике. В каждой ситуации необ-
ходимо будет тщательно подбирать, что уместно нарисовать, а
что — нет. Ну а если вдруг случайным движением руки вы на-
рисовали какую-нибудь кракадулину, не отчаивайтесь. Все
можно исправить, достаточно удалить и перерисовать.
— Уровень Фибоначчи
Что такое уровень Фибоначчи, мы рассказывать
не будем. Это вы уже знаете из других умных кни-
жек. Здесь же данная опция просто позволяет ри-
совать на графике эти уровни. Более того, значе-
ния уровней можно откорректировать и по своему
усмотрению. Для этого дважды щелкните по пост-
роенным уровням мышкой, и появится диалоговое
окно, а там уже легко разберетесь, что к чему.
— Канал
Также можно нарисовать на графике канал, а то и
несколько. Ровно столько, сколько необходимо.
Когда рисуется канал, появляется его нижняя ли-
ния (поддержка), верхняя (сопротивление) и
средняя (пунктиром, центральная между верх-
ней и нижней).
— Копирование линий
Иногда это так необходимо, что просто невыноси-
мо. Да, ладно, это лирика. Однако копирование
линии часто удобно для рисования параллельных
линий. Да и вообще полезная штука.
www.fxclub.org
106
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
2.8.8. Панель «Масштаб»
А сейчас будут проводиться масштабные акции. Ак-
ции можно выбирать в зависимости от предпочтений, потреб-
ностей и необходимого масштаба по оси времени.
— Выбор интервала
Прежде всего выберем временной интервал гра-
фика, то есть минимальный промежуток, на базе
которого будут строиться графики цен. Он бы-
вает, к примеру, минутный, часовой, дневной.
— Уменьшить
Как в кинокомедии «Дорогая, я уменьшил наших
детей».
— Увеличить
ту
Либо в его продолжении «Дорогая, я увеличил на-
ших детей».
Все понятно: из графика можно сделать либо стра-
ну лилипутов, либо страну гигантов.
— Весь график
Иногда хочется увидеть картину полностью, а не
отдельные ее части во всех подробностях. Данная
опция позволяет это сделать легко и красиво.
— Обновить график
Чтобы не зарасти пылью, можно время от времени
обновлять график. Данная кнопка читает данные из
файла и перерисовывает график. Если все изначаль-
но было хорошо, то изображение никак не меняется.
4| — Перейти в начало
Переходим туда, где все начинается, то есть к са-
мой первой свече графика, созданного на основе
имеющейся истории.
— Перейти в конец
Туда, где правый «край», где обозначен финиш.
Эти две последние кнопки позволяют перейти на
начало или конец графика, сохраняя выбранный
масштаб.
www.fxdub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
107
— Перейти на последнюю страницу
Можно сразу увидеть итог нашей активной деятель-
ности. Эта опция позволяет перейти на последнюю
страницу, где также виден правый край графика.
— Подстройка вертикальной оси
Эта штучка очень хитрая. Она изменяет масштаб
по вертикальной оси, да так, что на экране по вер-
тикали помещается весь график и индикаторы.
Нужна на тот случай, если какая-то часть графика
вышла за пределы видимости.
— Автоматическая подстройка вертикальной оси
То же, что и предыдущее. Только все происходит
на автомате, без вмешательства человеческого ин-
теллекта, — летают же самолеты на автопилоте...
В общем, опция включает и отключает режим ав-
томатической подстройки вертикальной оси по
мере необходимости.
2.9. Работа с файлами данных
Стоп! А вот не надо с безумными глазами хватать все
подряд и скрупулезно анализировать. Чтобы комфортно рабо-
тать с файлами данных, нужно сначала понять, откуда данные
и где хранятся. Этому и будет посвящен текущий раздел.
Именно в нем содержится вся необходимая информация для
понимания вопроса.
Стартуем мы с пункта «Файл» основного меню. При нажа-
тии на кнопку «Файл» открывается замечательное подменю
(рис. 2.9.1). Опишем, как с ним управляться.
2.9.1. Создание файлов данных
С чего начинается любая работа? Естественно, с со-
здания. Создавать будем новый файл данных. Делается это
просто. Достаточно выбрать в главном меню в разделе «Файл»
www.fxclub.org
108 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
Рис. 2.9.1. Подменю пункта «Файл
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
109
пункт «Создать файл данных». Вы увидите, как откроется диа-
логовое окно «Создание файла данных» (рис 2.9.2). Тут вы и
зададите жару этим новым файлам. Жар будет в виде парамет-
ров создаваемого файла.
Допустим, вы любите, чтобы все было быстро и удобно, как в
ресторанах быстрого питания. Тогда просто откройте окно со-
здания файла данных с помощью списков быстрого открытия и
создания файлов на стандартной панели. Выберите инстру-
мент и интервал данных, а потом осторожно нажмите кнопку
«Открыть инструмент». Это на всякий случай, а вдруг слома-
ется. Кстати, файла-то данных по выбранному инструменту с
указанным интервалом может и не быть в рабочем каталоге. Но
это не проблема, поскольку откроется диалоговое окно «Созда-
ние файла данных», в котором часть параметров уже выбраны
автоматически, и вы сможете файл данных быстро создать.
Помимо инструмента и интервала в торжественный миг со-
здания указываются еще следующие параметры файла.
1 Рабочий каталог
Рабочий каталог — это такой каталог на вашем компь-
ютере, в котором будет создан файл данных. Если у вас уже есть
какой-то каталог на примете, то его можно выбрать из дерева па-
пок, которое откроется после нажатия кнопки «Изменить».
2. Имя
Имя файла, под которым он будет виден в RUMUSe.
На наш взгляд, это чрезвычайно важное и ответственное заня-
тие — присвоение имени файлу. Как вы яхту назовете, так она
и поплывет. Только не переусердствуйте, глубокомысленно
размышляя над этим. Обычно имя файла устанавливается ав-
томатически в соответствии с выбранным инструментом и ин-
тервалом, но вы можете его изменить.
3. Данные будут загружены начиная с ...
Данная опция означает дату, начиная с которой будут
загружены исторические данные с сервера после создания фай-
www.fxclub.org
110
Международная Академия Биржевой Торговли -Форекс Клуб»
Создание i.i
Рис. 2.9.2. Диалоговое меню для создания файла
www.fxdub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
111
ла. Эта дата тоже выбирается автоматически, после того как
выбран инструмент и интервал. Но опять-таки вы можете из-
менить эту дату. Указать, что нужно загрузить все данные, ко-
торые имеются на сервере по этому инструменту и интервалу,
вы можете, нажав кнопку «Все данные».
Есть таблица «Данные о доступной истории». В ней можно
увидеть, с какими интервалами на сервере хранится история
по выбранному инструменту и даты, начиная с которых эта ис-
тория доступна. Если вы случайно поставите галочку «Пока-
зать по всем инструментам», в этой таблице появятся данные о
доступной истории по всем инструментам. Выбрать же необхо-
димый вам инструмент и интервал вы можете, дважды клик-
нув левой кнопкой мыши по строке в таблице.
Е1апоследок — небольшая ремарка: нельзя в одной папке со-
здать несколько файлов по одному инструменту с одним и тем
же интервалом.
2.9.2. Рабочий каталог
Е1аконец-то мы до него добрались. Рабочий каталог —
это текущий каталог, где хранятся данные, с которыми работа-
ет RUMUS. Как его использовать?
Здесь может быть несколько вариантов развития событий.
Первый — вы открываете график с помощью кнопок быстрого
открытия на стандартной панели. В это время RUMUS прове-
ряет, есть ли в рабочем каталоге необходимый файл. Если та-
кой файл есть, то его график открывается. А если нет, то вам
будет предложено создать такой файл в рабочем каталоге. Дру-
гой вариант — вы знаете, что нужный вам файл вы уже создава-
ли. Тогда попробуйте открыть его с помощью пункта меню от-
крытия файлов (меню «Файл», далее «Открыть») и поискать
в имеющемся списке.
Учтите, что рабочий каталог изменяется, если вы создаете
или открываете файлы в каталоге, который отличается от теку-
щего рабочего. Еще важно то, что рабочий каталог запоминает-
ся отдельно для каждого пользователя в каталоге персональ-
ных настроек. Это можно использовать в том случае, если вы
www.fxclub.org
112
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
на компьютере работаете не один. Заведите себе свой рабочий
каталог и складируйте в нем все, что хочется иметь.
2.9.3. Удаление файлов данных
Чтобы удалить ненужный вам файл данных, не надо
долго просить мужа сделать это, если вы — жена: все равно не сде-
лает. Можно самостоятельно удалить их, нажав кнопку «Уда-
лить файлы/данные» на панели «Данные». Посмотрите внима-
тельно в окно и выберите с помощью мыши один файл или
несколько файлов, которые вы хотите удалить. Теперь жмите на
кнопку «Файл» в группе «Удалить». Если в RUMUSe открыт
график файла, который вы удалили, то этот график будет закрыт.
2.9.4. Удаление данных из файлов
Удалять можно не только целые файлы, но и отдель-
ные его части. Под частями мы имеем в виду, конечно, данные в
файле, а не крылья или хвост. Например, вы можете удалить
часть ненужных данных из файлов, если файлы забили весь
ваш диск и нужно лишнее повыбрасывать. Хотя на самом деле
вряд ли такое случится, потому что данные передаются в очень
компактном формате. Но раз уж есть опция, будем изучать.
Удалять данные будем с помощью кнопки «Удалить файлы/
данные» на панели «Данные». В окне удаления выберем один
файл или несколько файлов, данные из которых вы хотите уда-
лить, и нажмем кнопку «Данные» в группе «Удалить». Опять
появится окно, где вы можете указать дату, с которой и по ко-
торую данные нужно удалить.
Данные можно удалять по-разному. Например, вы хотите
удалить данные от начала файла до указанной даты. Тогда вам
просто необходимо выбрать опцию «До даты». Если же вы
вдруг по каким-то причинам захотите удалить данные от ука-
занной даты до конца файла, выбирайте опцию «После даты».
Только будьте внимательны, пожалуйста, — не удалите то, что
может понадобиться. Для удаления данных нажмите кнопку
«Выполнить».
ww. fxdub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
113
2.9.5. Загрузка исторических данных
и запись реал-тайм котировок
Как же данные появляются на вашем компьютере, что
за схема работы у наших программ?
Структура организма несложная: после создания файла
данных RUMUS отправляет запрос IDLoadery на загрузку ис-
торических данных, начиная с даты, заданной пользователем
при создании файла. Л в этот момент на графике инструмента
появляется символ загрузки истории. Так IDLoader запраши-
вает нужную историю у сервера истории, а получив ее, сохра-
няет в файле.
Но и это еще не весь спектр услуг: получая реал-тайм дан-
ные, RUMUS формирует из них данные по интервалам и до-
бавляет к уже имеющейся истории в файле данных.
Когда открывается уже существующий файл истории, ум-
нейший товарищ RUMUS отправляет запрос IDLoadery на
загрузку исторических данных, начиная с последнего запи-
санного в файле интервала (включительно). Данные после-
днего интервала, на которых заканчивался файл, заменяются
данными, полученными с сервера, а затем остальные данные о
ценах (вплоть до текущего момента) записываются в конец
файла.
Думаем, настал период примеров и наглядных пособий.
Вы открываете файл с дневным интервалом. Последний раз
данные в этот файл записывались, допустим, 21 февраля. Со-
ответственно IDLoader запросит у сервера данные с 21 февра-
ля включительно. И получив данные, IDLoader исправит дан-
ные интервала за 21 февраля, записанные в файле, на данные,
полученные с сервера. Далее он сохранит в файле данные с
22 февраля по текущий день. Свеча за 21 февраля переписыва-
ется, потому что она может содержать неполные данные, полу-
ченные, например, за половину дня.
Сам процесс получения исторических данных может занять
достаточно долгое время, если вы давно не работали. Пока про-
www.fxciub.org
114
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
цесс скачивания идет, реал-тайм данные уже начинают посту-
пать, в связи с чем начинают формироваться данные по теку-
щему интервалу (строится текущая свеча). Конечно, эта свеча
не совсем верно отражает данный интервал, потому что она на-
чала строиться не с начала этого интервала. Именно поэтому,
когда будут загружены исторические данные, эта свеча будет
скорректирована. Всего-то.
К примеру, вы открываете файл с часовым интервалом. Сей-
час 15:51 по Гринвичу. То есть текущее время принадлежит ча-
совому интервалу за 16:00. Пока подгружаются исторические
данные, из поступающих реал-тайм данных начинает форми-
роваться свеча за 16:00. Но у этой свечи наверняка неправиль-
ная цена Open. Возможно, что у нее также неправильные и
High, и Low, потому что она не учитывает данные между 15:00
и 15:51. Но все исправится, когда закачается история.
2.9.6. Информация о реал-тайм данных
На информационном табло по реал-тайм данным на-
ходится список инструментов, по которым доступны реал-тайм
котировки с кратким описанием инструмента и указанием
рынка, к которому он относится. Л галочкой отмечены инстру-
менты и котировки, по которым RUMUS получает данные
в этот момент.
Также здесь можно увидеть адреса основного и резервного
сервера котировок реал-тайм.
2.9.7. Обновление данных
Может случиться такая подрывная вещь, как ситуа-
ция следующего калибра: данные по котировкам, хранящиеся
на вашем компьютере, не соответствуют действительности.
Причиной такой ситуации могут послужить кратковременные
сбои в работе Интернета, ошибки работы с диском (например,
отсутствие места на диске) и даже сбои в работе сервера коти-
ровок или сервера истории. Б таком случае RUMUS может об-
www. f xclub. or д
Торговая система трейдера: фактор успеха
115
новить данные, запросив их у сервера котировок. И все снова
будет в ажуре.
Обновление данных текущего графика
Для того чтобы обновить данные графика, с которым
вы работаете, нажмите кнопку «Обновить текущие данные».
Сделать это нужно по следующей схеме: в окне «Обновление
данных» укажите начало и конец периода данных, которые вы
хотите обновить. Далее нажмите кнопку «Обновить». Данные
за этот период будут загружены с сервера и записаны в файл на
вашем компьютере поверх старых данных. Данные вне этого
периода останутся без изменения.
Только не путайте обновление данных с обновлением гра-
фика: при обновлении графика данные не запрашиваются
с сервера, а просто заново считываются с вашего диска.
Обновление данных в нескольких файлах
Обновлять данные можно по разным причинам. На-
пример, если вы любите все свежее — обновляйте. Или если не
любите несвежее — тоже можно обновить.
Можно обновить данные сразу в нескольких файлах по не-
скольким интервалам и инструментам за один и тот же период.
Для этого нажмите кнопку «Обновить данные». Появится
окошко бабушки под названием «Выбор файлов», в котором
нужные файлы выделяем мышью, удерживая клавишу <Ctrl>.
И наконец нажмите кнопку «Обновить». Во вновь открываю-
щемся окне «Обновление данных» необходимо указать начало
и конец периода, данные за который вы хотите обновить дан-
ные, а затем нажать кнопку «Обновить». Данные за этот пери-
од загрузятся с сервера и будут записаны в файлы на вашем
компьютере поверх старых данных. Данные вне этого периода
останутся без изменения.
Хотим обратить внимание, что обновление данных и обнов-
ление графика — разные вещи. При обновлении графика дан-
ные не запрашиваются с сервера, а просто заново считываются
с вашего диска.
www .1'xclub.org
116
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
2.10. Вид графика
2.10.1. Как открыть график
Жизненно необходимым является знание того, как
открыть график цен финансового инструмента. Думаем, без
этого ваша торговая система не будет построена, а операции
будут не сделаны. Да, приходится признать, что без чего-то
ваша успешная карьера великого финансиста может и не слу-
читься. Впрочем, погодите, еще солнышко взойдет и все будет
хорошо. Смотрим меню «Файл», где имеется пункт «От-
крыть», или ищем кнопку «Открыть» на стандартной панели.
Наш дорогой RUMUS работает по 3 направлениям и откры-
вает файлы следующих типов:
• файлы данных;
• диаграммы;
• рабочие столы.
Чтобы увидеть необходимый вам тип файла, вы выбираете
его с помощью списка «Тип файла» (рис. 2.10.1).
Потом выберите путь к папке, в которой находятся дан-
ные. Там найдите свой файл, соответствующий нужному вам
инструменту и интервалу, и нажмите ОК или дважды щелк-
ните мышкой по этому файлу. При этом не забудьте сказать
«Сим-сим, откройся!» И скала раздвинется, а вы увидите
свой файл.
Если вы решите найти нужный файл в папке, отличной от
той, которую по умолчанию предложил RUMUS, то эта папка
станет рабочим каталогом.
Открыть быстрым способом файл данных из рабочего ката-
лога можно с помощью списков Инструментов и Интервалов
на стандартной панели. Для этого выбираем интересующий вас
инструмент (валюту) и интервал графика. И нажимаем кнопку
«Открыть инструмент» (стрелка вниз). Как всегда, если файл с
таким инструментом и интервалом существует в рабочем ката-
логе, то он будет открыт. Если нет, то вам будет предложено
создать новый файл. А если же вам кажется, что нужный файл
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
117
Рис. 2.10.1. Диалоговое окно для открытия файла
может существовать в другой папке, попробуйте найти его, на-
жав кнопку «Открыть» и войдя в любую интересующую вас
папку.
А еще можно стать космонавтом и полететь в космос! Или
если в космосе сегодня холодно и сыро, то можно «забавы ради
или пользы для» открыть файл, аналогичный тем, которые есть
в списке недавно открытых файлов. Делаем это также с помо-
щью меню «Файл»/«Открыть». Учитывая, что один и тот же
файл данных можно открыть несколько раз, вы имеете шанс сде-
лать умопомрачительный анализ этих данных и стать великим.
2.10.2. Вид графика при открытии файла
данных
Если вдруг ночью вы тихо подкрадетесь к спящему
файлу и откроете его в первый раз, то выглядеть он будет так,
как ему положено «по умолчанию». Данные в нем представле-
ны в виде свечей, а на графике находятся две «области отобра-
жения». В одной из областей находится свечной график цен, в
другой показаны Объемы.
www.fxclub.org
118
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Учитывайте, что при закрытии графика его вид (графиче-
ское представление, цвет, количество и параметры рабочих об-
ластей, наложенные индикаторы и линии с их цветом и пара-
метрами) автоматически сохраняется отдельно для каждого
файла данных. Но это так только при условии, что вы не сохра-
няли этот график как диаграмму и не сохраняли рабочий стол.
Тем не менее сам вид графика сохраняется в каталоге персо-
нальных настроек.
А главное, помните, когда вы открываете файл данных,
RUMUS использует сохраненные для него настройки. Если
такие настройки в данном каталоге не найдены, используются
настройки по умолчанию Вот так все просто, как будто и не
было советской власти. Шутка.
2.10.3. Диаграмма анализа
На самом деле вы можете сохранить несколько ва-
риантов анализа для каждого графика в виде диаграмм анали-
за. В этой диаграмме сохраняется графическое представление,
цвет, количество и параметры рабочих областей, наложенные
индикаторы и линии с их цветом и параметрами и прочие важ-
ные и полезные штучки.
Как сохранять? Сохранять диаграмму надо при помощи
меню «Файл», далее — «Сохранить диаграмму». Пишем гени-
альное название, под которым вы хотите сохранить диаграмму,
и нажимаем кнопку «ОК». Готово.
Можно также сохранить открытую диаграмму под другим
именем. Путь сохранения почти тот же: с помощью меню
«Файл», а вот далее — «Сохранить диаграмму как...». Как толь-
ко напишете новое название, под которым вы хотите сохранить
диаграмму, нажмите кнопку «ОК». В итоге одной диаграммой
на свете станет больше.
Сохраненную диаграмму можно открыть с помощью меню
«Файл», далее — «Открыть». Только необходимо выбрать из
списка «Тип файла» пункт «Диаграммы», далее обозначить
название диаграммы, которую вы хотите открыть. В конце кон-
цов давите на газ под кодовым названием «ОК».
www.txclubоg
Торговая система трейдера: фактор успеха
119
В принципе сохранять и открывать диаграммы можно толь-
ко из текущего Каталога персональных настроек. Иногда бы-
вает необходимость открыть диаграмму из другого каталога.
Тогда поменяйте каталог персональных настроек. И все откро-
ется словно по мановению волшебной палочки.
И напоследок важная информация для увлекающихся: фай-
лы Диаграмм анализа имеют расширение .GFX.
2.10.4. Рабочий стол
Рабочий стол — это место нашего постоянного пре-
бывания в рабочем состоянии. Заумно? Заумно. Зато правда.
Рабочий стол нашей замечательной программы включает в
себя окна графиков, их взаимное расположение. Также на нем
сохраняется графическое представление, цвет, количество и
параметры рабочих областей. Не стоит забывать и про нало-
женные индикаторы и линии с их цветом и параметрами для
каждого из графиков, включенных в рабочий стол. Вот. К тому
же вы можете создать и сохранить несколько вариантов рабо-
чего стола. Мало ли сколько рынков вы решите покорить и
сколькими способами вы будете владеть. Все это добро вряд ли
уместится на одном рабочем столе. Поэтому создавайте их
больше.
Сохранить рабочий стол вы можете по такой же схеме, что и
ранее описанные вещи. Для начала вам нужно войти в меню
«Файл», там поинтересоваться опцией «Сохранить рабочий
стол». Теперь пишите название, под которым вы хотите сохра-
нить рабочий стол, и давите на газ — вот и сохранили.
Сохранить текущий рабочий стол под другим именем вы мо-
жете так же, как и в ситуации с диаграммой анализа. Помнить
только надо про опцию «Сохранить рабочий стол как ...... Там
любое название подойдет. А когда его придумаете, нажмите
кнопку «ОК», — тут все и сохранится.
Открыть сохраненный рабочий стол вы также можете с по-
мощью меню «Файл», далее — «Открыть». Только выберите из
списка «Тип файла» пункт «Рабочий стол», название рабочего
стола, который вы хотите открыть, и «ОК».
www.fxclub.org
120
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Если о картинках, то название текущего рабочего стола вы
можете увидеть в правом углу строки состояния.
Открыть, к примеру, другой рабочий стол, вы можете, щелкнув
правой кнопкой мышки по названию текущего рабочего стола в
строке состояния. Не забыв, правда, выбрать из появившегося
списка рабочих столов название нужного вам рабочего стола.
Помните, что сохранять и открывать рабочий стол можно
только из текущего Каталога персональных настроек. Если вы
хотите открыть рабочий стол из другого каталога, измените ка-
талог персональных настроек. И программа будет слушаться
вас как миленькая.
Технические данные: файлы рабочего стола RUMUS имеют
расширение .DSX.
А еще по умолчанию при первом запуске RUMUS открыва-
ется пустой рабочий стол, который называется desktop.dsx.
При обыкновенном запуске RUMUS автоматически открыва-
ется рабочий стол, с которым вы работали последний раз.
Вы, наверное, заметили, что мы часто повторяем одни и те
же вещи. Как делать это или то или не делать ничего. Это не
оттого, что мы просто вредничаем или не помним, что расска-
зали ранее. Это делается только с одной целью — чтобы вам
было хорошо. Да-да, много раз повторяя одно и то же, вы дове-
дете свои знания до автоматизма. Иначе работать эффективно
на рынке вам вряд ли удастся. Рассказывая про программу и
про индикаторы, мы хотим, чтобы все это уложилось в ваших
прекрасных головах ясно и надолго. Чтобы, как говорится, но-
чью мы пришли к вам ненароком, внезапно разбудили и спро-
сили про то, как сохранить рабочий стол, а вы бы ответили и
ответили бы правильно. Тогда и будет вам счастье.
2.10.5. Настройка вида графика
Менять вид графика можно, дважды кликнув по
нему левой кнопкой мыши или нажав на окно правой кнопкой
мыши. После него появляется меню, в нем выберите пункт
«Свойства» и далее название финансового инструмента. Так-
же есть окно свойств графика. В нем вы можете изменить гра-
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
121
фическое представление данных, цвет, тип и толщину линий
графика, как вам вздумается.
2.10.6. Выбор интервала
Как мы упоминали ранее, RUMUS позволяет рас-
сматривать одни и те же данные в разных интервалах, не созда-
вая новые файлы. Например, у вас есть файл по инструменту
EUR с интервалом 1 минута. Тем не менее вы можете с помо-
щью Списка интервалов, кнопка которого расположена на
стандартной панели, ранее рассматривать его в виде 5-минут-
ных, часовых или дневных графиков.
2.10.7. Обновление графика
Кнопка «Обновить график» на панели «Масштаб»
позволяет заново считать данные с диска. Кстати, вы можете
редактировать файлы данных с помощью средств, не входящих
в RUMUS. Однако после окончания редактирования вы долж-
ны обязательно воспользоваться этой кнопкой.
И не путайте эту кнопку «Обновить» с кнопкой «Обновить
текущие данные», которая позволяет заново загрузить данные
с сервера истории. Мы уже рассказывали вам об этом. Почув-
ствуйте разницу, как говорится.
2.10.8. Печать графика
Чтобы напечатать текущий документ, нажмите
кнопку «Печать». Можно просмотреть, как будут выглядеть
напечатанные страницы. Это происходит с участием кнопки
«Просмотр перед печатью».
2.10.9. Каталог персональных настроек
На начальном этапе вашей головокружительной
карьеры может быть следующая ситуация: на одном компьюте-
www.fxclub.org
122
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Р е
с RUMUSom работают несколько человек по очереди (напри-
мер, в дилинговом центре). Да-да, многие миллионеры так и
начинали. Например, один из них начинал примерно так: денег
у бедняги не было. Он, бедный, но такой упорный, устроился
чернорабочим и с большим трудом скопил некоторую круг-
ленькую сумму, естественно постоянно отказывая себе даже в
необходимых вещах. Он был человек разумный, поэтому, нако-
пив денег, он не побежал тратить их налево и направо. Нет, он
направился в самый дорогой магазин одежды. Там нашел чрез-
вычайно дорогой костюм. Продавщицы, конечно, задавались
вопросами и обсуждали между собой адекватность поведения
нашего героя. Тем не менее костюмчик выписали и даже подо-
гнали по фигуре покупателя. И это был самый большой шаг в
его карьере, ибо не просто хороший, а именно отличный внеш-
ний вид играет огромную роль в бизнесе. У финансистов — осо-
бенно. Вот. Но в чем же мораль басни?! А в том, что действо-
вать нужно нестандартно! Оригинальность всегда высоко
ценилась. Поэтому, если сейчас у вас есть в чем-либо недоста-
ток, помните, что он не вечен при наличии желания. И его впол-
не реально превратить в хорошее, доброе и бодрое. А другого
пути нет, да и не надо! Но вернемся лучше к нашим несколь-
ким рабочим столам.
Каждый трейдер из огромной очереди, выстроившейся к ком-
пьютеру, может создать для себя отдельный каталог персональ-
ных настроек. Это позволит любому пользователю сохранять
для себя любимые настройки графиков и используемых инди-
каторов.
В самом каталоге персональных настроек хранятся:
• настройка вида графиков, отдельно для каждого файла дан-
ных;
• рабочие столы и Диаграммы анализа;
• список недавно открытых файлов;
• рабочий каталог.
Если вы хотите создать каталог персональных настроек,
нужно для начала нажать кнопку «Персональные настройки»
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
123
на стандартной панели. Тогда на экране появится окно для за-
грузки личных параметров (рис. 2.10.2). В окне «Выбор ката-
лога персональных настроек» выберите папку, в которой вы хо-
тите создать новый каталог, и введите название этого каталога.
К тому же, если вы нажмете кнопку «Добавить», будет создан
новый каталог с настройками по умолчанию.
Для того чтобы загрузить настройки из другого каталога, на-
пример, буквально вчера вечером вы их создали и оставили ле-
жать в другом месте, выберите папку, в которой находятся ката-
логи персональных настроек (по умолчанию это C:\Program
Files\FXClub\Rumus\Personal); делается это с помощью кноп-
ки «Выбор каталога персональных настроек» вверху окна заг-
рузки параметров. Далее необходимо выбрать нужный вам ката-
лог (по умолчанию это Userl) и нажать кнопку «Загрузить».
После этого будет загружен последний рабочий стол, который
открывали из этого каталога, и будут использоваться настройки
вида графиков и анализа, также сохраненные в этом каталоге.
Рис. 2-Ю.2. Окно для загрузки личных параметров
www.fxclub.org
124
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
Маленькая деталь: при запуске RUMUS используется ката-
лог персональных настроек, с которым пользователь работал
последний раз.
2.10.10. Удаление графических объектов
К графическим объектам относятся, как вы знае-
те, линии, каналы, уровни Фибоначчи и индикаторы.
Сами графические объекты можно удалять несколькими
способами.
• Используя левую клавишу мышки, выделить объект и затем
нажать на клавиатуре клавишу Delete.
• Можно нажать кнопку «Удаление графических объектов»
на панели «Индикаторы» либо в меню «Действия» выбрать
пункт «Удалить графические объекты». Появится диалого-
вое окно, изображенное на рисунке. Это окно также можно
открыть, нажав кнопку «Удалить графические объекты» на
панели «Действия». В окне надо выбрать область, в которой
надо удалить объекты, отметить типы объектов и нажать
«ОК». Тип объектов «Графические линии» включает в себя
каналы и уровни Фибоначчи. Отметьте галочку «Применить
ко всем областям», если вы хотите удалить объекты со всех
областей текущего графика.
* И наконец можно выделить объект и нажать кнопку «Удале-
ние выделенных объектов на панели индикаторов».
2.10.11. Изменение вида графиков
Изменение графического представления
Как всегда, не сразу можно понять, как именно
должен выглядеть данный график. Поэтому его необходимо по
десять раз (ну-можно меньше) менять на дню. Для изменения
вида графика в активном окне нужно выбрать необходимый
вид из списка графических представлений на панели «Индика-
торы».
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
125
Можно также дважды кликнуть левой кнопкой мыши по
графику и в появившемся окне свойств графика выбрать вид
из списка графических представлений
Изменение масштаба: автоматическая
подстройка вертикальной оси
Вертикальная ось графика при масштабировании за-
висит от того, включен или выключен режим автоматической
подстройки вертикальной оси для данного графика.
Например, режим автоматической подстройки вертикаль-
ной оси может быть включен. В этом состоянии при изменении
масштаба по горизонтали масштаб вертикальной оси выбира-
ется отдельно для каждой области отображения так, чтобы на
графике по вертикали помещался весь график и индикаторы.
Во как.
А может быть отключен. Тогда при изменении масштаба по
горизонтали масштаб вертикальной оси сохраняется.
Включить или выключить автоматическую подстройку вер-
тикальной оси можно, нажав кнопку «автоматическая под-
стройка вертикальной оси» на панели «Масштаб».
Впрочем, ее можно выключить, если вы изменяете верти-
кальный масштаб перетягиванием вертикальной шкалы гра-
фика.
Изменение масштаба с помощью мыши
Для этого достаточно выделить нужную часть графика
мышью. Для начала нажмите левой кнопкой мыши на верхний
левый край интересующего вас участка, а затем, не отпуская
кнопки мыши, протяните курсор до правого нижнего конца уча-
стка. Это сложно описывается, но легко делается. Тяжело в уче-
нии — легко в бою. Только одна деталь: чтобы такое изменение
масштаба было возможно, кнопка «Обычный курсор» на панели
«Рисование» должна быть в нажатом состоянии.
Само поведение графика при таком изменении масштаба бу-
дет зависеть от того, включен или выключен режим автомати-
ческой подстройки вертикальной оси.
www.fxdub.org
126
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
Если этот режим включен, то при движении мышки появят-
ся вертикальные линии, выделяющие участок графика, кото-
рый будет увеличен. График будет увеличен так, что выбран-
ный участок заполнит всю рабочую область, а масштаб
вертикальной оси будет выбран так, чтобы все свечи было вид-
но полностью.
Если же режим автоматической подстройки вертикальной
оси выключен, то программа отразит только то, что вы прика-
зали, и ничего подстраивать не будет.
Изменение масштаба перетягиванием
вертикальной шкалы графика
А вот еще один способ измены... Не знаю, о чем вы сра-
зу подумали, но мы о позитивных изменениях. Вы можете из-
менить масштаб вертикальной оси так: нажмите левой кнопкой
мыши на вертикальную шкалу графика и, не отпуская кнопки
мыши, перетяните ее вверх или вниз.
Правда, такое изменение масштаба отключает режим авто-
матической подстройки вертикальной оси для выбранного гра-
фика.
Весь график
Об этом мы уже вас просвещали. Чтобы весь график
полностью поместился на экране, кнопка «Весь график» на па-
нели «Масштаб», либо клавиша F3 на клавиатуре, либо пункт
меню «Весь график» в меню «Вид» — все это подходит для из-
менения графика.
Кнопки уменьшения и увеличения
Можно постепенно увеличивать или уменьшать гра-
фик с помощью кнопок уменьшения и увеличения, расположен-
ных на панели «Масштаб». Или с помощью клавиш «+», «-» на
клавиатуре, или выбрав пункты «Увеличить» и «Уменьшить»
в меню «Вид». В общем, думайте сами, решайте сами — иметь
или не иметь, уменьшать или увеличивать.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
127
Переход в начало и в конец графика
Чтобы быстро и незаметно перейти на начало или на
конец графика, нажмите соответствующие кнопки на панели
«Масштаб». Горизонтальный масштаб (т. е. количество интер-
валов (свечей) на экране) при таком переходе сохраняется.
Прочитайте про переход Суворова через Альпы (занима-
тельный факт), а также посмотрите:
Переход на последнюю страницу
Можно также перейти на последнюю страницу графи-
ка, нажав соответствующую кнопку на панели «Масштаб».
Такой переход отличается от простого перехода в конец гра-
фика тем, что горизонтальный масштаб (т. е. количество интер-
валов (свечей) на экране) будет выбран тот, который установ-
лен в настройках RUMUS в графе «Размер страницы».
Подстройка вертикальной оси
Допустим, для выбранного графика отключен режим
автоматической подстройки вертикальной оси. Тогда вы може-
те нажатием кнопки «Подстройка вертикальной оси» изменить
вертикальный масштаб графика так, чтобы на графике по вер-
тикали помещался весь график и индикаторы.
Маленькая деталь: эта кнопка не отключает режим автома-
тической подстройки вертикальной оси.
2.10.12. Области отображения
Создание области
Как правило, мы пользуемся не одним индикато-
ром. А иметь все сразу и в одном месте — вещь не такая радост-
ная, как может показаться с первого взгляда... Так вот, для того
чтобы можно было использовать на одном графике одновре-
менно несколько индикаторов и чтобы они не накладывались
друг на друга, каждый график можно разделить на несколько
областей отображения.
www.fxclub.org
128
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Обычно при выборе индикатора его график ложится на тот
же экран, что и основной график. Но если вы хотите, чтобы но-
вый индикатор разместился в отдельной области отображения,
то вам нужно после выбора индикатора из списка кликнуть ле-
вой кнопкой мыши не на график, а на заголовок области ото-
бражения графика (полоса серого цвета сверху графика, на ко-
торой написано название инструмента и котировки).
Другой способ создать область отображения — это кликнуть
правой кнопкой мыши по графику и в появившемся всплываю-
щем меню выбрать пункт «Добавить область». После этого вы
можете либо перетащить имеющийся на графике индикатор в
эту область, либо выбрать новый индикатор и поместить его в
эту область. Вот.
Закрытие области
Область отображения можно закрыть, кликнув левой
кнопкой мыши на крестик в правом верхнем углу области. Мож-
но также кликнуть правой кнопкой мыши по графику и в появив-
шемся всплывающем меню выбрать пункт «Закрыть область».
Индикаторы, которые находились в этой области, будут уда-
лены. А закрыть область, на которой находится график инстру-
мента, нельзя.
Настройка параметров области
Параметры экрана, такие как цвет фона, сетки и т. п.,
можно задать отдельно для каждой области отображения.
И это удобно, и это красиво. Для того чтобы появилось диало-
говое окно «Параметры области отображения», дважды клик-
ните левой кнопкой мыши на любое место окна графика, сво-
бодное от индикаторов, линий и тому подобных элементов.
Это окно также можно вызвать, если кликнуть правой кноп-
кой мыши по графику и в появившемся всплывающем меню
выбрать пункт «Область отображения».
Установить в этом окне можно следующие параметры:
• цвет области отображения (цвет фона);
• цвет сетки и надписей (подписи на осях графика);
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
129
• сетка (можно установить, нужно ли показывать сетку или
нет. Также можно оставить только вертикальные или гори-
зонтальные линии сетки);
• вертикальные оси (можно установить, нужно ли также пока-
зывать вертикальную шкалу. Или выбрать, показывать ли
вертикальную шкалу справа или/и слева);
• применить ко всем областям (если выбрать эту опцию, но-
вые установки будут использованы для всех областей ото-
бражения в данном окне);
• применить для всех открытых окон (если выбрать эту оп-
цию, новые установки будут использованы для всех облас-
тей отображения всех открытых окон);
• установить по умолчанию (если выбрать эту опцию, новые ус-
тановки будут использованы при создании новых графиков).
2.11. Рисование линий
2.11.1. Перекрестие
Данное явление необходимо для того, чтобы более
наглядно отобразить момент времени и уровень, на котором на-
ходится курсор мыши. Чтобы включить перекрестие, нажмите
на кнопку «Перекрестие» на панели «Рисование». Для того
чтобы выключить перекрестие, нажмите на кнопку «Обычный
курсор» на панели «Рисование» либо просто один раз кликни-
те левой кнопкой мыши по графику.
2.11.2. Масштаб,
в котором рисуются линии
А бывает ситуация, когда в одной области отобра-
жения графика находятся несколько индикаторов в разном
масштабе. А линии рисовать надо. Ну ничего, ерунда. Просто
линия рисуется в том же вертикальном масштабе, что и инди-
катор, шкала которого находится на левой вертикальной оси.
www.fxclub.org
5 Зак 420
130
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Если левая шкала вдруг окажется отключенной? Тогда линия
рисуется в том же вертикальном масштабе, что и индикатор,
шкала которого находится на правой вертикальной оси. Мож-
но сказать больше: линия привязана к этому индикатору, ины-
ми словами, если этот индикатор перетащить в другую область
отображения, то эта линия переместится вместе с ним. Очень
удобно, и думать не надо.
Если вы рисуете линию не в масштабе основного графика, то
привязка произвольной линии к данным невозможна.
2.11.3. Горизонтальные линии
Просветим вас наконец по поводу различных ли-
ний и того, с чем их едят. Краткое понимание о них у вас уже
есть. Пусть будет и фундаментальное.
Начнем с горизонта. Горизонтальные линии используются
для рисования уровней поддержки и сопротивления. Процесс
рисования следующий: нажмите на кнопку рисования «Гори-
зонтальная линия» на панели «Рисование». Далее кликните
один раз кнопкой мыши на уровне, на котором вы хотите про-
вести линию. Линия получится бесконечная — от начала до
конца графика.
Есть необходимость в перемещении линии на другой уро-
вень? Не вопрос. Выберите ее левой кнопкой мыши и перетя-
ните. Передвинуть линию вы можете также введением ее ново-
го уровня в окне параметров линии. Чтобы открыть окно
параметров линии, нужно дважды щелкнуть по линии левой
кнопкой мыши. И что самое интересное: в этом окне вы можете
также изменить стиль и цвет линии.
2.11.4. Вертикальные линии
Теперь поговорим о вертикальном в жизни трейде-
ра — о вертикальных линиях...
Чаще всего они используются для обозначения моментов
времени. Иногда, знаете ли, хочется обозначить все на свете, в
том числе такое неуловимое, явление как бег времени.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
131
Бег времени можно лицезреть следующим образом: нажми-
те на кнопку рисования «Вертикальная линия» на панели «Ри-
сование». Далее опять-таки кликните один раз кнопкой мыши
на графике, где вы хотите провести линию. Линия (так же как и
горизонтальная) получится бесконечная — от верха до низа
графика.
Вы также можете поместить линию в другое место, выбрав
ее левой кнопкой мыши и перетянув. И еще вы можете пере-
двинуть линию, также введя ее новую дату и время в окне пара-
метров линии.
Чтобы открыть окно параметров вертикальной линии, нуж-
но дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. В открыва-
ющемся окне вы можете изменить стиль и цвет линии. Все в
точности так, как было с горизонтальными.
2.11.5. Произвольные линии
И напоследок — произвольные линии. Данные ли-
нии используются для рисования линий тренда, сопротивле-
ния и поддержки. Чтобы это случилось, необходимо нажать на
кнопку рисования «Произвольная линия» на панели «Рисова-
ние». Затем кликнуть один раз кнопкой мыши на графике, от-
куда вы хотите провести линию. И потом, не отпуская кнопки,
протянуть линию туда, где должен быть конец линии, и только
после этого отпустить кнопку.
Также вы можете развлечь себя параллельным перенесени-
ем линии в другое место, выбрав ее левой кнопкой мыши и пе-
ретянув.
Или вы можете передвинуть начало или конец линии, вы-
брав ее и передвинув мышкой точку на конце линии. Это дела-
ется так: введите новую дату, время и значение цены конечной
точки в окне параметров линии. И линия передвинется.
Можно, как и в предыдущем случае, открыть окно парамет-
ров линии. Только не забудьте дважды щелкнуть по линии ле-
вой кнопкой мыши. И конечно же, в этом окне вы можете изме-
нить стиль и цвет линии, если вы успели об этом забыть.
И расширить линию в бесконечность в любую сторону и при-
www.fxclub.org
132
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
вязать линию к значениям графика — все это тоже можно осу-
ществить. Осуществить можно все что угодно.
Кстати, мы забыли сказать, что есть на свете такое явление,
как привязка линии к значениям графика. Вся ее прелесть в
том, что значение вертикальной координаты графика стано-
вится равным значению цены в момент времени, соответству-
ющий горизонтальной координате графика. Эта привязка со-
храняется и при перемещении линии. Привязать можно
отдельно каждый конец линии. Как коня к стойлу. Кстати, о
конях. Прекрасные животные. И свободолюбивые, своенрав-
ные. Ваша система будет такой же. Даже у вашего товарища
(компьютера то есть) есть характер. Любая техника его имеет.
2.11.6. Канал
Ах, каналы... Как приятно бывает поплавать по ти-
хим улочкам и насладиться спокойной водно-неземной приро-
дой. Маленькие игрушечные домики раскинулись по обоим бе-
регам, ива склонилась к нашим ногам. А вон и сирень
распустила свои перышки, того гляди и улетит. Вдыхая полной
грудью свежий утренний воздух, наполненный зарядом бодро-
сти и активности, и напоследок взглянув на чудесный розовый
восход, возвращаемся строить каналы для получения уже со-
всем иных впечатлений.
Первым делом нужно нажать на кнопку рисования «Канал»
на панели «Рисование». Потом (вы, наверное, уже догадывае-
тесь) нужно кликнуть один раз кнопкой мыши на графике, от-
куда вы хотите провести линию верхней или нижней границы
канала. И потом, не отпуская кнопки, протянуть линию туда,
где должен быть конец этой линии, и отпустить наконец кноп-
ку. После этого появятся линии середины канала и второй гра-
ницы канала, параллельные первой линии. Чтобы выбрать
нужную вам ширину канала, достаточно, передвигая мышь
вверх или вниз, нажать левую кнопку мыши. Над верхней ли-
нией канала указана его ширина.
Можно также изменить ширину или расположение канала,
выделив его нажатием левой кнопки мыши. Изменить ширину
wwwJxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
133
канала вы можете, перетягивая мышью точки, видимые в сере-
дине верхней или нижней линии. Кстати, если при этом удер-
живать клавишу Shift, то двигаться будут одновременно обе
границы канала. И еще можно изменить расположение канала,
перетягивая точки на концах центральной пунктирной линии.
Очень удобно, что можно передвинуть начало или конец
центральной линии канала, введя новые дату, время и значе-
ние цены конечной точки в окне параметров линии. Окно пара-
метров канала открывается двойным ударом (щелчком) по ли-
нии левой кнопкой мыши. Свойства этого окна такие же, как и
всегда: вы можете изменить стиль и цвет линий канала, расши-
рить канал в бесконечность в любую сторону и привязать цент-
ральную линию к значениям графика.
Кстати, о привязках, раз у нас уж зашел такой разговор: при-
вязка центральной линии канала к значениям графика заклю-
чается в том, что значение вертикальной координаты централь-
ной линии графика становится равным значению цены в
момент времени, соответствующий горизонтальной координа-
те графика. Эта привязка сохраняется и при перемещении ли-
нии.
И еще удобное свойство каналов, которые вы строите в
RUMUSe: вы можете перенести канал в другое место, выбрав
его левой кнопкой мыши и перетянув, — его «габариты» пол-
ностью сохранятся.
2.11.7. Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи рисовать так же легко, как и
все предыдущее. Труднее нарисовать в нужном месте. Для на-
несения уровней нажмите на кнопку «Уровни Фибоначчи» на
панели «Рисование». И затем кликните один раз кнопкой
мыши на графике, откуда вы хотите провести линию тренда,
относительно которой будут построены уровни Фибоначчи.
Вот. Потом, не отпуская кнопки, протяните линию туда, где
должен быть конец этой линии, и отпустите кнопку. Готово.
Также можно передвинуть начало или конец линии тренда,
относительно которой построены уровни Фибоначчи. Только
www.fxclub.org
134
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
выберите ее и передвиньте мышкой точку на конце линии. Дви-
гать можно и введя новые дату, время и значение цены конеч-
ной точки в окне параметров линии.
Чтобы открыть окно параметров уровней Фибоначчи, нуж-
но дважды щелкнуть по линии левой кнопкой мыши. Там же
можно изменить стиль и цвет линий, продолжительность в лю-
бую сторону, а также привязать линию тренда к определенным
ценам графика.
Опять-таки привязка линии тренда к значениям графика
заключается в том, что значение вертикальной координаты
графика становится равным значению цены в момент времени,
соответствующий горизонтальной координате графика. Эта
привязка сохраняется и при перемещении линии. Привязать
можно отдельно каждый конец линии. Все.
2.12. Свойства вертикальной оси
2.12.1. Включение/отключение левой
и правой вертикальных осей
С вертикальной осью так здорово: вы можете выб-
рать, где ее отображать (справа, слева или и справа, и слева от
графика). Все это происходит с помощью окна настройки вер-
тикальной оси. Для начала займитесь нажатием правой кноп-
кой мыши на график и в появившемся меню выбором пункта
«Свойства вертикальной оси». Потом отметьте галочкой оси,
которые вы хотите видеть на графике. И все дела.
2.12.2. Выбор шкалы
Часто в одной области отображения графика нахо-
дятся несколько индикаторов в разном масштабе. Тогда вы мо-
жете выбрать, какую шкалу отображать на левой и правой осях
графика. Делается это так: откройте окно «Свойства верти-
кальной оси». Затем выберите индикатор, шкалу которого вы
хотите видеть на правой или левой вертикальной оси. Осталось
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
135
только нажать кнопки со стрелками вправо или влево. Кстати,
вертикальная шкала графика выбирается отдельно для каждой
области отображения.
2.13. Работа с индикаторами
Индикаторы — основа торговой системы. Без них
мы «ни туды и ни сюды». Применять их легко, главное — пра-
вильно выбирать и определять параметры.
Мы не будем описывать свойства и методы применения
большинства индикаторов. Но это только оттого, что этот ма-
териал широко изложен в предыдущих книгах нашего курса и
в других учебниках по техническому анализу. Предполагает-
ся, что вы все это уже давно знаете (ну а если не знаете, то
самостоятельно просветитесь). Здесь же мы опишем только
те индикаторы, которые не были описаны ранее, и не забудем
также про методы построения индикаторов в программе
RUMUS.
2.13.1. Выбор индикатора
Итак, у нас есть график, который просто необхо-
димо проанализировать И проанализировать хорошо. Чтобы
применить индикатор к данным графика, нужно выбрать его
из списка в панели «Индикаторы». Это самое первое, что надо
сделать, то есть выбрать нужный индикатор (рис. 2.13.1).
В списке индикаторы расположены по алфавиту.
После этого кликаем левой кнопкой мыши на область ото-
бражения графика, и индикатор добавится на выбранную вами
область отображения.
А может, вы хотите, чтобы новый индикатор разместился в
отдельной области отображения? Тогда вам нужно после вы-
бора индикатора из списка кликнуть левой кнопкой мыши не
на график, а на заголовок области отображения графика (поло-
са серого цвета сверху графика, на которой написано название
инструмента и котировки).
www.fxclub.org
136
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
Рис. 2.13.1. Экран RUMUS с развернутым списком индикаторов
Создавать или удалять для индикатора индивидуальную об-
ласть отображения так же легко, как играть на пианино, если
умеешь, конечно. Вы умеете, поскольку наверняка знаете, что
это можно сделать либо с помощью меню, появляющегося при
нажатии на график правой кнопкой мыши, либо выделив ин-
дикатор и двигая его к верхнему или нижнему краю окна до тех
пор, пока рядом с курсором не появится маленький прямо-
угольник.
Еще можно добавить один или несколько индикаторов, на-
жав правой кнопкой мыши на окно графика. Правда, перед до-
бавлением еще будет нужно в появившемся меню выбрать
пункт «Индикаторы». А в окне «Выбор/Удаление индикато-
ров» вы можете с помощью кнопок со стрелками выбрать ин-
дикаторы, которые нужно добавить. Вот и все про выбор.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
137
2.13.2. Удаление индикатора
Удалять ненужные индикаторы настолько легко,
что невольно становится обидно за столь тяжкий труд их пост-
роения. Если все же приходится это делать, то делайте так.
Придав лицу печальное выражение, выделите индикатор нажа-
тием левой кнопки мыши и тут (главное, не замешкаться)
быстро жмите на клавишу «Delete» на клавиатуре. Уф... Нет
больше индикатора, съели индикатор серые волки...
А можно устроить массовую атаку и удалить все индикато-
ры одним махом. Мах у нас находится в кнопке «Удалить гра-
фические объекты».
Если уж мы начали рассказывать про разные способы удале-
ния, то негоже забывать и про следующий. Удалить один или
несколько индикаторов можно, нажав правой кнопкой мыши
на окно графика. Там нужно в появившемся меню выбрать
пункт «Индикаторы». А в окне «Выбор/ Удаление индикато-
ров» вы можете с помощью кнопок со стрелками выбрать ин-
дикаторы, которые нужно удалить.
2.13.3. Настройка параметров индикатора
Еще важный пункт: настройка параметров. Для
того чтобы их настроить, дважды кликните по нему левой
кнопкой мыши. Появится окно настройки параметров индика-
тора. Параметры разные для всех индикаторов. Описания па-
раметров смотрите в описании соответствующего индикатора.
Есть у них и общее. Все-таки из одной деревни. Общие для
всех индикаторов параметры — это цвет, толщина и стиль ли-
ний (сплошная, пунктирная и тому подобное).
Кроме того, для некоторых индикаторов (MACD, RSI и др.)
можно построить одну или несколько добавочных горизон-
тальных линий. Происходит это на вкладке «Горизонтальные
линии». Там задайте уровень новой линии в масштабе инди-
катора и нажмите кнопку «Добавить». Если вы хотите уда-
лить линию, выберите ее уровень из списка и нажмите кнопку
«Удалить». Цвет и толщина линий выбирается одновременно
www.fxclub.org
138
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
для всех горизонтальных линий индикатора. Кажется, все
особенности.
Параметры индикатора можно менять, например, таким спо-
собом: достаточно дважды щелкнуть по нему хлыстом (левой
кнопкой мыши) или нажать правой кнопкой на график инди-
катора, после чего кликнуть мышью и в контекстном меню
выбрать пункт «Индикатор — Свойства».
2.13.4. Перемещение индикатора
в другую область отображения
Можно к тому же переместить индикатор в другую
область отображения окна графика. Только нажмите на график
индикатора левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, пере-
тащите его в другую область отображения. Затем отпустите
кнопку. И индикатор уже на другой территории.
2.14. Описание индикаторов
2.14.1. Средние
Как мы уже изволили упоминать, скользящее сред-
нее (показатель среднего движения курса, moving avarage, МА)
показывает среднее значение данных за определенный период
времени.
Вы наверняка помните, что существует несколько видов это-
го индикатора, связанных с методом его вычисления. Напом-
ним лишний раз:
• простое скользящее среднее (линейный показатель среднего
движения курса);
• взвешенное скользящее среднее (Weighted МА, WMA) от-
личается от простого тем, что каждой из цен рассматривае-
мого промежутка придается «вес», уменьшающийся к концу
промежутка;
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
139
• экспоненциальное среднее (ЕМА) отличается тем, что оно
учитывает цены предыдущего периода, а не только того от-
резка, который задан при установке периода;
• адаптивное среднее. Это среднее учитывает волатильность
цены, и с учетом этого автоматически изменяется период
усреднения.
Ко всему прочему у этого индикатора есть параметры:
• период усреднения;
• метод вычисления;
• значение цены — позволяет выбрать, относительно какого из
значений цены интервала рассчитывается скользящее сред-
нее, обычно его считают относительно цены закрытия
(Close), но можно построить среднее по ценам Open, High,
Low или по средней цене интервала.
Для среднего также можно задать Сдвиг по оси X, чтобы сме-
стить график среднего относительно графика данных.
2 14 2. MACD
Замечательный индикатор MACD (Метод сбли-
жения/расхождения скользящего среднего) является момент-
ным индикатором, отражающим соотношение между двумя
скользящими средними цены.
Параметрами этого индикатора являются:
• короткий период;
• длинный период;
• период сигнальной линии.
Можно настроить параметры расчета сигнальной линии. Толь-
ко нажмите кнопку «Свойства» в группе «Параметры сигнальной
линии» Поскольку сигнальная лгшия является скользящим сред-
ним, окно настройки параметров сигнальной линии идентично
окну настройки параметров скользящего среднего. И не надо по-
мнить все на свете. Достаточно помнить, что на что похоже.
А еще в этот индикатор можно добавить горизонтальные
линии.
www.fxclub.org
140
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
2.14.3 . Stochastics
Индикатор Stochastics — это стохастический ос-
циллятор. Звучит серьезно. Да и сам он чрезвычайно серьез-
ный. Да-да. К нему просто так не подойдешь. Только с самими
серьезными и большими проблемами. Ну что, ответственность
появилась? Хорошо. Тогда приступим.
Вообще состоит он из двух линий — %К, %D.
К параметрам индикатора можно отнести:
• период %К;
• период замедления %К;
• период %D;
Также вы можете настроить параметры усреднения %К и
параметры %D. Окна настройки этих параметров идентичны
окну настройки параметров скользящего среднего. Так что
вспоминайте прошедший материал.
Кроме того, в этот индикатор тоже можно добавить горизон-
тальные линии.
2.14.4 . RSI
RSI (Индекс относительной силы — Relative
Strength Index). Просто отличный индикатор. Впервые тезис о
том, что «сила есть — ума не надо», к ситуации совершенно не
подходит. Здесь главное — сила. И чем больше, тем лучше.
Напомним про параметры RSI:
• период индикатора;
• период усреднения RSI;
• метод расчета;
• значение цены — позволяет выбрать, относительно какого из
значений цены интервала рассчитывается Momentum, обыч-
но его считают относительно цены закрытия (Close), но его
можно построить и по ценам Open, High, Low или по сред-
ней цене интервала.
Как и при работе с описанными выше индикаторами, в этот
индикатор можно добавить горизонтальные линии.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
141
2.14.5 . Momentum
Индикатор Момент (Momentum) отслеживает
ускорение тренда (рост или снижение скорости его измене-
ния). Параметрами данного индикатора являются:
• период индикатора;
• значение цены — позволяет выбрать, с применением которой
из цен интервала рассчитывается Momentum; обычно его счи-
тают по цене закрытия (Close), но его можно построить и по
ценам Open, High, Low или по средней цене интервала.
И в этот индикатор тоже можно добавить горизонтальные ли-
нии.
2.14.6 . Боллинджер
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — они оп-
ределяют возможный диапазон колебаний цен, и весьма неплохо.
К параметрам индикатора полос относятся:
• период усреднения;
• метод вычисления — метод вычисления скользящего сред-
него (средней линии);
• ширина канала — число стандартных девиаций;
• значение цены — позволяет выбрать, относительно какого из
значений цены интервала рассчитываются Полосы Боллин-
джера, обычно их считают относительно цены закрытия
(Close), но можно построить и по ценам Open, High, Low.
Повторяем, в этот индикатор можно добавить горизонталь-
ные линии.
Да, цвет и тип каждой линии (средней, верхней, нижней)
можно настроить отдельно на соответствующих вкладках в
окне настройки параметров Боллинджера.
2.14.7 . Ишимоку
Так как этот индикатор стал активно использо-
ваться сравнительно недавно, мы опишем его более подробно.
www.fxclub.org
142
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) пред-
назначен для определения рыночного тренда, уровней поддерж-
ки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и прода-
жи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных
графиках. Воистину другого такого на всем белом свете нет.
При задавании размерности параметров используется четы-
ре временных интервала различной протяженности. Именно
на этих интервалах основываются значения отдельных линий,
составляющих этот довольно-таки экзотически выглядящий
индикатор.
• Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый
промежуток времени, определяемый как сумма максимума
и минимума за это время, деленная на два;
• Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй про-
межуток времени;
• Senkou Span А показывает середину расстояния между
предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на вели-
чину второго временного интервала;
• Senkou Span В показывает среднее значение цены за третий
временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго
временного интервала;
• Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи,
сдвинутую назад на величину второго временного интер-
вала.
Маленькие хитрости большой игры:
• Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике
другим цветом и называется красиво — «Облако».
• А трактуется это так: если цена находится между этими ли-
ниями, рынок считается нетрендовым и края облака образу-
ют тогда саппорт и резистенс.
• А если вдруг цена находиться над облаком, то верхняя его
линия образует первый саппорт, а вторая — второй саппорт.
• Также цена может находится под облаком. Это значит, что
нижняя линия образует первый резистенс, а верхняя — вто-
рой резистенс.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
143
• И напоследок: если линия Chinkou Span пересекает график
цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если
сверху вниз — сигналом к продаже.
Киджун-сен («Основная линия) используется как показа-
тель движения рынка. Цена может быть выше ее — это значит,
что цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пе-
ресекает эту линию, также вероятно дальнейшее изменение
тренда.
Другим вариантом использования Киджун-сен является по-
дача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия
Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Сверху
вниз — сигнал к продаже.
Тенкан-сен («Разворотная линия»). Как правило, она ис-
пользуется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия
растет или падает — тренд существует. А когда она идет гори-
зонтально — рынок вошел в канал.
Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд
других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозиро-
ванию движения цены.
Важно понять, что каждая линия представляет собой сере-
дину ценового диапазона за определенный промежуток време-
ни. Именно так она демонстрирует разделительную границу
преобладания бычьей либо медвежьей силы рынка. Можно еще
сказать — консенсус масс по поводу стоимости за определен-
ный период. Это если хочется быть очень умным. А вот после-
днее определение совпадает с трактовкой движущейся средней
у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не
тяготеет к ценам закрытия. В этом их коренное различие.
А теперь мы расскажем самые интересные (так сказать, пи-
кантные моменты этого метода). Например, любая линия
Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового
экстремума за свой временной диапазон. И никакого запазды-
вания нет. Кажется, это удобно использовать как трендовый
сигнал. Точнее, это отлично использовать как нахождение
тренда. Кстати, таким свойством обладает другой малораспро-
страненный индикатор AROON. Это вам в записную книжку
отметить.
www.fxclub.org
144
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень люби-
мого волновиками 50%-го отката движения цены. Здесь хоро-
шо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.
Бывает, засмотришься по сторонам и пропустишь нужный
транспорт. Не беда, когда можно успеть на следующий.
Если присмотреться к линии Чинкоу Спан внимательно, то
можно опознать своего старого знакомого — моментум. Цена
сравнивается сама с собой, какой была некий временной интер-
вал тому назад. И тут без наших не обошлось.
Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в
себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области
поддержки и сопротивления и осциллятор. На его основе мож-
но создать хорошую торговую систему. Да-да, просто замеча-
тельную.
Параметры индикатора — три временных интервала:
• интервал № 1;
• интервал № 2;
• интервал № 3.
Цвет и тип каждой линии (Tenkan-sen, Kijun-sen , Senkou
Span А и В, Chinkou Span) можно настроить отдельно на соот-
ветствующих вкладках в окне настройки параметров Боллинд-
жера. Облако же штрихуется таким же цветом, как линии
Senkou Span А или В.
Кроме того, в этот индикатор можно добавить горизонталь-
ные линии.
2.14.8 . ADX
Индикатор ADX (Система направлений,
Directional System). Мы его уже достаточно подробно распи-
сывали. Если что-нибудь важное не помните, напоминаем.
К примеру, параметрами индикатора являются:
• период усреднения +DM;
• период усреднения -DM;
• период усреднения +ADX.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
145
Кроме того, в этот индикатор можно добавить горизонталь-
ные линии. Это вы, наверное, сами могли уже сказать.
Цвет и тип каждой линии (+DM, -DM, ADX) можно настро-
ить отдельно на соответствующих вкладках в окне настройки
параметров ADX.
2.14.9 . MFI
Индекс облегчения рынка. Параметров у этого
индикатора нет. Поэтому больше сказать нечего.
2.14.10 . Объемы
Объем — это сумма заключенных сделок, либо ко-
личество котировок. Именно они каждый раз аккуратно подтвер-
ждают наши безумные предположения о развороте рынка или же
не подтверждают. И хранят наши финансы в сохранности.
Помимо движения цены, для трейдера важным является еще
и то, с какой активностью торгуется данный финансовый инст-
румент. В принципе на рынке валютных операций при действу-
ющих ныне правилах информация о сумме фактически заклю-
ченных сделок не является доступной. К сожалению, но факт.
Трейдер может наблюдать лишь большую или меньшую актив-
ность, с которой основные участники рынка котируют данную
валюту. Но и эта информация также является полезной и мо-
жет в определенной мере заменить данные по фактическому
объему торгов. А что делать, надо хоть как-то быть в курсе со-
бытий, а еще лучше — в их гуще.
2.14.11 . Уровень поддержки
Этот инструмент предназначен для автоматическо-
го построения уровней поддержки. Сами уровни поддержки стро-
ятся по локальным минимумам. А при вызове этого индикатора
появляется диалоговое окно для ввода параметров (см. рис. 2.14.1).
Думаем, есть необходимость подробно описать эти параметры.
www.fxclub.org
146
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
Рис. 2.14.1. Окно для ввода параметров уровня поддержки
Изменение цены
Этот параметр показывает, на какую величину долж-
на измениться цена для того, чтобы мог образоваться новый
максимум или минимум. Другими словами говоря, если цена
изменилась на меньшее число, то новый максимум или мини-
мум не образуется. И соответственно это изменение не даст
возможности построить новый уровень поддержки.
Величина совпадения
Этот параметр показывает максимальное значение, на
которое могут отличаться минимумы, чтобы их все еще счита-
ли равными. Ведь ясно как морозным утром, что минимумы
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
147
могут совпадать неточно. Однако это не мешает строить по ним
уровни поддержки.
Номер точки повтора
Этот параметр был введен для того, чтобы можно
было строить линии поддержки не только по двум ближайшим
локальным минимумам, но и по разделенным минимумам.
К примеру, если этот параметр равен четырем, то программа
будет пытаться построить уровень поддержки не только по
первому и второму минимумам (считая от текущего миниму-
ма), но и по первому с четвертым.
Значения цены
А здесь надо выбрать значения цены, по которым
строятся уровни поддержки. В принципе этого достаточно,
чтобы сделать следующий шаг.
Метод расчета
Укажите, в каких именно пунктах (или, может быть,
в процентах) задаются параметры расчета. После этого оста-
нется только определить последний параметр.
Отображать значения
Если поставить птичку в окошке «Отображать значе-
ния», то она вылетит из объектива и начнет петь песни. Ну а
если серьезно, то на графике будет нарисована линия, соединя-
ющая минимумы, которые нашла программа. Это может по-
мочь при выборе параметров.
2.14.12 . Уровень сопротивления
Этот инструмент предназначен для автоматичес-
кого построения уровней сопротивления. Чтобы узнать, на-
сколько массы сопротивляются создавшейся ситуации. Уров-
ни сопротивления строятся по локальным максимумам. При
www.fxclub.org
148
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб:
вызове этого индикатора появляется диалоговое окно для вво-
да параметров (рис. 2.14.2). Следует отметить, что характерис-
тики уровня сопротивления совпадают с уровнем поддержки,
только выглядят зеркально. Мы все равно опишем и эти пара-
метры.
Изменение цены
Этот параметр показывает то, на какую величину
должна измениться цена для того, чтобы мог образоваться но-
вый максимум или минимум. Другими словами говоря, если
цена изменилась на меньшее число, то новый максимум или
минимум не образуется. А соответственно это изменение не
даст возможности построить новый уровень сопротивления.
Рис. 2.14.2. Окно для ввода параметров уровня сопротивления
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
149
Величина совпадения
Данный параметр показывает максимальное значение,
на которое могут отличаться максимумы, чтобы их все еще счи-
тали равными. Ведь ясно же, что максимумы могут совпадать не-
точно, но это не мешает сгроить по ним уровни сопротивления.
Номер точки повтора
Этот параметр введен для того, чтобы можно было
строить линии сопротивления не только по двум ближайшим
локальным максимумам, но и по другим максимумам. Если уж
вам так хочется. К примеру, если этот параметр равен четырем,
то программа будет пытаться построить уровень сопротивле-
ния не только по первому и второму максимумам (считая от
текущего), но и по первому с четвертым.
Значения цены
Здесь, как вы понимаете, надо выбрать значения цены,
по которым строятся уровни сопротивления.
Метод расчета
А здесь надо указать, в пунктах или в процентах зада-
ются параметры расчета.
Отображать значения
Если поставить птичку в окошке «Отображать значе-
ния», то на графике будет нарисована линия, соединяющая
максимумы, которые нашла программа.
2.15. Настройка RUMUS
Программу RUMUS необходимо время от времени
настраивать — для профилактики себя в целом и ее в частно-
сти. Изменить настройки вы можете, нажав кнопку «Настрой-
ка» на панели «Данные».
www.fxclub.org
150
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
А на вкладке «Графики» находятся настройки, относя-
щиеся к виду графиков. Данные настройки сохраняются от-
дельно для каждого пользователя в каталоге персональных
настроек.
Открывать не более... интервалов
Эта опция позволяет ограничить количество интер-
валов (свечей), загружаемых с диска в оперативную память
компьютера при открытии файла. Большое количество, ко-
нечно, хорошо, но что, если компьютер еле дышит, потому что
куплен дедушкой, трудившимся бухгалтером при дворе царя-
гороха? В таком случае заставлять машину помнить очень
много данных — не самое рациональное решение. От количе-
ства открытых интервалов очень сильно зависят скорость пе-
рерисовки и скорость расчета индикаторов. Именно поэто-
му мы рекомендуем уменьшать этот параметр при работе на
медленных компьютерах, имеющих небольшую оперативную
память.
Размер страницы
Данная опция задает размер страницы, то есть коли-
чество свечей на экране.
Автонастройка вертикальной оси для нового
инструмента
Она определяет, включен или выключен режим авто-
матической подстройки вертикальной оси для создаваемых
файлов данных.
Кстати, на вкладке «IDLoader» находятся настройки, отно-
сящиеся к работе с программой IDLoader.
Путь кIDLoader
Задает путь, откуда RUMUS автоматически запуска-
ет IDLoader. Ничего сверхъестественного, а обыкновенный ад-
рес. Как адрес дома, где мы живем.
www.fxdub. org
Торговая система трейдера: фактор успеха
151
Запрашивать путь, если IDLoader не найден
Данный параметр определяет, нужно ли выводить окно
поиска программы IDLoader, если он не найден RUMUSom по
заданному пути. А пусть выводит, пусть нам будет хорошо.
2.16. Взаимодействие с IDLoader
2.16.1. Какие задачи решает IDLoader
Поговорим о задачах. А еще лучше о целях и смыс-
ле. Начнем сразу и не откладывая в долгий ящик. IDLoader яв-
ляется программой загрузки данных, которая получает из Ин-
тернета котировки в реальном режиме времени. При этом она
еще успевает загружать исторические данные и передавать их
в различные программы, в том числе и в RUMUS.
Несмотря на то что IDLoader может работать и с другими
программами теханализа, наибольших результатов в плане
удобства работы и производительности можно добиться, ис-
пользуя его вместе со RUMUSom. Да-да. Потому что автомати-
ческую загрузку исторических данных в RUMUS обеспечива-
ет именно IDLoader.
2.16.2. IDLoader как сервер
реал-тайм котировок
Также IDLoader является сервером котировок для
RUMUS, то есть поставляет программе теханализа самые све-
жие данные, а не только далекие исторические.
Если вы используете другие программы, получающие
реал-тайм котировки, то и их можно настроить на получе-
ние котировок с помощью IDLoadera. Информацию о на-
стройке программ на получение котировок при содействии
IDLoader ищите в инструкции к нему или в документации
к вашей программе теханализа. А лучше — переходите-ка на
RUMUS.
www.fxclub.org
152
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
2.17. Ответы на типичные вопросы
И как принято в хороших торговых домах, есть не-
обходимость привести типичные вопросы и дать на них отве-
ты. Наверняка у вас самих вопросов множество. И хоть на все
сразу ответить мы не сможем, все же постараемся осветить
наиболее известные подводные камни искусства торговли ва-
лютой.
2.17.1. Как формируются
данные по интервалам?
В RUMUSe приняты следующие правила форми-
рования данных по интервалам из реал-тайм котировок. Да,
для краткости данные за интервал называются свечой. Время
везде указано по Гринвичу.
Рабочее время:
• неделя начинается в 21:00 воскресенья, заканчивается в
21.00 пятницы;
• котировки, полученные между 21:00 пятницы и 21:00 вос-
кресенья, отбрасываются и RUMUSom не отображаются, но
на работе трейдеров это никак не сказывается, потому что
выходные — они везде выходные; в это время движения цен
практически нет, потому что финансисты всех стран тоже
люди и иногда отдыхают. Такое отображение традиционно
для большинства мировых информационных систем.
Внутридневные свечи:
• свечи датируются временем конца интервала. Например, ча-
совая свеча за 13:00 включает в себя котировки от 12:00 (не
включая котировку за 12:00:00) до 13:00 (включая котиров-
ку за 13:00:00);
• в начале недели первая внутридневная свеча начинает фор-
мироваться в 21:00 воскресенья и заканчивает в 22 00, при-
нимая облик свечи «22:00, воскресенье» (соответственно все
свечи за первые три часа датированы воскресеньем);
www.fxdub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
153
• свеча, датированная временем 00:00, переименовывается в
23:59.
Дневные свечи:
• границей дня считается закрытие американской сессии в
21:30.
• дневная свеча за понедельник начинается в 21:00 воскресе-
нья и заканчивается в 21:30 понедельника.
• дневная свеча за вторник начинается в 21:30 GMT понедель-
ника и заканчивается в 21:30 вторника;
• дневная свеча за среду начинается в 21:30 GMT вторника и
заканчивается в 21:30 среды;
• дневная свеча за четверг начинается в 21:30 GMT среды и
заканчивается в 21:30 четверга;
• дневная свеча за пятницу начинается в 21:30 GMT четверга
и заканчивается в 21:00 GMT пятницы.
2.17.2. Почему RUMUS показывает
не все данные?
Часто бывает, что данные видим мы не все. Дело в
том, что настройки RUMUS позволяют ограничить количество
записей (свечей), загружаемых в память при открытии файла.
А именно от этого количества зависит скорость открытия фай-
ла, перерисовки графика, расчета индикаторов. Если вы увере-
ны в скорости вашего компьютера, можете увеличить этот па-
раметр до размера, удобного вам.
3. Пример
анализа ситуации
с применением
программы RUMUS
Данная глава, на наш взгляд (конечно, и мы можем
ошибаться, но не сегодня), самая интересная, поскольку рас-
сказывает про простой, но конкретный пример из торговой
жизни. Вся эта теория конечно хороша, но только при условии
применения ее на практике. Иначе зачем она нужна? Только
для красоты образа она не годится, поэтому, не отходя от кас-
сы, приступим к примеру.
Здесь приведен пример анализа ситуации, которая сложи-
лась на рынке в конце дня 10.01.2003 (пятница) и в начале дня
13.01.2003 (понедельник) на примере евро. Анализировать бу-
дем в программе RUMUS при помощи системы трех экранов,
потому что это удобно. Кстати, впервые об этом мы прочитали
в книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Заме-
чательная книжка, а главное — полезная.
Для работы в этой системе внутри дня мы рекомендуем иметь
на экране сразу три графика с дневными, часовыми и десятими-
нутными свечками. В RUMUSe, как вы могли уже прочитать,
можно создать соответствующий рабочий стол для каждой ва-
люты. На рис. 3.0.1. вы видите пример такого рабочего стола для
евро. Используя этот стол, мы рассмотрим дневные, часовые и
10-минутные свечи с целью определить, когда надо открывать
позицию для работы внутри дня. Другими словами, мы приве-
дем пример использования системы трех экранов.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
155
Рис. 3.0.1. Пример рабочего стола для работы с системой трех экранов
www.fxclub.org
156
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
3.1. Дневные свечи
По-хорошему анализ ситуации на рынке выгодно про-
водить в самом конце дня. Это эффективно для того, чтобы оп-
ределить стратегию работы на следующий день или на азиат-
скую сессию (специальное предложение для сов). На рис. 3.1.1
представлен график дневных свечей евро. Последняя свечка на
графике нарисована за 13.01.2003. Это означает, что такой ана-
лиз проводится в конце дня 13 января. Реально его можно про-
водить, начиная с конца американской сессии и до начала азиат-
ской.
На рисунке вы можете увидеть, что 10 января сформирова-
лась большая белая свеча, а 13 января был откат. Как известно,
после большой белой свечи формируется два уровня поддерж-
ки — на середине свечи и на ее минимуме. Ага, эти уровни и
обозначены на рисунке. Мы помним про то, что при достиже-
нии уровня поддержки цена с большой вероятностью может
развернуться и пойти вверх. Следовательно, принимается ре-
шение о том, что при движении цены вверх от уровня поддерж-
ки мы можем открыть длинную позицию. Теперь только надо
дождаться, когда цена достигнет этого уровня и развернется.
Для определения этого момента мы начинаем рассматривать
часовые свечки.
3.2. Часовые свечи
На рис. 3.2.1 приведены часовые свечи за интересую-
щий нас период. Там же нарисована линия поддержки, прове-
денная по локальным минимумам 10.01 и 13.01.2003. Внизу
рисунка вы можете наблюдать график стохастического осцил-
лятора с параметрами (5,3,3).
Стрелка А указывает на точку, где основная линия стохасти-
ки пересекла сигнальную — это произошло буквально в начале
14.01.2003. Этот сигнал можно рассматривать как сигнал раз-
ворота цены. Кроме того, основная линия пересекла уровень 20
(уровень перепроданности), что также является сигналом раз-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
157
Рис. 3.1.1. Дневные свечи евро
www.fxclub.org
158
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
www.fxclub.org
Торговая система трейдера, фактор успеха
159
ворота цены. Уже два предложения «за». Однако на графике
цены в это время последняя свечка черная (на эту свечку ука-
зывает стрелка В). Это значит, что цена пока идет вниз и от-
крывать позицию рано. Не хватило положительных моментов.
Ну ладно, подождем еще. Конечно, можно рискнуть и открыть
длинную позицию, но мы такой риск не рекомендуем. Зачем
тратить драгоценные нервы, когда нет никакой уверенности в
будущем. В течение следующего часа образовалась белая свеча
(это первая свечка за 14.01.2003), за ней еще одна — и вот мы
идем явно выше линии поддержки. И стохастика при этом рас-
тет. Теперь у нас достаточно данных, чтобы сказать: «Да, цена
подтвердила уровень поддержки и идет вверх». Но для нахож-
дения удобного момента для открытия позиции мы переходим
на десятиминутные свечи.
3.3. Десятиминутные свечи
На рис. 3.3.1 приведен график десятиминутных све-
чей. Стрелкой А указана последняя десятиминутная свечка
первого часа 14.01.2003. Теперь надо дождаться отката на деся-
тиминутных свечах, а когда цена пойдет вверх после отката, от-
крыть длинную позицию.
Мы будем считать, что цена после отката пошла вверх, если
цена закрытия очередной свечки стала выше максимальной
цены той свечки, на которой был достигнут предыдущий ло-
кальный минимум.
Кстати, стрелкой В указаны свечи, на которых был достиг-
нут один и тот же локальный минимум — уровень 1,0534.
Каждая новая из этих свечей не будет для нас сигнальной,
потому что каждая предыдущая перестает быть локальным
минимумом, как только появляется новая, имеющая анало-
гичный Low = 1,0534. Забавную ситуацию мы выбрали, одна-
ко... Но пойдем дальше... Ни одна из свечей, ближайших к све-
чам В, не преодолела максимума нашего «локального
минимума»! Но уровень поддержки был подтвержден еще
раз — стрелка С.
www.fxc1ub.org
160
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб.
Рис. 3.3.1. Десятиминутные свечки евро
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
161
И наконец, стрелкой D указана свеча, которая закрылась
выше максимальной цены последней свечки С. Только после
закрытия этой свечки надо открывать длинную позицию.
Итогом становится то, что мы откроем позицию не раньше
чем через два часа после того, как часовая свечка показала раз-
ворот цены. И это типичная ситуация, говорящая о том, что ре-
шения должны быть обдуманы и подтверждены. Решения
должны приниматься взвешенно.
Приведенный пример показывает общий ход рассуждений
при анализе ситуации на рынке. Разумеется, можно исполь-
зовать другие индикаторы, использовать не 10-минутные, а
1-минутные, 5-минутные или 15-минутные свечи на третьем
экране. Но в любом случае перед открытием позиции необхо-
дим внимательный анализ рынка. И RUMUS вам в этом помо-
жет. Только внимательно читайте инструкции и не полагайтесь
чересчур на свою всемогущую интуицию. Иногда даже она
ошибается. А может, просто шутит так...
б Зак 420
4. Определение
величины стоп-лосса
для часовых свечей на
основе статистических
характеристик теней
Давным-давно, когда рынок FOREX только зарождался и
рос, дилеры работали в основном с дневными, недельными или
даже месячными свечами. Зато теперь перешли на часовые
свечки. Причин тому, как водится, несколько. Прежде всего это
связано с развитием электронных телекоммуникаций, которые
позволяют работать на этом рынке 24 часа в сутки из любой
точки земного шара в реальном режиме времени. Кроме того,
работа с часовыми свечками требует меньшего начального ка-
питала, так как величина стоп-лосса при работе с часовыми
свечками обычно гораздо меньше, чем при работе с дневными.
И наконец, для определения величины стоп-лосса используют-
ся разные методы, но все эти методы имеют эмпирический ха-
рактер. Мы же предлагаем воспользоваться для определения
величины стоп-лосса статистическими характеристиками ча-
совых свечек.
Почти все учебники по валютному дилингу единогласно ут-
верждают (и практика это подтверждает), что для успешной
работы необходимо использовать некоторую торговую систе-
му. Сейчас мы не будем обсуждать достоинства торговых сис-
тем. Отметим только, что подавляющее число торговых систем
дает сигнал на открытие позиции при появлении новой свечки.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
163
Если система дает правильный сигнал, то в этом случае вели-
чина стоп-лосса будет определяться длиной тени (верхней,
если открывается короткая позиция, и нижней, если открыва-
ется длинная позиция). И следовательно, зная распределение
вероятностей для длины тени, можно с хорошей достовернос-
тью определить оптимальную величину стоп-лосса.
Нами были рассмотрены 4 валюты — японская йена, швей-
царский франк, евро и английский фунт. Мы подсчитали чис-
ло верхних и нижних теней, длины которых попадают в интер-
валы величиной в пять пунктов, отдельно для белых и черных
свечей. Свечи, имеющие нулевую длину, нами не рассматрива-
лись, так как неясно, к какой категории их отнести. Результаты
подсчетов для японской йены и швейцарского франка приве-
дены в табл. 1 и табл. 2. Да, плотность распределения вероятно-
сти длины тени можно получить, если разделить число теней в
интервале на сумму всех теней в этих интервалах.
На рис. 4.1 -4.2 вы можете увидеть плотность распределения
вероятностей и распределение вероятностей верхних теней, а
на рис. 4.3-4.4 — плотность распределения вероятностей и рас-
пределение вероятностей нижних теней для черных часовых
свечей йены.
Рисунки 4.2 и 4.4 можно использовать для определения ве-
роятности того, что длина тени будет не более заданной вели-
чины. Хорошо видно, что практически с вероятностью 100%
длина тени (как нижней, так и верхней) будет не более 50 пунк-
тов. Мы ожидали, что распределение верхних и нижних теней
для белых и черных свечей будет отличаться друг от друга. Од-
нако на рис. 4.1 и 4.2 видно, что эти распределения очень похо-
жи. Это еще лучше видно, если рассмотреть логарифм плотно-
сти распределения. На рис. 4.5 приведены графики логарифмов
плотности распределения для теней.
Разъясним данный график, а то запутаться недолго:
• ряд 1 — верхние тени для белых свечей;
• ряд 2 — верхние тени для черных свечей;
• ряд 3 — нижние тени для белых свечей;
• ряд 4 — нижние тени для черных свечей.
www.fxclub.org
164
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Таблица 1
Японская йена
Интервал Число теней в интервале для белых свечей Число теней в интервале для черных свечей
нижние тени верхние тени нижние тени верхние тени
0-4 967 837 1096 843
5-9 589 647 536 605
10-14 391 398 314 360
15-19 193 240 189 218
20-24 109 119 114 156
25-29 59 59 48 70
30-34 31 40 31 54
35-39 11 12 22 20
40-44 10 10 8 29
45-49 6 6 10 8
50-54 2 1 4 9
55-59 0 0 4 4
60-64 0 1 1 1
65-69 1 0 0 1
70-74 0 1 3 0
75-79 0 0 0 1
80-84 0 0 1 0
85-89 1 0 0 1
90-94 0 0 1 2
95-99 0 0 1 0
100-104 0 0 0 1
105-109 1 0 0 0
Всего теней 2371 2371 2383 2383
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
165
Таблица 2
Швейцарский франк
Интервал Число теней в интервале для белых свечей Число теней в интервале для черных свечей
нижние тени верхние тени нижние тени верхние тени
0-4 1267 1162 1181 1313
5-9 461 463 491 435
10-14 216 257 283 239
15-19 107 131 126 97
20-24 38 65 44 56
25-29 25 22 34 20
30-34 8 15 8 8
35-39 5 7 4 10
40-44 1 4 7 3
45-49 3 3 1 1
50-54 0 3 0 1
55-59 0 1 1 1
60-64 0 0 1 0
65-69 1 0 1 0
70-74 0 0 1 0
75-79 1 0 1 0
80-84 0 0 0 0
85-89 0 0 0 0
90-94 0 0 0 0
95-99 1 0 0 0
100-104 0 1 0 0
105-109 0 1 0 0
Всего теней 2134 2134 2184 2184
www.fxclub.org
166
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Рис. 4.1. Плотность функции распределения
вероятностей верхних теней для черных часовых свечей йены
Рис. 4.2. Плотность функции распределения
вероятностей верхних теней для черных часовых свечей йены
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
167
Рис. 4.3. Плотность функции распределения
вероятностей нижних теней для черных часовых свечей йены
Рис. 4.4. Функция распределения вероятностей
длины нижних теней черных часовых свечей йены
www.fxclub.org
168
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
Ясно видно, что эти графики с хорошей степенью точности
являются прямыми линиями (то есть плотность вероятностей
распределена по логарифмическому закону), практически со-
впадающими друг с другом. Различие при больших значениях
длины свечей (длина больше 40 пунктов) объясняется тем, что
таких свечей мало и различие в две-три свечи приводит к за-
метным отклонениям на графике. А при увеличении количе-
ства свечей эти различия, скорее всего, вообще исчезнут.
Мы не показываем плотности вероятностей распределения
теней для остальных валют так подробно, как это было сдела-
но для йены. Все сказанное выше для йены справедливо и для
них. Отличие, которое представляет для нас интерес, мы мо-
жем увидеть, если рассмотрим не плотность, а распределение
теней.
На рис. 4.6 показано распределение теней для белых свечей
франка (для черных свечей график точно такой же). Хорошо
видно, что практически с вероятностью 100% длина тени не
превышает 40 пунктов, то есть на 10 пунктов меньше, чем у
йены. Это количественное выражение того факта, что вола-
тильность йены выше, чем у франка. Отсюда можно справед-
ливо предположить, что при работе с часовыми свечками для
йены без учета маржи стоп-лосс не должен превышать 50 пунк-
тов, а для франка 40 пунктов. Если же нас устраивает 90%-ая
вероятность ошибочного выхода по стоп-лоссу, то для йены до-
статочно взять стоп-лосс 40 пунктов, а для франка 30 пунктов.
На рис. 4.7 и 4.8 представлены вероятности распределения
длины теней для часовых свечек фунта и евро. Используя эти
графики, можно определить величину стоп-лосса для этих ва-
лют с требуемой вероятностью. Чем мы и займемся.
На графиках кажется, что уже в районе 30-40 пунктов веро-
ятность равна 100%. Но это не так. Это только видимость, ми-
раж то есть. Встречаются отдельные свечки, величина теней у
которых доходит до 60 пунктов. Но их очень мало, хотя все же
они есть. Поэтому и на графиках по ОХ отложены значения до
60 пунктов.
Разумеется, все сказанное выше относится к тому случаю,
когда мы считаем, что цена должна пойти в выбранном направ-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
169
---Ряд 1
---Ряд 2
----Ряд 3
----Ряд 4
Рис. 4.5. Логарифм плотности
распределения теней для японской йены
5 15 25 35 45 55 65 75 85 95
Длины теней в пунктах
Рис. 4.6. Вероятность распределения
длин теней для часовых белых теней франка
лении в течение ближайшего часа. Выбранная по графику ве-
личина стоп-лосса не может быть оптимальной, если позиция
открыта уже давно и откат продолжается несколько часов. Для
этого случая надо использовать другие критерии. Но с другой
стороны, если цена за час не пошла в нужную сторону, может,
стоит закрыть позицию и заново проанализировать рынок?
www.fxclub.org
170
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
о
Рис. 4.8. Вероятность распределения для часовых свечей евро
о
со
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20.00
10,00
0,00
Величина тени
Рис. 4.8. Вероятность
распределения для теней часовых свечейфранка
5. Дивергенция
в качестве основы
торговой системы
>•:«.о-гй'.'; . « ~ 4 .''.ж
Как вы знаете, существует два основных способа использо-
вания осцилляторов:
• использование состояний перекупленности и перепроданно-
сти;
• использование дивергенции осциллятора и цены валюты
(сущность дивергенции мы напомним ниже).
Пример торговой системы с использованием состояний пе-
рекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен
выше. Теперь же рассмотрим возможности использования ди-
вергенций для создания торговой системы. К сожалению, в
связи с тем, что даже самые известные программы неидеальны
и плохо приспособлены к изучению и тестированию торговых
систем, основанных на дивергенции, при создании таких си-
стем большую часть работы приходится проделывать вручную.
И это не здорово, поскольку ручная работа мало того что тру-
доемкая, так еще и неблагодарная. Тем не менее нижеприве-
денные результаты исследований могут быть использованы
вами при создании собственных торговых систем.
Мы рассмотрели простые торговые системы на основе сиг-
налов дивергенции с такими осцилляторами, как: RSI, STOCH
и Williams %R. На основе полученных данных сделали выводы
о возможности использования дивергенции при торговле ва-
лютой, о вероятности предсказания смены рыночных трендов
и величины самих трендов, о возможной прибыльности от по-
добных финансовых операций. Вроде все.
www.fxciub.org
172
Международная Академия Биржевой Торговли « Форекс Клуб'
Определимся с понятиями. Будем считать, что на «бычьем»
рынке дивергенцию можно наблюдать в том случае, когда цена
образует новый локальный максимум, который выше предыду-
щего, а осциллятор образует новый локальный максимум, ко-
торый ниже предыдущего.
На «медвежьем» рынке мы наблюдаем дивергенцию тогда,
когда цена образует новый локальный минимум, который ниже
предыдущего, а осциллятор образует новый локальный мини-
мум, который выше предыдущего. Это достаточно понятное оп-
ределение, но на практике часто возникают сложности. Напри-
мер, на фоне большой значимой дивергенции наблюдаются
меньшие по размеру и на первый взгляд незначимые формации,
которые в дальнейшем могут оказать влияние на рыночные тен-
денции. Усугубляет ситуацию и то, что довольно редки ситуа-
ции, в которых пики цены и осциллятора совпадают по времени.
Чаще всего они немного разнесены по времени. И это затрудня-
ет использование стандартного программного обеспечения для
исследования торговых систем, основанных на дивергенции.
Для тестирования были использованы часовые данные по
основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 г.
по октябрь 1999 г. Так как евро появилось только с 1 января
1999 г., то для котировок в 1998 г. использовались котировки
экю. Исследование дивергенций проводилось для трех осцил-
ляторов: RSI, Stochastic и Williams %R.
5.1. Дивергенция RSI
Ну, во-первых, при исследовании дивергенции пара-
метр для RSI (число свечек для вычисления индикатора) был
выбран равным 12. Это значение близко к стандартному значе-
нию параметра. Кроме того, 12 часов — это половина суток. Так
как сигналы дивергенции являются сигналами разворота трен-
да, то имеет смысл брать в расчет только те случаи диверген-
ции, при которых осциллятор, в нашем случае RSI, находится в
области перекупленности или перепроданности. С учетом это-
го условия дивергенция рассматривалась только при RSI,
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
173
лежащем в области от 0 до 40 и от 60 до 100. Вообще каждая
дивергенция характеризуется рядом параметров:
• время, характеризующее удаленность пиков друг от друга;
• разница в цене валюты;
• разница в значениях RSI;
• параметр «тренд», характеризующий значимость данной ди-
вергенции. Он рассчитывается как разница в цене валюты
на момент второго экстремума и цене в конце движения,
предсказанного дивергенцией.
Если расчет времени, разницы значений цены и RSI не вы-
зывал затруднений, то определение величины тренда является
достаточно трудным делом. Соберитесь и приступим. Доволь-
но редкими были ситуации, когда новое движение представля-
лось гладкой, ровной линией (может, еще случится?). Практи-
чески всегда на ней присутствовали откаты, и было весьма
затруднительно определить, что считать концом движения.
Для упрощения данной ситуации было решено определять
тренд по движению RSI. Довольно часто после формирования
сигналов дивергенции RSI уходит в область перекупленности
из области перепроданности и наоборот. Время, которое он
движется из одной области в другую, мы считаем временем су-
ществования нового предсказанного движения. А когда, начав
такое движение, он возвращается назад, мы будем считать ве-
личину тренда до момента возврата RSI назад. Так же необхо-
димо заметить, что все вычисления на графике цен проводи-
лись с ценой закрытия.
В силу всего вышеизложенного правила торговли будут
иметь следующий вид.
Открытие длинной позиции — вторая впадина RSI находит-
ся выше первой, и обе они находятся ниже 40, в то время как
вторая впадина ценового графика не превышает первой.
Открытие короткой позиции — второй пик RSI находится
ниже первого, и оба они лежат выше 60, в то время как второй
пик ценового движения не ниже первого.
www.fxc1ub.org
174
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
Закрытие позиций — RSI пересек линию 40 для короткой
позиции (60 для длинной). Или следующая ситуация: не дойдя
до нее, резко развернулся назад, либо цена совершила откат на
30 и более пунктов.
Для лучшего освоения материала ниже приведен пример ди-
вергенции на фунте (рис. 5.1.1). Хорошо заметны расхождения
во впадинах цены и индикатора, возникающие на «медвежьем»
рынке. Кстати говоря, и сами минимумы RSI, участвующие в
формировании дивергенции, расположены ниже сигнального
уровня 40. В общем, ситуация развивается именно так, как мы
вам описывали в теории, и это не может не радовать! После воз-
никновения дивергенции наблюдается резкий разворот дневно-
го тренда. Движение цен вверх длится до момента пересечения
линией RSI уровня 60. После того как RSI пересек этот уровень,
можно закрывать позицию и докладывать жене (мужу) о достиг-
нутых успехах.
Ясно, что в жизни не все развивается так, как нам бы хоте-
лось, и к этому нужно быть готовым (например, не следует за-
бывать ставить стоп-ордера). В случае с дивергенцией важно
то, что дивергенция предсказывает разворот, но не предсказы-
вает длины хода. Ситуация в примере могла бы сложиться так:
RSI не пересек бы верхний сигнальный уровень, а цена, совер-
шив вверх совсем незначительное движение, вновь направи-
лась бы вниз — в этом случае мы получили бы убыток. ...Хотя
все равно приятно, что госпожа Дивергенция прогнозы дает
честно и невзирая на лица!
Проведенное тестирование для RSI дало следующее количе-
ство сделок: франк — 33, евро — 29, йена — 28, фунт — 38. Как
видно, количество сделок довольно мало и составляет пример-
но 3 сигнала в месяц. На основе полученных результатов пост-
роены графики, часть из которых показана на рис. 5.1.2-5.1.4.
Аналогичные графики были построены и для других валют.
Так как конечной целью любой системы является получение
прибыли, то все графики показывают зависимость прибыли от
других величин (то есть по оси Y отложена прибыль в пунк-
тах). Величина тренда выражена в пунктах.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
175
Рис. 5.1.1. Дивергенция цены и индекса относительной силы
www,fxclub.org
176
Междуна годная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
Расстояние между пиками на франке (в часах)
Рис. 5.1.2. Зависимость прибыли
от расстояния между пиками на франке
Рис. 5.1.3. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
177
Рис. 5.1.4. Зависимость прибыли от разницы RSI пиков на франке
Time — это время (в часах) между пиками дивергенции.
Price — разница котировок на пиках дивергенции.
RSI -разница в значениях RSI на пиках дивергенции.
Возможное несовпадение количество точек на разных графи-
ках одной валюты говорит о совпадении значений параметров
для разных сделок, то есть точки наложились друг на друга.
Итак, по графикам можно определить наиболее типичные
параметры дивергенции. Так по всем четырем валютам можно
сказать, что типичное расстояние между пиками не превышает
15 часов, даже на фунте количество пиков с расстоянием боль-
шим 15 часов составляет менее 15% от общего числа пиков.
Весьма характерным является и то, что лишь малая часть сиг-
налов дивергенции являются ложными. Отлично.
Также мы бы хотели отметить, что в реальных условиях
практическая ценность дивергенции уменьшается из-за опре-
деленных условий. Любая дивергенция является комбинацией
двух пиков/впадин, благодаря чему цена актива после форми-
рования второго экстремума просто обязана совершить откат
назад. Другим фактором, влияющим на производительность
дивергенции, является невозможность открыть позицию сразу
после формирования второго экстремума. При тестировании
на исторических данных мы видим этот экстремум и открыва-
www.fxclub.org
7 Зак 420
178
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ем позицию на втором пике/впадине. В реальной игре, для того
чтобы увидеть дивергенцию, необходимо дождаться отката
цены после формирования второго пика, что уменьшает нашу
прибыль.
С учетом всего сказанного, дивергенции с прибылью мень-
шей, скажем, 30 пунктов необходимо отбросить как ложные,
не дающие прибыли, или даже убыточные сигналы. После та-
кого отбора количество «плохих» дивергенций увеличивает-
ся: JPY - 4(0), CHF - 12(12), EUR - 14(7), GBP - 11(5) в %
от общего числа дивергенции. В скобках указан процент убы-
точных сделок.
А суммарная прибыль от работы системы на всех рынках —
12111 пунктов или в среднем по 3000 пунктов прибыли на каж-
дый инструмент. Среднее количество сделок по каждой валют-
ной паре равняется 32. Средняя прибыль на сделку для каждо-
го инструмента: GBP — 106 пунктов, JPY — 95 пунктов, EUR —
86 пунктов, CHF — 90 пунктов. Для того чтобы получить ре-
альные цифры, необходимо вычесть из каждого значения ко-
миссионные, снимаемые при открытии позиции, и учесть
спрэд. Это примерно 10 пунктов. Выставив стоп-лосс на уров-
не 40-50 пунктов, можно улучшить приведенные показатели.
Так, на франке имеется четыре ложных сигнала с суммарным
убытком более 360 пунктов, который можно уменьшить до
160 пунктов.
5.2. Дивергенция стохастики
А вот, к примеру, стохастика. При исследовании ди-
вергенции цены со стохастическим осциллятором нами ис-
пользовались стандартные параметры 5 и 3 с сигнальными ли-
ниями на уровне 30% и 70%. А также рассматривалась главная
(быстрая) %К линия.
Были использованы те же правила, как и для индекса силы
со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%.
Основная проблема при тестировании связана с тем, что эк-
стремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
179
цены по времени. Обычно второй экстремум стохастики за-
паздывал на 1-3 часа от экстремума цены. И это при нашей ра-
боте. Для того чтобы не увеличивать количество параметров,
описывающих дивергенции, было решено в качестве парамет-
ра разноса экстремумов во времени использовать разнос цены.
В таких случаях величина ценового движения рассчитывалась
с момента формирования второго пика на графике стохасти-
ческого осциллятора.
Нами были построены графики зависимости величины
тренда от времени, цены и продолжительности тренда.
Относительно стохастики можно выдвинуть аналогичное
RSI предположение, что типичная длина дивергенции не пре-
вышает 15 часов или даже: с высокой степенью точности
(90%) расстояние между пиками не превышает половины су-
ток (12 часов). Рассматривая графики зависимости дохода от
продолжительности тренда (рис. 5.2.1-5.2.3), можно сказать,
что типичная продолжительность тренда не превышает 36 ча-
сов, а те редкие отклонения в длительности обусловлены от-
крытием позиции в пятницу и переносом ее до понедельника
следующей недели.
Посчитаем количество «плохих» сделок с использованием
(без использования) 30-пипсового барьера.
Расстояние между пиками на франке (в часах)
Рис. 5.2.1. Зависимость прибыли
от расстояния между пиками на франке
www.fxclub.org
180
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
Рис. 5.2.2. Зависимость прибыли от разницы цены пиков на франке
Рис. 5.2.3. Зависимость прибыли
от разницы стохастики пиков на франке
EUR - 25(15), CHF - 16(12), JPY - 14(10), GBP - 9(3) в %
от общего числа сделок. Прибыль от работы на всех четырех
инструментах составила 13636 пунктов. Количество сигналов
дивергенции, усредненное по всем рынкам, — 40. Средний до-
ход от сделки: EUR — 53 пункта,
CHF — 94 пункта, JPY — 101 пункт, GBP — 101 пункт. Как и
в случае с RSI, установка стоп-лосса на уровне 50 пунктов
уменьшает убытки (например, на евро с 690 пунктов до 350).
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
181
5.3. Дивергенция %R
При исследовании данного осциллятора был выбран
стандартный временной параметр 12 и сигнальные линии, огра-
ничивающие значимые дивергенции уровнями -80 и -20. Часть
полученных результатов представлены на рис. 5.3.1.-5.3.3.
Как и в случаях с предыдущими осцилляторами, оценки
«плохих» сделок по уровню 30 пунктов дают следующие ре-
зультаты: EUR — 30(19), CHF — 16(9), JPY — 22(19), GBP —
Рис. 5.3.1. Зависимость прибыли
от расстояния между пиками на франке
Цена (франк)
Рис. 5.3.2. Зависимость прибыли от разницы цен на пиках для франка
www.fxclub.org
182
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
22(15) в % от общего числа сделок. Число дивергенций за рас-
смотренный период на одной валюте в среднем равно 40 или
приблизительно 3 в месяц. Суммируя общую прибыль от рабо-
ты системы на всех четырех рынках, мы получим 9706 пунктов
прибыли.
Из графиков следует, что характерное расстояние между
пиками дивергенции не превышает 12 часов.
Рис. 5.3.3. Зависимость прибыли от разницы %R на пиках для франка
5.4. Выводы
Самое важное в нашей с вами работе — выводы. Все
ради них мы стараемся и все ради них делаем. А выводы у нас
следующие: несмотря на то что в исследовании использовались
«грубые», необработанные системы на основе дивергенции
цены и индикатора, были получены весьма впечатляющие вы-
воды. Ниже приведена итоговая таблица с суммарными данны-
ми по всем валютам и всем индикаторам.
Глядя на таблицу, можно сказать, что при всех допущениях
и ограничениях, возникающих при работе на реальном рынке,
возможно падение показателей в районе 10%, но даже после
этого результаты исследования весьма заманчивы.
Во всех трех вариантах количество сигналов с положитель-
ным результатом значительно превышает количество убыточ-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
183
Таблица 5.4.1
Франк Евро Йена Фунт Сумма
RSI
Успешные сделки(%) 88 86 96 89 —
«Плохие» сделки(%) 12(12) 14(7) 4(0) 11(5) —
Суммарный ДОХОД (в пунктах) 2957 2488 2663 4011 12139
Stochastic
Успешные сделки(%) 84 75 86 91 —
«Плохие» сделки(%) 16(12) 25(15) 14(10) 9(3) —
Суммарный доход (в пунктах) 4688 2778 2830 3340 13636
Williams %R
Успешные сделки(%) 84 70 78 78 —
«Плохие» сделки (%) 16(9) 30(19) 22(19) 22(15) —
Суммарный ДОХОД (в пунктах) 3729 1636 2056 2285 9706
ных сигналов. А это говорит о практической значимости мето-
дов торговли, основанных на дивергенции, и возможности со-
здания на их основе работоспособных прибыльных торговых
систем.
Проведенные оценки дохода от работы торговой системы
вместе с оговоренными условиями по размеру начального ка-
питала дают возможность получать стабильную прибыль.
А использование дополнительных условий по ограничению
возможных убытков позволяет использовать дивергенции на-
ряду с другими методами торговли.
К недостаткам же данного метода можно отнести частоту
появления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт огра-
ничивает ее исрользование в краткосрочных финансовых опе-
www.fxclub.org
184 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
рациях в качестве основного источника сигналов открытия по-
зиции. Запоминаем.
Сравнивая между собой осцилляторы, можно сказать, что
приблизительно при одинаковом количестве сделок наиболь-
шую доходность показал стохастический осциллятор, а наи-
меньшую — осциллятор Уильямса. При тестировании рынков
был заметен рост «подвижности» индикаторов от наименее
«подвижного» RSI к наиболее «подвижному» Williams %R. Так
же эта «изменчивость» может быть замечена при рассмотрении
графиков дивергенции, где можно проследить реакцию всех
трех осцилляторов на сравнительно одинаковые по величине
колебания цены.
Также получены два практически значимых вывода о том,
что расстояние между экстремумами, формирующими дивер-
генцию в большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов —
любая дивергенция формируется за половину суток. Диверген-
ция, которая формируется за более длительный срок, скорее
всего, должна рассматриваться не на часовых, а на дневных
свечках.
6. Показатели
эффективности
торговых систем
Помечтаем? Начали!..
«Строили мы, строили и наконец построили... Наша торго-
вая система — произведение искусства. Она так и блещет на-
шим интеллектом... Она вся такая отличная, рациональная,
что аж дух захватывает... А протестировать? А давайте! Но,
родимая, но!.. Посмотрим-ка, что же мы на свет-то божий про-
извели...
Так... Вот тут все было чудно, тут отлично, тут похуже, тут
опять хорошо. Тут произошло «нечто», и это «нечто» оказалось
нам на руку... Тут мы правильно спрогнозировали курс, здесь и
там сигналы первого индикатора подтверждались свечными
сигналами. Мы заслужили булочку!.. В этот момент мы совер-
шили сделку, которая тоже хорошие результаты принесла... Ай
да мы!
А не открыть ли нам счет?
Открыли... О, купили новую машину...
А не пойти ли к инвестору за деньгами, чтобы дал в управле-
ние? А пойдем!..
Опаньки... А тут таких желающих полно...»
Конец мечты. Занавес. Здесь вам предлагается вернуться в
мир рациональный и обсудить ряд животрепещущих вопросов.
• Есть ли у торговых систем какие-то другие критерии эффек-
тивности, кроме итоговой величины депозита на счету и об-
щей величины полученной прибыли?
www.fxclub.org
186
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб*
• Как можно описать свою торговую систему в двух словах,
когда собеседнику (инвестору, например) не важны методы,
а важна информация о прибыльности и риске?
• Как сравнить две собственные торговые системы?
И вот здесь-то в дело вступают показатели эффективности
торговых систем, о которых мы пока что ничего не говорили,
но которые в будущем могут помочь вам говорить на одном
языке и с другими трейдерами, и с инвесторами.
Показатели эффективности — это цифры, связывающие
прибыль и убытки, полученные трейдером в процессе работы.
Для того чтобы эти показатели сформировались, естественно,
систему для начала нужно протестировать. Тестирование про-
исходит на виртуальном или реальном счету. И вариантов тес-
тирования можно предложить два.
Во-первых, можно тестировать систему в процессе работы
на учебном или реальном счету. Этот вариант потребует боль-
ших временных затрат, потому что каждый сигнал придется
ждать — он же не официант и не приходит по первому требова-
нию. Если вы при этом работаете на реальном счету, то встре-
титесь еще и с повышенным риском, потому что вы не знаете
будущего и не можете быть уверены в том, что система одно-
значно прибыльная.
Второй вариант проверки эффективности системы — это ее
тестирование на имеющейся истории. Берете новорожденную,
определяете период тестирования, а затем — полный вперед с
ней на пару с левого края графика в сторону правого. Как «за-
работали» — поставили себе зачет, потерпели убыток — неза-
чет... Этот вариант тестирования, само собой, гораздо более
приемлем для вас, потому что времени требуется меньше и сиг-
налы видны невооруженным взглядом, причем задним числом.
Теперь, когда мы определились с тем, что тестировать свою
систему будем сначала на исторических данных, нужно решить,
какой же временной промежуток считать периодом тестиро-
вания. Вот, скажем, подойдет ли для тестирования внутри-
дневной торговой системы прошлая неделя? А позапрошлая?
А две вместе? — А вот и нет, не подойдет! Ни первое, ни вто-
рое, ни третье!
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
187
Чтобы показателям, полученным при тестировании, можно
было доверять, торговые системы следует тестировать на дос-
таточно длинном интервале времени. К примеру, если вы пред-
полагаете работать на часовых свечках, то период тестирова-
ния должен быть не менее года. Если же в планах — торговля
на дневных свечах, то пятилетка — вполне приемлемый срок.
Еще один момент, который нужно учесть, — количество сде-
лок, которое должно быть совершено. Из статистики известно,
что если количество измерений какой-либо величины равно N,
то достоверность того, что среднее значение — это истинная
величина измеряемого параметра, обратно пропорциональна
квадратному корню из N. Следовательно, при 25 измерениях
мы получаем, что достоверность среднего как результата равна
80%. Кстати, при увеличении количества измерений до 100 она
увеличивается всего лишь до 90%. Таким образом, если мы бу-
дем ориентироваться на то, чтобы совершить по нашей торго-
вой системе не менее 25 сделок, то с надежностью в 80% смо-
жем утверждать, прибыльная ли она или нет.
Важно понимать, что требование о продолжительности пе-
риода тестирования и количестве сделок не исключают друг
друга. Если, например, вами будет совершено на исторических
данных, скажем, 50 виртуальных сделок за три месяца, если все
они будут прибыльные, а вы после этого тестирование прекра-
тите, то вашему тестированию грош цена. Просто очень веро-
ятно, что в тот период на рынке был явный тренд, при наличии
которого система действительно может позволить вам зарабо-
тать, подняв свой рейтинг в ваших глазах выше облаков. Но
ничего, справедливый рынок потом все поставит на свои места,
только деньги там будут настоящие и ваши... А чтобы до этого
не доводить, старайтесь соблюдать оба упомянутых выше пра-
вила.
После того как сведения об итогах сделок собраны и все
наши результаты в табличку внесены, начинаем считать.
Тремя основными показателями эффективности торговых
систем являются.
• Итоговая прибыль (Р, Profit) за тот интервал времени, на
котором система была протестирована. Измеряется этот па-
www.fxclub.org
188
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
раметр в пунктах и равен разности между двумя величина-
ми: суммой всех заработанных прибылей (это называется
«валовая прибыль») и суммой всех понесенных убытков
(«валовой убыток»). Часто его называют показателем чис-
той прибыли (NetProfit).
Иначе показатель итоговой прибыли можно определить как
разность между итоговой величиной вашего капитала и на-
чальной суммой на депозите. Понятно, что чем больше ито-
говая прибыль, тем лучше. Впрочем, об этом показателе мы
уже все знаем и долго говорить о нем не будем. В наших меч-
тах он всегда на первых рядах: в виде дачи с огородом на
Кипре или хорошей машины, а то и просто в виде нового ра-
диоуправляемого диванчика.
• Максимальный нарастающий внутридневной убыток
(MIDD — Maximum Intraday DrawDown). Так можно обо-
значить самую глубокую финансовую «яму», в которую по-
падала торговая система за весь период тестирования. Обра-
тите внимание на то, что эта яма может выглядеть не только
как череда убытков, но и как череда убытков, перемежаю-
щихся небольшими прибылями. В данном случае важно то,
что был факт значительной «просадки» депозита.
Кстати, а помните, мы рассказывали о том, что на систему
удобно сваливать всю свою вину за любые убытки? — вот
вам и пример: в яму «попала», конечно же, не система, как
сказано чуть выше, а вы с вашим депозитом. ТС в данном
случае — это всего лишь часть вашего личного видения мира,
а не божий умысел или промысел. Не царское это дело, об-
жигать горшки и системы строить за кого-то. Имейте это в
виду. Но вернемся к нашим показателям.
Чем MIDD меньше, то есть чем меньше самый большой убы-
ток, — тем лучше. Было бы странно, если бы было наоборот.
Измеряется MIDD в пунктах, как и прибыль. Хотя при ост-
ром желании или при необходимости обе величины можно и
в денежные единицы переводить — показатели с вами спо-
рить не станут.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
189
• Профит-фактор (PF, Profit Factor) — отношение суммы
всех побед нарастающим итогом S(Pi), то есть валовой при-
были, к сумме всех поражений таким же нарастающим ито-
гом S(Li), то есть к валовому убытку:
PF = S(Pi) / S(Li).
Когда профит-фактор больше единицы, то система — при-
быльная. В таком случае получается, что общая прибыль
больше суммарного убытка, а это хорошо само по себе —
пусть всего лишь пару центов, но все же заработали!
Однако профит-фактор — это еще не истина в последней ин-
станции, которая либо дает добро на использование систе-
мы, либо нет. Есть еще один существенный показатель —
фактор восстановления.
• Фактор восстановления (RF, Restoration Factor) — пока-
затель эффективности торговой системы, вычисляемый по
формуле:
RF = P/MIDD,
где Р — итоговая прибыль, то есть разница между текущей
величиной капитала и начальной (или между валовой при-
былью и валовым убытком), a MIDD — нарастающий внут-
ридневной убыток.
Соотношение этих двух величин говорит нам о том, во
сколько раз итоговая прибыль больше максимального про-
вала, то есть восстановился ли ваш капитал после перенесен-
ных им передряг.
Если величина PF равна 3, значит, прибыль Р в три раза
больше MIDD, если 1,5 — значит, в полтора раза и система
слабенькая. Система вообще считается плохой, если PF < 2.
При оценке системы надо учитывать все четыре фактора.
Например, создали вы систему, которая по результатам тести-
рования дала прибыль в 16 000 пунктов за десять лет, имея ва-
ловую прибыль размером 20 000 пунктов, а валовой убыток —
www.fxclub.org
190
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
Рис. 6.1. График роста прибыли
и два показателя эффективности торговой системы — итоговая
прибыль Р и максимальный внутридневной нарастающий убыток MIDD
4 000. Прибыль в 16 000 — это хороший результат. Если бы вы,
имея начальный капитал, скажем, $5000, работали на паре EUR/
USD лотами по 100 000, то заработали бы $160 000, поскольку
цена пункта при таких лотах была бы $10. PF вашей системы
был бы равен 5 (пяти), то есть отношению 20 000/4 000.
Если при этом RF равен 10-ти, то ваша система, казалось бы,
совсем хороший результат работы! И вроде бы все чудесно...
Но если RF равен 10-ти, то MIDD вашей системы равен 1600
пунктов! Сделать вывод? Пожалуйста. Вряд ли кто-то заинте-
ресуется такой системой, потому что провал слишком велик.
Тут мы хотим обратить ваше внимание на то, что величина
RF не позволяет сделать вывод о моменте времени, когда
MIDD может быть зафиксирован. Он может иметь место и тог-
да, когда на счету 150 000 долларов, а может возникнуть, когда
депозит составляет всего лишь $16 100 и вы еще только «осва-
иваетесь». В таком случае потеря 1600 пунктов на лотах в
100 000 была бы равносильна убытку в 16 000 долларов, а кто
же согласится работать по системе, дающей «шанс» потерять
99 с хвостиком процентов капитала? Короче говоря, стремить-
ся нужно к тому, чтобы система была гармонично развита: и
чтобы PF был высокий, и чтобы RF был большой, и чтобы
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
MIDD был умеренный, и чтобы денег можно было зарабо-
тать — то есть чтобы итоговая прибыль Р «имела место быть».
Параметры, которые мы перечислили, — основные. При же-
лании можно найти массу других показателей, которые также
имеет смысл принимать ко вниманию. Перечислим некоторые
простейшие из них:
• общее количество сделок;
• количество прибыльных и убыточных сделок;
• процент прибыльных и убыточных сделок к общему количе-
ству;
• валовая прибыль (сумма итогов всех прибыльных сделок) и
валовой убыток (сумма итогов всех убыточных сделок);
• максимальная прибыль и максимальный убыток по одной
сделке;
• средняя прибыль и средний убыток;
• отношение средней прибыли к среднему убытку.
И добавим пару чуть более сложных показателей:
• Минимальный депозит для работы по вашей системе
(Dmin). В простейшем случае он вычисляется так:
Dm,„=MIDD($) + D0,
где MIDD($) — это MIDD, выраженный в денежных едини-
цах, a Do - это величина минимального депозита, необходи-
мого для совершения сделки с лотом, для которого создана
ваша система.
Кстати, чтобы MIDD выразить в долларах, нужно количе-
ство пунктов MIDD умножить на цену пункта, которая, как
вы помните, зависит от размера лота.
Также для надежности при расчете D можно вместо
MIDD взять (2 * MIDD).
Можно еще и добавить примерную величину суммы, кото-
рая понадобится для выплаты комиссии, если она взимается
на рабочих лотах. Обозначим ее буквой К. Величина К равна
www.fxclub.org
192
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб>
произведению частоты совершения сделок и величины ко-
миссии с одной сделки. С учетом всех этих усовершенство-
ваний формула может стать такой:
Dmin = 2 * MIDD($) + Do + К.
• Отдача (R, Return) — это итоговая прибыль, деленная на
минимальный размер депозита:
R = P/Dm .
Фактически отдача означает, во сколько раз вы можете при-
умножить капитал, если начнете торговать, имея на счету
минимальный необходимый для работы по вашей системе
депозит. Отдача немного отличается от рентабельности биз-
неса, поскольку последняя связана с реальным капиталом,
которым вы владеете, а он может быть значительно выше
минимального.
• Достоверный профит-фактор (APF, Authentic Profit
Factor). Он вычисляется так: из суммарной прибыли по
всем сделкам (из валовой прибыли) вычитаете самый боль-
шой плюс, а результат делите на сумму всех убытков (вало-
вой убыток). Формула:
APF = [S(Pi)-Praax]/S(Li).
Достоверный профит-фактор должен быть больше единицы.
Самый большой выигрыш для расчета APF отбрасывается,
так как он мог возникнуть в результате особо благоприятно-
го стечения обстоятельств, которого в будущем может и не
случиться. Таким образом, APF в какой-то мере оценивает
вероятность счастливых случайностей и исключает их. Если
система при тестировании дает APF больше единицы за дос-
таточно длительный временной промежуток, считается, что
она отличается высокой надежностью и вряд ли провалится
в дальнейшем. Мы вам, с вашего позволения, сразу же и по-
желаем, чтобы ваш достоверный профит-фактор был как
можно более высоким и как можно более достоверным.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха 193
Ну вот, на этом мы заканчиваем главу о показателях эффек-
тивности торговых систем. Перечисленных показателей вполне
достаточно, чтобы занять их расчетом все свое свободное время.
Надеемся, этот процесс будет увлекательным и познавательным
для вас делом, и вы многое узнаете о только что созданной вами
торговой системе. И пусть это знание вас порадует!
7. Краткий обзор
программных
продуктов
7.1. Типы программных продуктов
Мы очень долго и подробно рассказывали про замеча-
тельную программу RUMUS, но было бы несправедливо не
упомянуть и про другие хорошие программы, предназначен-
ные для зарабатывания денежных доходов. Как вы понимаете,
в мире существуют десятки пакетов технического анализа. Ко-
нечно, они неидентичны и в каждой есть своя особая изюмин-
ка, но принцип работы у них одинаковый. Иначе просто невоз-
можно: все они пригодны для работы на одном и том же рынке.
Как правило, они различаются по стоимости или же по своим
возможностям. Это, конечно, далеко не полный перечень дос-
тоинств и положительных качеств. Представляем вашему дра-
гоценному вниманию несколько типов программ.
К первому типу можно отнести программы, предназначен-
ные для совершения сделок, установки ордеров, получения те-
кущих котировок и так далее, пока не надоест. Шутка. А если
серьезно, то представьте себе следующую вещь: каждая из этих
программ обычно предназначена для работы с конкретной
фирмой и не предназначена для анализа данных. Вот так-то.
И глупо предполагать, что, работая в одной фирме, а пользуясь
программами другой (без предварительной переработки),
можно заработать «ну так много денег, так много, что мало не
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
195
покажется». Так что еще раз (надеемся, в последний) напоми-
наем: проверяйте деньги не отходя от кассы. Вернее, их потен-
циальную возможность. Например, стоит присмотреться к про-
грамме IDSystem. Она — яркий пример такой ситуации.
Ко второму типу программ относятся программы для стан-
дартного технического анализа. Все стандартно как в инкуба-
торе. Обычно эти программы дают возможность анализировать
данные за длительный период времени, а также содержат гото-
вые индикаторы и даже иногда включают в себя язык програм-
мирования. Как вы уже догадались, ну просто самый типичный
представитель программ этого класса — RUMUS.
К последнему, третьему типу можно отнести программы
для более сложного анализа данных. Когда хочется анализиро-
вать нестандартно и даже не как в какой-нибудь огромной ком-
пании. А когда хочется сложностей в жизни. «Зачем нам лег-
кие пути, мы трудностей не боимся» — именно с таким
лозунгом можно работать с таким типом программ.
В любом случае мы вкратце расскажем вам о некоторых ти-
пичных программах второго и третьего типа. Но это только для
того, чтобы в дальнейшем вы могли решить, нужны ли они вам.
Мы предоставляем идеи, вы — их реализацию. Правда, скажем
как на духу, ни одна программа не может заменить вас на рын-
ке. Она может только помочь вам. Потому что другого такого
гения на земле больше нет. Запомните это хорошо и надолго,
иначе придется туго в темные холодные вечера. А будет хоро-
шая память, будет светло и радостно даже в самую тяжелую
годину.
7.2. Программы MetaStock
и Trade Station 2000i
Да-да, с самого начала мы решили рассказать вам сра-
зу про две программы. Все это не оттого, что лени у нас приба-
вилось, а красноречия убавилось. Все оттого, что по своим воз-
можностям они очень близки друг к другу, и уже не первый год
идет спор, какая из них лучше. Спорят все, спорят, но к едино-
www.fxclub.org
196
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
му мнению прийти не могут. На наш взгляд, обе хороши. Эти
программы удобны в работе, да к тому же содержат много гото-
вых индикаторов. А хочется душе тестировать торговые систе-
мы и подбирать наилучшие значения параметров — пожалуй-
ста, только нажимайте кнопки. Именно для этого умные
головы придумали для каждой из этих программ свой язык
программирования. Без языка, знаете ли, сегодня неактуально
и немодно, ведь на дворе век повальной информатизации. Наш
RUMUS, кстати, идет тем же путем. В недалеком будущем и в
нем будет все, что пожелает даже опытный профессионал,
давно переставший быть новичком. Профессионалом здесь
мы называем тех, кто до того, как учиться ездить на мотоцик-
ле, научился ходить, то есть успешно работать с наиболее по-
пулярным набором индикаторов, предлагаемым в RUMUSe.
Надеемся, это вы.
Но, впрочем, поговорим теперь о различиях программ, кото-
рым посвящен раздел. Основное отличие этих программ друг
от друга именно в языке и заключается. А как же иначе можно
понять «кто есть кто»? Например, в MetaStock язык гораздо
проще. Фактически это набор готовых функций, которые мож-
но использовать для построения индикаторов и тестирования
торговых систем. А вот в TradeStation 2000i язык более слож-
ный, зато позволяет тестировать более сложные системы. Ко-
нечно, можно долго и упорно спорить, что же все-таки лучше —
простота (все гениальное просто) или утонченность сложной
системы (к примеру, машина состоит не только из четырех ко-
лес и руля). На наш опытный взгляд, с языком MetaStock пос-
ле нескольких занятий может начать работать практически
любой человек. А для работы с языком TradeStation 2000i все
же надо иметь навыки программирования, потому что язык там
посложнее.
Но зато интерфейс всех программ технического анализа
примерно одинаковый. Именно поэтому если вы умеете рабо-
тать с RUMUS, то освоение интерфейса MetaStock и Tra-
deStation 2000i не вызовет у вас затруднений. Поэтому «думай-
те сами, решайте сами — иметь или не иметь».
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
197
7.3. Продукт MESA
Следующий товарищ, заслуживающий нашего при-
стального внимания — пакет MESA. Он распознает два основ-
ных состояния финансового рынка: состояние циклического
изменения и тренд. Происходит это так: для начала он анали-
зирует вероятность описания текущего изменения курса, при-
чем происходит данное явление путем гармонического колеба-
ния некоторой частоты. Далее осуществляется сравнение
частоты доминанты с частотами ранее наблюдаемых домини-
рующих колебаний. Именно таким сложным путем пакет по-
зволяет определять те временные интервалы, когда, во-первых,
изменение курса исследуемой валюты определяется внутрен-
ними законами финансового рынка, а вторых, — внешними
форс-мажорными обстоятельствами.
Немного истории: впервые пакет программ MESA96 был
разработан Джоном Эхлером. Знаменит он был тем, что являл-
ся автором пакетов 3D и SUMMIT, а также специалистом в об-
ласти технического анализа финансового рынка и, не в после-
днюю очередь, президентом одноименной компании MESA.
Примерно 15 лет назад на одном из конгрессов по теории ин-
формации (компьютерщики, они такие, все время собираются
и открывают что-нибудь этакое) он познакомился с принципи-
ально иным методом разложения сигнала на спектр, хорошо
известным в теории информации. В итоге через 9 месяцев (ну
или может быть не девять) родился на свет божий совершенно
новый пакет технического анализа.
Сам пакет MESA основан на методе спектрального анализа
максимума энтропии. Он использует алгоритм Бурга (John
Burg, Ph. D. Thesis, Sfanford University, 1975). Напомним, с ва-
шего позволения, что это такое. Так вот, в теории информации
энтропия — это мера неопределенности какого-либо опыта, ко-
торый в зависимости от случая может оканчиваться различны-
ми исходами, характеризующимися различной вероятностью.
Сутью метода спектрального анализа является решение си-
стемы дифференциальных уравнений. Эти уравнения описы-
вают такое движение точки, когда направление ее движения
www.fxclub.org
198
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
может случайно измениться на противоположное. При этом ве-
личина перемещения ограничена, то есть за один временной
шаг точка не может удалиться от исходного положения боль-
ше, чем на заданную величину. А на уравнении диффузии ос-
новывается этот метод.
Говоря другими словами, описывается хаотическое поведе-
ние системы, когда внешне случайное ее поведение в следую-
щий момент времени зависит от ее же поведения в момент пре-
дыдущий и является предсказуемым. Вот так все сложно и
просто одновременно. Допустим, колебание цены, например
скользящее среднее, изображается сплошной кривой. Вы реша-
ете систему уравнений и таким образом определяете вероят-
ность дальнейшего развития по разным сценариям. Для этого
вы изображаете их пунктирными линиями разной толщины.
Сама толщина пунктирных линий отражает вероятность раз-
вития событий по конкретному сценарию. То есть что и как
будет свершаться этой ночью. А главное, в конечном итоге па-
кет MESA определяет, с какой вероятностью можно описать
текущее изменение цены синусом. Что такое синус, вы, конеч-
но, помните и знаете, — ну такая штучка интересная, что-то из
тригонометрии, кажется. И если мы уж говорим в таком кон-
тексте, то можно с определенной степенью вероятности ска-
зать, что пакет определяет спектральный состав сигнала.
Также пакет MESA можно рассматривать как фильтр, на
входе которого — массив данных изменения цены, а на выхо-
де — краткосрочный прогноз. Обычно он непрерывно произво-
дит такой анализ: выходной сигнал сравнивается с наблюдае-
мым движением цены, а по рассогласованию подстраивается
фильтр. А в результате мы имеем приличный анализ данных,
то есть цен. Что и требовалось доказать, чтобы чувствовать
себя если не самым лучшим, то самым-самым лучшим точно.
Скромность вообще-то украшает, только вот вопрос в том, кого
и когда именно.
То, какой нынче у нас рынок, мы фиксируем по отсутствию
корреляции между изменением фазы доминанты, определяе-
мой пакетом MESA в текущий момент времени, и соответству-
ющим изменением фазы, экстраполированным только на осно-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
199
вании данных по изменению цены в предшествующие момен-
ты времени. На самом деле помнить надо одно: эта корреля-
ция — надежный способ идентификации наличия или отсут-
ствия тренда. Подчеркнем, что как тренд или тенденцию к
изменению MESA просто интерпретирует те временные интер-
валы, когда изменение цены невозможно описать одной доми-
нантой с примерно постоянным периодом, определенным на
основании анализа предшествующих данных
Описываемый нами метод еще не полностью высветился во
всей своей красе. Например, одной из замечательных граней
его является то, что он позволяет изучать циклы развития рын-
ка на небольшой по объему выборке данных. Для стабильной
работы пакету MESA, как правило, достаточно четырех цик-
лов. Тогда можно приступать к делу: если рынок находится в
осцилляторной моде, небольшой объем выборки позволяет
рассматривать данные как стационарные. Это значит, что за
время наблюдения циклы практически не меняются.
Исследования же резко и случайно меняющегося во време-
ни движения инструмента финансового рынка менее точны,
поскольку эти данные нельзя рассматривать как примерно ста-
ционарные. Однако ценно то, что MESA исследует рыночный
цикл, используя адаптивный, то есть постоянно приспосабли-
вающийся к изменяющимся условиям, алгоритм. Вот в чем
изюминка.
Мы уже говорили вам, что, если валюта предоставлена са-
мой себе, ее цена меняется с характерной собственной часто-
той. Внешнее воздействие может сорвать колебания с данной
частотой. Как же определить момент внешнего воздействия?
Оказалось, достаточно просто. MESA позволяет определить
момент внешнего воздействия по фазовой диаграмме. Фазовая
диаграмма носит пилообразный характер. Ее, естественно, оп-
ределяет пакет MESA. А также в процессе определяет доми-
нанты движения цены, имеющего естественный самоподдер-
живающийся колебательный характер. Вот. При этом сама
фаза монотонно и приблизительно линейно растет от нуля до
360. И только после этого затем обнуляется. Но и это еще не
все: внешняя сила не соизмеряет время удара с фазой собствен-
www.fxclub.org
200
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ного колебания. Именно тогда может произойти фазовый слом.
Таким образом, в момент сильного внешнего воздействия ха-
рактер изменения фазы от времени резко меняется (толстая
линия). А программа позволяет легко идентифицировать эти
моменты времени.
Следует особо заметить, что понятия «внешний» и «внут-
ренний» связаны только с вашими субъективными представ-
лениями о развитии событий. Другими словами, они связаны с
вашей моделью рынка. Но программе MESA эти понятия недо-
ступны. Она воспринимает все введенные данные как объек-
тивную реальность и просто анализирует изменение спектра
движения цены или изменение соответствующего периода
цикличности. Поэтому четко запомните, где какая правда.
Этот метод в принципе позволяет исследовать поведение
валют с совершенно разными частотами. А также строить ми-
нутки, пятиминутки, почасовки и так далее. Однако главным
образом пакет MESA используется при изучении месячных
торговых циклов (15-30 дней). Имеется в виду, когда на один
день в программу вводятся четыре цены — цена открытия, цена
закрытия, максимальная и минимальная цены.
Но и это еще не все: новый, не используемый другими про-
граммами метод анализа движения цены, позволяет рассмат-
ривать по отношению к ним прогноз пакета MESA как незави-
симый. Это же относится и к определению поворотных
моментов в движении рынка. Поэтому применять будем пакет
MESA в основном только как дополнение к набору программ
технического анализа профессионального трейдера и аналити-
ка. Или же такой вариант: применяйте в совокупности с вашим
любимым пакетом, таким как, например, RUMUS, Windows on
Wall Street или MetaStock.
Наиболее ярким достоинством данной программы является
наглядная индикация состояния рынка валюты (осциллятор —
тренд). MESA четко реагирует на смену характера движения и
решает специфическую задачу — позволяет определять, когда
на валюту на рынке действуют «внешние силы», а когда курс
изменяется исключительно по внутренним законам рынка.
Иными словами, он определяет периоды, когда трейдер может
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
201
пользоваться практически всем многообразием средств техни-
ческого анализа для игры на валютном рынке.
Верить или не верить прогнозам и какие программы предпо-
честь — личное дело каждого участника финансового рынка.
Так же как и другие программы, пакет MESA не заменит экс-
перта и не возьмет на себя ответственность за ошибку. Зато
опытному игроку он поможет почти автоматически определить
момент окончания циклической фазы. А еще может облегчить
поиск отдельных окон циклической фазы на нестабильном
трендовом рынке.
Ну раз уж мы начали говорить только хорошее, надо упомя-
нуть и про то, что безусловными достоинствами пакета явля-
ются удобный и простой, выполненный в «научном» стиле ин-
терфейс и возможность исполнять программу в любой из сред
Windows.
7.4. Нейронные сети
Если мы обратимся к истории развития цивилизации,
то обнаружим, что многие вещи на земле были созданы только
по той причине, что кому-то хотелось власти. Им нужна была
власть над природой, над болезнями, над энергией, над живот-
ными... А еще больше хотелось власти над человеческим суще-
ством. Так было и в данном случае: исторически нейросети воз-
никли как попытка смоделировать те или иные способности и
свойства человеческого мышления. Конечно, для этого пона-
добился ряд сложных исследований. В результате этого была
выяснена роль нейронов как элементов, накапливающих и пе-
редающих информацию. Тщательно разработав соответствую-
щие математические методы, поклонники нового направления
создали системы, обладающие уникальными свойствами. В ряду
этих свойств были:
• способность системы обучаться на множестве предъявляе-
мых примеров;
• способность обученной системы с высокой точностью рас-
познавать новые входные значения;
www.fxclub.org
202
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
• способность обученной системы сохранять устойчивость ра-
боты и точность распознавания в случаях, когда входные
данные противоречивы, искажены или содержат шумовые
помехи.
Использовать же нейронные сети в финансовых прогнозах
начали с 1990 г. Именно в тот знаменательный год фирма
California Scientific Software выпустила коммерческий нейро-
пакет Brain Maker. Только используемая конструкция нейро-
сети делает его надежным и удобным в работе. К тому же для
его освоения от аналитика не требуется специальных познаний
ни в программировании, ни в математике. И естественно, не-
случайно именно этот пакет и по сей день остается самым про-
даваемым в своем классе. Специалисты финансового анализа
получили мощное средство для составления прогнозов. Осо-
бенно если учесть, что оно практически незаменимо в случаях,
когда правила, по которым изменяется цена, неизвестны и
трудновыявляемы.
Нейронные сети могут быть также полезны и для банков.
Для них были созданы пакеты программ для работы на финан-
совых рынках в режиме online. Одной из таких систем, работа-
ющих в режиме online на базе нейросетевой технологии, явля-
ется программа Fortel Trade.
Система в режиме online функционирует следующим обра-
зом: данные, поступающие с биржи через одну из существую-
щих систем передачи биржевых данных (Signal Data Inc,
Reuter, Daw Jonce Telerate и т. д.) в режиме tick-by-tick, преоб-
разуются в форматы торговой системы. Заранее обученный
нейросетевой прогнозатор оценивает полученную информа-
цию и принимает решение о поведении цен в ближайшем буду-
щем (30-60 мин). Тогда на основе этого прогноза и торговой
стратегии, зафиксированной перед началом торговой сессии,
генерируется сигнал о параметрах выбранной позиции. Это оз-
начает следующее: этот приказ по телефону передается в бро-
керскую контору или непосредственно с компьютера посыла-
ется распоряжение на куплю или продажу. Потом мы получаем
информацию о цене, по которой реально выполнена команда.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
203
И не забываем ввести ее в систему. Тогда система продолжает
следить за происходящим, сообщая о текущей прибыли и вре-
мени нахождения в позиции. Через некоторое время (но обяза-
тельно в течение текущей сессии) принимается решение о вы-
ходе из позиции (at Market или at Limit). Именно здесь
процедура снова повторяется. А все происходящее автомати-
чески протоколируется в системе. Таким образом, на протяже-
нии одной сессии торговля происходит в автоматическом ре-
жиме. А человек играет весьма незначительную роль — роль
так называемой «телефонной барышни». Забавно получается:
«царь зверей» — и в такой роли. Впрочем, и в обычной ситуа-
ции порой мы не меньше напоминаем «телефонных бары-
шень», чем в данном варианте. Здесь, по крайней мере, можно
иметь некие гарантии, что что-то случится более или менее со-
ответствующее нашим ожиданиям. А при необходимости на
любом этапе человек может сам принимать решения и вводить
их в торговую систему. Система будет автоматически протоко-
лировать все команды, вычислять текущее состояние позиции
и окончательный результат. Система также может показать на
экране свой прогноз, а вы самостоятельно примете решение о
выборе позиции, учитывая (или вовсе не учитывая) получен-
ный прогноз.
Система написана на Visual C++ работает и в операционных
средах Windows 95 и Windows NT. А при наличии Pentium 166
и 32 Мбайт оперативной памяти можно одновременно торго-
вать в режиме online на нескольких биржевых площадках. Если
вам это, конечно, необходимо. Можно специализироваться
только на одном рынке, а можно на всех сразу. Это как с ком-
мерческими банками. Есть банки, которые специализируются
исключительно на каком-то конкретном виде деятельности, а
есть такие, которые универсальны, то есть обслуживают всех
сразу. Последние хоть и обслуживают всех подряд, зато вполне
может оказаться, что делают это не с той же степенью ответ-
ственности и качества, как «специалисты», ведь изначально их
главная цель — широкий охват аудитории. А специализирован-
ные банки могут позволить себе в какой-то узкой области дея-
www.fxclub.org
204
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб
тельности быть специалистами до конца. И это позволяет им
получать большую прибыль именно за счет индивидуального
подхода к клиентам и пристального изучения их потребностей.
Вот и вы можете принять решение, кем быть — работать на всех
рынках сразу или специализироваться.
А к будущей теме об обратной стороне медали (об отноше-
нии к советам и рекламе) вот вам сказка... Давным-давно
жила-была на свете одна прекрасная как весенний ландыш
принцесса по имени Мелисса. Жила она в богатом и процве-
тающем королевстве. А еще там жили прекрасные люди, кото-
рые были очень добрые и отзывчивые. Был у принцессы и
отец (матушка ее, к великому сожалению, умерла, когда бед-
няжке не было и года). Отец ее в настоящий момент времени
был тяжело болен, и смерть была не за горами, поскольку был
он возраста преклонного и достаточно пожил на свете, как он
сам говаривал. Именно поэтому позвал отец прекрасную
принцессу и у смертного одра повелел найти достойную ему
замену в виде правителя народу и опоры для самой принцес-
сы. Слово короля — закон. Поэтому затрубили трубачи по
всей стране о том, что принцесса нынче на выданье. Весть об-
летела все уголки огромной державы и далеко за ее предела-
ми. Съехалось великое множество женихов разных мастей из
разных стран. В течение целой недели была у них возмож-
ность общаться с принцессой и своими талантами и умения-
ми завоевать ее прекрасное сердце. Прошла неделя, и насту-
пила последняя ночь перед объявлением имени будущего
правителя. Уснул весь двор, уснули даже птицы, только одна
принцесса не спала. Не спала она, потому что не знала, кого
предпочесть. Долго мучалась она, долго металась по комнате,
пока не решилась пойти к своему верному другу — старой
кормилице. Прибежала она к ней и бросилась к ногам, залива-
ясь слезами. Обняла ее старушка и попросила рассказать про
горести-печали. Мелисса рассказала, что не знает, кого вы-
брать: один мужественный и храбрый, другой имеет блиста-
тельный ум, третий — наездник великолепный и так далее.
И все они речи говорят красивые, будто медом мазанные.
Внимательно выслушала ее кормилица и только после этого
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
205
молвила: «Не слушай, милочка, что говорят они, а смотри, что
они делают. Только тогда поймешь, кто тебя достоин». Так
Мелисса решение и приняла.
Теперь же расскажем про некий эксперимент, который про-
вели умные люди с Fortel Trade, придерживаясь духа сказки
про Мелиссу.
Система Fortel Trade была настроена на игру в режиме ре-
ального времени на рынке Forex при условии, что данные по-
ступали через систему Reuter в режиме tick-by-tick. Само мо-
делирование на рынке Forex происходило по котировкам
рынка DEM 1993-1995 гг., а также поданным, собранным че-
рез систему Reuter с июня по сентябрь 1997 г. Итак, результа-
ты моделирования позволили перейти к стадии реального эк-
сперимента. Эксперимент проходил в США и продолжался
около двух месяцев. Что же в итоге получили? А то, что ре-
альные результаты торговли оказались удовлетворительны-
ми. При этом не было ни одного программного сбоя. Очень
важной оказалась информация об особенностях функциони-
рования брокерской конторы и биржи, полученная в ходе ре-
альных торгов. А еще особая ценность информации была в
том, что, располагая ею, можно гарантировать корректность
результатов моделирования торговых стратегий на истори-
ческих данных.
Так к чему же мы клоним? Только такой эксперимент, даю-
щий информацию о реальных задержках прохождения команд
и фактических величинах спрэдов, позволит ответить на воп-
рос о совпадении результатов моделирования на исторических
данных с результатами, полученными на практике.
Можно с уверенностью предположить, что компьютерные
технологии наподобие тех, что описаны в этой книге, в ближай-
шее время займут свое место в информационно-дилинговых
системах и будут активно применяться в российской финансо-
вой и банковской сферах. Приход на рынок большого числа
непрофессиональных игроков будет означать резкое оживле-
ние спроса на достаточно передовые торговые системы, позво-
ляющие моделировать рынок и принимать решения в режиме
реальных торгов.
www.fxclub.org
206
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
7.5. Реинжиниринг (Data Mining).
Продукт PolyAnalyst
Вам, наверное, интересно, что такое Data Mining и с
чем его едят? Термин Data Mining буквально переводится как
«заготовка данных». По оценкам западных специалистов, со-
временный аналитик до 80% (!) времени тратит даже не на под-
готовку, а на поиск и извлечение необходимых данных из разно-
образных потоков деловой информации. (В скобках заметим,
что отечественные информационные потоки, даже при види-
мом обилии данных, в большинстве своем малопригодны для
немедленного использования, что только усложняет задачу
специалистам.)
Потому представьте себе, что каждый день к вам на сервер
«падает» 20-30 Мб деловой информации... Представили? А во
что может превратиться сама по себе процедура поиска в таких
объемах, вы почувствовали? Между прочим, на российских
просторах такие «задачи» сегодня уже не редкость.
А между тем существуют инструменты, предназначенные
специально для обработки таких объемов информации. Их пред-
назначение широкое: от проведения развитого контекстного по-
иска до «извлечения знаний» из баз различных форматов.
Например, Poly Analyst — это российская система класса
Data Mining, разработанная на основе технологий искусствен-
ного интеллекта (эволюционное программирование, генети-
ческие алгоритмы). Она прежде всего призвана помочь в сле-
дующем:
• в обнаружении и быстром показе взаимосвязи между разны-
ми рынками;
• между разными элементами рынка;
• между ценными бумагами;
• и соответственно в принятии решений в финансовом анали-
зе для работающего на компьютере эксперта.
В последнем эксперту важно точно знать, чем определяются
те или иные выводы, не упущены ли какие-либо факторы, о
которых система могла не знать, и т. д. Единственной гаранти-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
207
ей точности ответа может быть лишь четкое понимание при-
чин, по которым принимается то или иное решение. Объясня-
ющая подсистема справедливо рассматривается в качестве од-
ной из важнейших в области искусственного интеллекта.
Следует отметить, что PolyAnalyst позволяет представить
обнаруженные закономерности в символьной форме — как ма-
тематические формулы, таблицы предсказаний, структурные
законы и алгоритмы. Другими словами говоря, все представ-
ляется в естественной и удобной для понимания форме. По-
явление таких систем означает переход от накопления и опе-
ративного использования данных к их анализу, к поиску и
выявлению закономерностей, скрытых в постоянно пополняе-
мых хранилищах. А сами элементы автоматической обработки
и анализа данных становятся неотъемлемой частью концепции
электронных хранилищ данных (data warehouse).
Конечно, желательно, чтобы системы выработки знаний от-
ражали объективные закономерности, а не просто описывали
данные какими-то эмпирическими функциями. PolyAnalyst
как раз и стремится к объективности, «отлучая» пользователя
от выбора модели и основываясь исключительно на самих дан-
ных.
Poly Analyst также строит эмпирические модели исследуе-
мых объектов или явлений, основываясь исключительно на са-
мих исходных данных. Программа осуществляет автоматизи-
рованный анализ данных, вскрывая внутренние связи и
взаимозависимости, «похороненные» в больших массивах ин-
формации. Обнаруживаемые пакетом PolyAnalyst знания об
объекте вы можете интегрировать с используемым набором
программ поддержки принятия решения. Наряду с вашим опы-
том, когда вы принимаете решение, они могут оказаться клю-
чевым моментом в достижении успеха. В общем, универсаль-
ный характер пакета делает его использование весьма гибким.
А еще пакет Poly Analyst встраивается практически в любое
хранилище данных. Это позволяет в значительной степени авто-
матизировать процесс предварительного анализа и подготовки
выборок данных. Связь с хранилищем может быть осуществлена
по входным (по отношению к Poly Analyst) данным, по выходным
www.fxclub.org
208
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
и по управлению. Операция запуска исследования может быть
совершенно рутинно запущена из хранилища. Модульная орга-
низация пакета Poly Analyst также имеет свои преимущества: не-
которую «минимальную» конфигурацию программы можно по-
степенно доращивать до полного корпоративного решения.
Как правило, пользователь начинает исследование с некото-
рой предварительной модели и перед программой ставится за-
дача совершенствования существующей модели. А поскольку
в Poly Analyst машина и человек говорят на одном и том же язы-
ке, пользователь легко формулирует свою начальную модель,
которую система должна улучшать. В итоге может возникнуть
что-то типа сотрудничества машины и квалифицированного
пользователя: что-то вы подсказываете программе, что-то —
программа вам. На наш взгляд, довольно-таки весело. А то все
либо только машина, либо только вы. Хотя, конечно, вся «на-
ука», вся весьма и весьма сложная «начинка» спрятана от
пользователя. Программа задумана так, чтобы максимально
облегчить работу с ней пользователям-непрограммистам и в то
же время гарантировать высокое качество и достоверность ре-
зультатов. А главное, все результаты анализа формулируются
в текстовой и графической формах. А они чрезвычайно удобны
для восприятия человеком.
Система PolyAnalyst состоит из пяти основных модулей.
Центральный пункт меню программы — раздел Explore, где
предлагаются на выбор 5 вариантов автоматизированного ис-
следования:
• предварительный анализ данных на существование взаимо-
зависимости;
• поиск нелинейных взаимозависимостей в данных и пред-
ставление их в символьной форме;
• классификация;
• кластеризация;
• построение многопараметрической линейной регрессии.
Методы, которые реализуют в модуле универсальной пред-
варительной обработки данных, являются традиционными для
автоматизации аналитической обработки данных.
www. f хс i ub. о rg
Торговая система трейдера: фактор успеха
209
Задача модуля ARNAVAC — сузить пространство поиска,
отбрасывая малозначимые точки, оценивая наилучшую точ-
ность. А также выявляя в многомерном пространстве наиболее
значимые (имеющие некоторую степень влияния) факторы во-
обще без каких-либо предположений о виде влияния.
Чтобы выделить структурный компонент на фоне бесструк-
турного шума, программа для начала сравнивает распределе-
ния зависимой переменной в разных областях пространства
независимых переменных. Именно тот набор координат, в ко-
торых различие наиболее сильно, и соответствует наиболее
влияющим параметрам. ARNAVAC обнаруживает в массивах
данных функционально связанные кластеры и фильтрует слу-
чайные выбросы, связанные, например, с ошибкой ввода дан-
ных оператором. Далее, например, нам удается установить вза-
имозависимость, пусть даже слабую. Тогда об этом будет
сделано сообщение с указанием статистических характерис-
тик, визуализацией значимой области и выпавших точек. По
содержанию эта же задача может быть «вывернута наизнан-
ку» — модуль может использоваться не для отсеивания оши-
бок, а для поиска естественных по своей природе исключений с
целью их идентификации и независимого анализа. Этот мо-
дуль будет совершенно естественно использовать для опреде-
ления моментов нестабильности рынка. А также, если хотите,
для анализа «выбросов» рынка по отношению к некоторому
индикатору с целью определения момента перехода на другую
стратегию игры.
Наиболее интересная центральная часть системы позволяет
строить нелинейные регрессионные модели (читаем умные
книжки про статистику и все такое, если подзабыли маленько).
При этом можно использовать не только числовые и логиче-
ские переменные, но и так называемые категориальные пере-
менные. Core PolyAnalyst — ядро системы, основанное на
принципах эволюционного программирования. Также это ав-
томатический генератор функциональных процедур, служа-
щих для описания скрытых закономерностей. Его цель и назна-
чение — автоматическая генерация различных гипотез и их
проверка. Хорошо известен тот факт, что статистические паке-
www.fxclub.org
8 Зак 420
210
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
ты требуют априорных допущений о моделях. При работе с па-
кетом Poly Analyst не нужно заранее допускать какие-либо за-
кономерности в данных: это может сделать программа анализа
функциональных зависимостей. Вот принципиальное отличие
от статистических методов, где функциональную зависимость
задает пользователь. В Poly Analyst от пользователя требуется
лишь указать зависимую переменную.
Ядро системы работает следующим образом: оно автомати-
чески порождает и отбрасывает различные гипотезы о взаимо-
зависимости в данных на своем внутреннем языке. Причем
происходит это в форме функциональных процедур (программ
объемом до 4 Кбайт). А это в свою очередь мощный язык — ведь
на нем можно выразить практически любой алгоритм.
Процесс построения этих программ осуществляется прежде
всего как эволюция программ. Этим метод отчасти похож на ге-
нетические алгоритмы. Только затем в полученную программу
вносятся некоторые модификации с применением методов так
называемых обобщающих преобразований. Преобразования же
гарантируют, что «потомки» будут описывать анализируемый
набор данных не хуже, чем исходная «родительская» програм-
ма. Таким образом, формируется популяция программ, конку-
рирующих в точности выражения исходной зависимости. Из
популяции выделяются растущие, постепенно усложняющиеся
генетические линии. А для контроля статистической значимо-
сти применяется рандомизированное тестирование.
Также ядро позволяет обнаруживать многофакторные зави-
симости, которым оно придает вид функциональных выра-
жений. Не забыли предусмотреть такую возможность как
построение структурных и классификационных правил (по
автоматически формируемым обучающим примерам). При
этом анализу подвергаются исходные данные различных ти-
пов: действительные числа, логические и категориальные ве-
личины. Далее выводятся правила. Они принимают вид либо
функций, либо циклов, либо условных конструкций. В особо
трудных случаях отношения могут быть запрограммированы
на языке символьных правил. Этот язык, служащий для фор-
мализации описания обнаруживаемой информации, может
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
211
также использоваться для ввода предположений аналитика.
Вмешавшись во время работы модуля и отредактировав анали-
зируемое правило, вы можете своими руками подтолкнуть про-
грамму в желаемое русло.
Стоит помнить, что метод классификации, основанный на
двух рассмотренных модулях, предназначен для построения
моделей на базе логических полей и для прогнозирования этих
полей. Характерная задача модуля классификации — построе-
ние стратегии игры: продавать ли ценную бумагу или, напро-
тив, придержать до лучших времен? Допустим, анализируемое
правило есть выражение, найденное модулем анализа функци-
ональных зависимостей или многопараметрической линейной
регрессии. Тогда классификационное правило является просто
условным выражением, принимающим одно из двух значений
в зависимости от того, превосходит ли результат применения
правила пороговое значение.
Еще одна задача, решаемая PolyAnalyst, — кластеризация,
определение: однородны ли исходные данные или они каким-
либо образом группируются (и если группируются, то по ка-
ким признакам).
Если обратиться к традиции, то она нам скажет следующее:
для статистических пакетов построение линейной многомер-
ной зависимости специально выделено в отдельную задачу.
«Автоматический аналитик» строит множественную линей-
ную регрессионную зависимость как наиболее простое и дос-
тупное описание исходных данных. А использует он при этом
быстродействующий алгоритм, автоматически выбирающий
наиболее влияющие параметры. В Poly Analyst традиционно же
значительное внимание уделяется оценке значимости.
Построение Poly Analyst по модульному принципу произве-
дено не просто так, а потому что модульность способствует
удобству работы. Заменой модулей можно переориентировать
искусственную эволюцию на решение любой другой задачи,
выполняемой порождаемыми программами. В числе других
модулей системы — база накопленных процедур и модуль
оценки значимости получающихся моделей, который с разных
сторон проверяет их достоверность.
www.fxelub.org
212
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
Poly Analyst, безусловно, ориентирован на автоматизирован-
ную обработку данных. Однако возможность «ручной стирки»
(вмешательства) также предусмотрена. Вы можете разбивать
данные на подмножества, делать выборки, формулировать
критерий, по которому будут выбираться участки для анализа,
а еще можно добавлять нужные вам функции. В общем, про-
стора для творчества достаточно.
К тому же по своей сути Poly Analyst не накладывает особых
ограничений на анализируемые данные: скорее всего, вас бу-
дут сдерживать не ограничения программы, а возможности
компьютера — его память и производительность. Всего Poly-
Analyst позволяет одновременно исследовать до 1000 полей и
до 100 000 записей!
Конечно, интерфейс программы не является определяющим
фактором в принятии решения о том, нужна ли она вам. Одна-
ко, приятно, когда личико хорошенькое. А у Poly Analyst оно
замечательное. Интерфейс данной программы прост и строг.
Открыв программу, вы увидите пять пустых окон:
• четыре рабочих — для представления данных, графиков,
функциональных и логических зависимостей (правил), от-
четов о результатах анализа;
• и пятое окно, в котором отображаются текущие процессы и
их рабочее время.
По мере вашей работы рабочие окна начнут быстро запол-
няться пиктограммами, отображающими созданные вами и
программой объекты. И вообще все механизмы PolyAnalyst
«спрятаны» внутри системы и невидимы для пользователя.
Пользователь взаимодействует со специальным модулем транс-
ляции и представления полученных данных и ничего не ведает.
А там на неведомых дорожках случаются таинственные вещи и
происходят невероятные события. Poly Analyst предоставляет
пользователю объектно-ориентированную рабочую среду для
написания сценария и проведения исследования. Причем вся
информация представляется в виде объектов нескольких клас-
сов. Абсолютно все логические объекты, возникающие в процес-
се анализа данных (подмножества данных, правила, зависимо-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
213
сти, функциональные преобразования данных, графики, отчеты,
текущие процессы в работе программы), представляются на эк-
ране монитора в виде графических объектов. И с ними, наконец,
могут производиться интуитивно понятные операции с помо-
щью мыши или клавиатуры.
7.6. Программы с нечеткой логикой
Звучит необычно, но что поделаешь, если в нашей
жизни так мало логики. А так хочется, чтобы все было просто и
логично... Впрочем, можно долго вздыхать об этом и мечтать о
несбыточном — о том, чтобы кто-то добавил логики к тому, что
есть. Но можно и разумно подойти к вопросу.
С нелогичностью надо смириться. Да-да, смириться и при-
нять нашу жизнь (в данном случае условия функционирования
рынка) как есть. А раз есть на нем нелогичность, значит, надо ее
изучать и принимать во внимание. Класс программ, описываю-
щий на основе нечеткой логики принципы поведения рассмат-
риваемых моделей, сравнительно молод. Первые нечеткие мно-
жества были описаны в работах Лофти Заде в конце 60-х гг.
С тех пор сугубо математическое понятие благодаря трудам
Б. Коско превратилось в самостоятельную концепцию и, если
хотите, в новый подход к решению многих задач.
Принцип метода заключается в том, что подавляющее коли-
чество рассматриваемых явлений непрерывно изменяются с
течением времени. Описывая эти явления, мы чаще всего не
можем указать их точных характеристик, поэтому вынуждены
прибегать к приближенным оценкам, что в большинстве случа-
ев нас устраивает.
Нечеткая логика (существует также термин «нечеткое пред-
ставление») дает нам прекрасный инструмент для решения задач
с динамически изменяющимися данными. Наиболее отличитель-
ными свойствами данного метода являются нижеследующие мо-
менты:
• любой процесс можно описать в категориях «больше-мень-
ше», «лучше-хуже» и так далее;
www.fxclub org
214
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
• над переменными, заданными в нечетком виде, можно про-
изводить вычисления и получать ответ с заданной степенью
точности;
• по сравнению с классическими инструментами данный ме-
тод сильно сокращает количество промежуточных вычисле-
ний, что существенно при условии жестких временных ра-
мок в принятии решения;
• при использовании нечеткого описания процесса предостав-
ляется возможность не только количественного, но и каче-
ственного анализа данных.
Системы, реализующие механизмы нечеткой логики, в ком-
мерческом применении появились сравнительно недавно. Но,
конечно же, быстро нашли применение в задачах управления и
планирования, причем специалисты быстро оценили все пре-
имущества такого подхода. Пример электронной таблицы, реа-
лизующей механизм нечеткой логики, — пакет Fuzi Calc фир-
мы FuziWare.
Программный пакет Fuzi Calc относится к хорошо известно-
му классу программ — электронным таблицам. Прежде всего
он предназначен для хранения данных и их обработки, а также
для выполнения простых расчетов и оценок. Данный пакет аб-
солютно уникален, поскольку основан на нетрадиционных
принципах (многозначной логике) и ориентирован на широ-
кий круг пользователей, не искушенных в современной мате-
матике и программировании. А еще он позволяет работать с
нечетко определенными данными, как с обычными числами.
В целом Fuzi Calc задумывался как универсальная электрон-
ная таблица. Однако рассчитанный для быстрых прикидочных
расчетов пакет как бы всей своей сутью предназначен для фи-
нансового анализа. А с другой стороны, это просто следствие
природы финансовых данных. Разработчики хорошо осознали
финансовое предназначение пакета и многое сделали для упро-
щения финансовых расчетов. Именно поэтому в состав пакета
входит около 20 специализированных финансовых функций.
Основное достоинство пакета — работа с размытыми, нео-
пределенными финансовыми данными. Но, конечно же, из это-
го однозначно вытекают и его недостатки. Это следует хотя бы
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
215
из той же сложной природы самих данных. Результаты расчета
Fuzi Calc являются только приближением, аппроксимацией
действительности и могут достаточно сильно отличаться от
реальности или от интуитивных представлений. Если при-
смотреться внимательнее, становится ясно, что возникающие
проблемы связаны не столько с пакетом, сколько с недостаточ-
ностью наших представлений о сути финансовой неопреде-
ленности, сложности природы данных. Приходится с этим
мирится и попросту для разных задач использовать разные
приближения.
Иногда случается такая печаль, как некорректность прогно-
зов. В частности, Fuzi Calc не всегда отражает в окнах внесен-
ные изменения в распределения, но ошибки в программных
пакетах, увы, являются знамением времени. На наш взгляд,
наиболее существенным недостатком является следующий
факт: пакет рассчитан на прямолинейное использование про-
стым пользователем. А пользователь-то не всегда знает приемы
работы с разными распределениями (безусловный плюс паке-
та). И получается, что пакет предоставляет пользователю
слишком большую свободу выбора исходных распределений.
Специалисту же не хватает средств контроля, настройки опе-
раций. Конечно, простота, красота и изящество графического
интерфейса — вещь нужная и полезная, но не в ущерб же точ-
ности расчетов и аппроксимации данных. Так что следите за
собой сами — не увлекайтесь сложными формами распределе-
ний и сложными расчетами.
7.7. BestFit —
пакет автоматизированной
подгонки данных к лучшему
распределению
Хочется отметить следующий программный пакет.
BestFit относится к набору достаточно тесно связанных и до-
полняющих друг друга программных инструментов фирмы
www.fxclub.org
216
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
Palisade Corporation. Они предназначены для исследования и
экспертной оценки ситуаций, содержащих неопределенность.
А это, в свою очередь, отлично помогает в разработке самых
разнообразных моделей принятия решений в сфере деловой и
финансовой активности. Так, сегодня подобные компьютерные
модели активно используются при техническом анализе теку-
щего состояния и перспектив развития фондовых рынков. Нео-
пределенность ситуаций наиболее показательно выражается
нечеткостью («fuzzy») входных и промежуточных данных на
различных этапах анализа.
BestFit базируется на осознании того, что математические
свойства вероятностных распределений достаточно хорошо
изучены, и их можно использовать для предварительной под-
гонки, прецизионного статистического исследования и уточ-
нения данных, изначально содержащих неопределенность.
После достаточно незамысловатого сеанса BestFit готов к эк-
спорту таких «более определенных» данных через Clipboard
практически в любое Windows-приложение. И особенно про-
сто — в ©RISK-пакет моделирования и анализа задач с при-
сутствием фактора риска, одного из наиболее многообещаю-
щего программного продукта все той же фирмы Palisade
Corporation.
Конечно, невозможно работать на финансовых рынках, не
получая своевременно необходимую информацию. Именно по-
этому в мире известно более 50 фирм, основной сферой дея-
тельности которых является предоставление информации.
Наиболее известными из них являются агентства Reuters и
Bloomberg, концерн Dow Jones, компании SQG International и
Tenfore. Они, кстати, работают и на территории России. В по-
следние годы появляются и отечественные фирмы, поставляю-
щие финансовую информацию (например, «Финмаркет»,
«МФД-Инфоцентр»), но они в основном специализируются на
рынке акций. При поиске финансовой информации надо иметь
в виду, что качественная и своевременная информация стоит
дорого. Именно поэтому продают ее обычно по темам: курсы
валют, политические новости, цены на акции какой-то группы
и так далее. Каждый потребитель информации оплачивает
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха 217
только те темы, которые он выбрал. Разумеется, стоимость ус-
луг различных фирм различаются между собой. Котировки ва-
лют и обзоры основных событий, влияющих на курс валют,
сейчас можно найти на WEB-серверах тех фирм, которые пред-
лагают свои услуги на рынке FOREX. Однако они обычно не
поставляют экономическую и политическую информацию в
реальном режиме времени. Ниже мы расскажем об основных
поставщиках финансовой информации.
8. Мировые
информационные
агентства
8.1. Система Reuters
Reuters (Рейтер) является ведущим мировым агент-
ством новостей и финансовой информации. И конечно, оно не
имеет себе равных по количеству, сложности и общему объему
информации, поставляемой агентством банкам, средствам мас-
совой информации и постоянно увеличивающемуся числу дру-
гих деловых подписчиков. Основано оно было Полем Юлиу-
сом Рейтером в 1851 г. в Лондоне. И в качестве агентства
новостей Reuters быстро завоевал репутацию первоклассного
источника международных новостей, отличающихся оператив-
ностью, точностью и независимостью. С тех пор агентство со-
храняет свое лидерство в этой области. Объединяя более
2000 журналистов, фотографов и операторов, Reuters сейчас
представляет собой одну из влиятельнейших компаний по сбо-
ру и распространению новостей в мире.
Помимо этого, в 1970-х гг. Reuters был трансформирован,
благодаря некоторым новаторским решениям, приведшим к
созданию электронных информационных гцюдуктов для быст-
ро растущих мировых финансовых рынков. Это революциони-
зировало мировую торговлю валютами, давая дилерам возмож-
ность оперативного доступа к котировкам и новостям через
компьютерные терминалы Reuters Monitor.
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
219
А затем в 1981 г. последовало начало электронных транзак-
ций в сети Reuters. И это вновь изменило практику работы на
этом рынке. Доходы и прибыли компании с тех пор росли быст-
рыми темпами за счет постоянного притока новых продуктов и
поддержки значительными инвестициями в исследования и
разработки. Составляя в настоящее время в среднем 8% годо-
вого дохода, такие инвестиции позволили Reuters, в частности,
впервые привести мультимедиа в торговые залы. Они прохо-
дили в виде прямых передач цифрового телевидения непос-
редственно на экраны дилеров, а также электронные системы
торгов, автоматически сопоставляющие заявки на покупку и
продажу.
Уже в 1998 г. годовой оборот Reuters составил 3,032 милли-
она фунтов стерлингов, а прибыль — 580 миллионов фунтов
стерлингов. Reuters имеет офисы в 216 городах и 157 странах
мира, где работают более 16 000 сотрудников. Не устали пора-
жаться? Тогда вот еще — оно владеет крупнейшей в мире част-
ной коммуникационной сетью, которая все больше переводит-
ся на технологии Интернет.
Генеральным директором компании с 1991 г. является Пи-
тер Джоуб. Штаб-квартира Reuters находится в Лондоне. В то
же время Reuters децентрализованно управляется посредством
20 региональных представительств, охватывающих отдельные
страны или группы стран. В настоящее время на Великобрита-
нию приходится менее 8 % дохода компании.
Агентство Reuters всегда занимало прочные позиции на мно-
гочисленных финансовых рынках различных стран. В России
и Европе по сравнению с другими поставщиками информации
агентство Reuters имеет наибольшее число клиентов, однако в
США уступает Dow Jones. Сейчас же целью Reuters является
лидерство в качестве поставщика информации финансовому
сообществу во всех странах и на всех сегментах рынка. В таких
странах, как США и Япония, это довольно серьезная задача.
Приведем некоторые основные и наиболее известные про-
дукты компании Reuters.
• Информационные системы серии 2000 (Money 2000,
Markets 2000 и др.), охватывающие весь спектр инструмен-
www.fxclub.org
220
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
тов финансового, биржевого, товарного и фондового рын-
ков.
• Системы технического анализа в реальном времени Reuters
Technical Analysis и Reuters Graphics 3.5 Professional.
• Рабочая станция ATW (Adwanced Trader Workstation), ра-
ботающая в среде UNIX и включающая систему регистрации
сделок, ведения позиции, комплексного анализа и управле-
ния финансовыми рисками Kondor+ (новое поколение рабо-
чих станций представлено системой Kobra).
• Система осуществления транзакций Dealing 2000-1. Она
работает в сетях с протоколом Х.25. А при наличии выделен-
ного канала предоставляет возможность прямого выхода
более чем на 5 тыс. финансовых организаций, подключен-
ных к сети Reuters. Происходит это так: банк-подписчик по-
лучает буквенный код, позволяющий установить соедине-
ние за 1-2 с. Именно благодаря ей абонент может получать и
передавать котировки, заключать сделки и обмениваться ин-
формацией в режиме двусторонней телексной связи. Систе-
ма поддерживает конверсионные сделки, привлечение и раз-
мещение кредитных ресурсов, а также сделки спот, FRA,
SWAP и ряд других. Для проведения аналогичных операций
на внутреннем российском рынке поставляется упрощен-
ный вариант — система Reuters Domestic Dealing.
• Triarch-2000 — открытая информационная платформа, ра-
ботающая под ОС UNIX и ориентированная на управление
потоками данных в крупном дилинговом зале (десятки ра-
бочих мест) и их интеграцию с внутрибанковскими расчет-
ными и информационными системами.
• Prism+ — система аналоговой коммутации потоков данных,
позволяющая эффективно использовать многотерминаль-
ные конфигурации в рамках единого рабочего места.
• Wyatts — специализированная телефонная система для ди-
лингового зала.
Кстати, с 1996 г. начались поставки нового ряда продуктов
для валютного, денежного и финансового рынков. Они были
известны под названием «Серия 3000» и работали в среде
www.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
221
Windows. Помимо информации в режиме реального времени
продукты этой серии содержат в рамках одной интегрирован-
ной среды обширную историческую базу данных и аналитиче-
ские приложения
Reuters намеревается стать ведущим поставщиком междуна-
родных новостей не только для традиционных мировых источ-
ников информации, таких как газеты и вещательные компании,
но также и на растущий сектор новых средств информации,
доступных в доме каждого потребителя. Что ж, пожелаем ему
удачи!
8.2. Система Data Broadcasting
Corporation (DBC)
Эта американская компания с удовольствием предос-
тавляет финансовую, политическую и спортивную информа-
цию в режиме реального времени с использованием спутнико-
вой связи (Signal Broadcast), кабельной сети (Signal Online), по
FM радиоэфиру. На сегодняшний день 3 из 4 работающих на
финансовых рынках СП IА трейдеров используют системы ин-
формации компании DBC, которая является ведущим про-
вайдером на рынке информационных услуг в режиме реал-
тайм на территории США.
Продукт компании DBC — информационно-аналитическая
система DBC Signal — является победителем конкурса инфор-
мационных систем реального времени, организованного жур-
налом «Stocks & Commodities», с 1993 по 1997 г.
Нои это еще не все достоинства данной системы. Также ком-
пания DBC осуществляет постоянное совершенствование сво-
его программного продукта. В общем, «DBC Signal» — это ин-
формационная система реального времени, предоставляющая
все необходимое для принятия решений по низкой, фиксиро-
ванной цене. В дополнение к котировкам трейдер бесплатно
получает информацию по рыночным индексам и заголовки но-
востей «DBC News» в режиме реального времени. DBC Signal
предоставляет все инструменты, необходимые трейдеру:
www.fxclub.org
222
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб-
• котировки в режиме реального времени;
• графики;
• рыночные индексы;
• звуковые и визуальные сигналы, информирующие о движе-
нии рынка вверх/вниз, об объеме сделок;
• настраиваемые пользователем окна и индикаторы;
• доступ к заголовкам ведущих информационных систем, та-
ких как Доу-Джонс.
DBC Signal также осуществляет передачу на компьютер
информации с рынков Америки и Европы, 24-часовую инфор-
мацию по FOREX. С 1983 г. DBC Signal получает данные по-
средством спутниковой связи либо через Internet. Эта систе-
ма работает напрямую с программой технического анализа
TradeStation-2000. И это дает возможность обрабатывать по-
ступающие данные в очень устойчивом режиме, без сбоев и
искажений.
Кроме вышеперечисленных, есть еще и небольшое число
компаний, поставляющих на рынок свою информацию. Впро-
чем, компании, которые предоставляют собственную информа-
цию о финансовых рынках по выделенным каналам связи, не
единственные в этом безумном мире. Еще существует большое
количество перекупщиков этой информации. Эти фирмы в ос-
новном используют технологию Интернет в качестве канала
для передачи информации. Конечно, очевидно преимущество
информационных агентств по сравнению с посредниками. Од-
нако стоимость услуг последних намного ниже. И к тому же
если учесть постоянное совершенствование Интернет техноло-
гии, то можно предположить, что в скором будущем и ведущие
информационные агентства будут использовать этот вид
транспорта для передачи своих данных.
Использование Интернет породило так называемый Интер-
нет-дилинг. В настоящее время трейдеру совсем не обязатель-
но находиться непосредственно на самой бирже или на дилин-
говой площадке. Осуществлять сделки он может не выходя из
собственного дома. Все, что для этого'необходимо, так это пер-
сональный компьютер, подключенный к сети Интернет. А еще
vvww.fxciub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
223
неплохо бы иметь торговый счет и договор об оказании услуг с
фирмой-продавцом. Хотим подчеркнуть, что такой способ тор-
говли ничем не хуже традиционных. А даже напротив, с каж-
дым годом он совершенствуется все больше и больше.
И будет совсем неудивительно, если через несколько лет Ин-
тернет-дилинг станет основным способом осуществления сде-
лок на рынке FOREX.
Выводом из всего вышеописанного может быть следующее:
методы передачи и обработки финансовой информации стреми-
тельно совершенствуются, что позволяет уже сейчас успешно
автоматизировать процессы рыночной торговли. Налицо тен-
денция перехода от разрозненного использования отдельных
технических исследований к комплексному. И механические
торговые системы все чаще становятся основой для принятия
решений о покупке или продаже валюты на рынке FOREX.
8.3. Корпорация Dow Jones
Данное агентство по масштабам сравнимо только
с Reuters. В совокупности их системы финансовой информа-
ции (СФИ) контролируют более 60% мирового рынка инфор-
мационных услуг, а многие банки и брокерские компании по-
ставляют информацию одновременно и Dow Jones, и Reuters.
Dow Jones имеет американские корни, сохраняя там ведущие
позиции, а также лучшую контрибьюторскую сеть.
Dow Jones предоставляет в реальном времени информацию
по внутрироссийскому финансовому и фондовому рынкам, а
также доступ к котировкам всех российских ценных бумаг, тор-
гуемых на западных биржах в форме ADR.
Общее число клиентов Dow Jones в России достигло не-
скольких сотен, чему немало способствует разумная ценовая
политика («достойное качество за меньшие деньги»). Солид-
ные организации устанавливают у себя терминалы Dow Jones
одновременно с оборудованием Reuters.
Широкую популярность Dow Jones в среде трейдеров, диле-
ров и технических аналитиков (особенно работающих на рын-
www.fxclub.org
224
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
ке FOREX) принесли созданные в 1985 г. системы Telerate
Matrix (информационный блок) и Teletrac (технический ана-
лиз в реальном времени). Они функционируют в среде DOS.
Однако с 1998 г. концерн перестает их поддерживать, сделав
ставку на продукты, работающие под Windows, а также на ус-
тановку сетевых версий.
В начале 1996 г. компания Dow Jones Telerate предложила
очень удобную современную систему для технического анали-
за и проверки торговых решений — TeleTrac TradeStation
(TTTS). В качестве информационной базы системы использу-
ется Telerate Workstation — новейший информационный тер-
минал компании. Таким образом, вы будете обеспечены не
только превосходным техническим инструментом, но и необ-
ходимым объемом информации — новостями, котировками,
комментариями и вашим помощником в обращении с обшир-
ной базой данных Telerate — History Manager.
TTTS — чрезвычайно удобный инструмент для участников
рынка. Независимо от того, нужна ли вам система для наблю-
дения за движениями курса или проверки гипотез на основе
фундаментальной информации. Или, может быть, вы хотите
применить стандартные аналитические средства или сложные
исследования, включающие проверку собственных торговых
систем? В любом случае TTTS — ваш надежный помощник.
Dow Jones Telerate удалось совместить, казалось бы, несов-
местимое — легкость в обращении со сложнейшей по своим
функциональным возможностям программой. Отметим же не-
сколько особенностей TeleTrac TradeStation.
Графика Windows
Вы можете работать с системой, обладающей всеми
преимуществами Windows — использование иконок для поис-
ка необходимых программ и их вызов нажатием на клавишу
мыши, несколько рабочих окон на одном экране, легкость в до-
бавлении разнообразных линий тренда и аналитических
средств.
В качестве рабочего пространства используются так называ-
емые Workspaces. В них можно добавлять новые «Окна», вклю-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
225
чающие в себя графики, индикаторы, котировки в режиме ре-
ального времени и различные системы отслеживания тенден-
ций. Имеются большие возможности по работе с графиками:
раскраска, выделение на графике точек, отвечающих некоторо-
му критерию и так далее.
Expert («Эксперт»)
Эта программа — отличный помощник для новичков в
техническом анализе. Для консультаций у «Эксперта» вам нуж-
но только выбрать одно или несколько из 80 встроенных анали-
тических средств, предлагаемых системой. Теперь в любой мо-
мент времени вы можете получить подробные теоретические
рекомендации (со ссылками на источники) по обработке сигна-
лов выбранных индикаторов. Только пометьте интересующую
вас точку на графике.
Alerts (Сигналы тревоги)
Сигналы активизируются при выполнении заданных
вами условий. При желании сигнал тревоги сопровождается
кратким комментарием. В случае, когда одновременно прихо-
дит несколько сообщений о нарушении установленных усло-
вий, предусмотрена возможность просмотреть все активные
сигналы на одном экране.
Торговые сценарии
Пользователь TTTS может задать свой собственный
торговый критерий и проверить его надежность на уже накоп-
ленных или поступающих в режиме реального времени дан-
ных. Для любой торговой системы при желании можно полу-
чить подробный отчет о выигрышах и потерях.
Optimization (Оптимизация)
Функция Оптимизация — это ваш инструмент при
проверке любой торговой системы, базирующейся на выбран-
ном наборе аналитических средств. Оптимизация представ-
ляет собой расчет на базе накопленных данных таких пара-
www.fxciub.org
226
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
метров аналитических функций вашей торговой системы, при
подстановке которых система работает наиболее эффектив-
но — с минимальными потерями и максимальными прибыля-
ми. После каждой сессии оптимизации вы получаете деталь-
ный отчет.
Easy Language
Имея минимальные навыки программирования,
пользователь сможет вводить в систему любые уравнения с
помощью языка Easy Language. Именно таким образом мож-
но создавать свои собственные рабочие индикаторы (в добав-
ление к 150 встроенным в систему), аналитические средства и
торговые системы.
Разумеется, подобные средства для работы с данными пре-
доставляют и другие компании, в том числе и агентство
Reuters. Но, на наш взгляд, наиболее удобный интерфейс все-
таки разработала фирма Dow Jones. Поэтому в этом разделе мы
и рассказали об этих возможностях так подробно.
Тандем с DJW составляет пакет технического анализа Dow
Jones Trade Station (DJTS), разработанный для корпорации
фирмой Omega Research специально с целью обработки данных
в режиме реального времени. DJTS работает «поверх» DJW без
использования протокола DDE, что позволяет снять ограниче-
ния на размер выборки данных и обеспечивает максимальное
быстродействие. DJTS включает более 100 традиционных ин-
дикаторов технического анализа и предоставляет средства со-
здания собственных индикаторов на базе встроенного объект-
но-ориентированного языка программирования. Также он
предоставляет возможности интерактивного доступа к базам
данных и построения торговых стратегий. А еще систему инди-
кативных подсказок и предупреждений о текущем состоянии
рынка и многое другое. При совместном использовании DJ W и
DJTS обычно применяется конфигурация dual screen: пользо-
ватель работает с двумя экранами с помощью одной клавиату-
ры и мыши. Очень удобно и надежно, чтобы держать ситуацию
под контролем.
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
227
8.4. Международная
информационная система
Tenfore
Это спутниковая система финансово-экономической
информации, действующая в России с 1993 г. Прежде всего она
строит свою политику по принципу «достаточности информа-
ции», исходя из реальных потребностей (и возможностей) рос-
сийских пользователей. А также ориентируется на широкий
круг подписчиков: от банков до частных лиц. При этом имеет
конкурентоспособное соотношение цена/качество и систему
скидок. Данная система перекрывает основные рынки, получая
информацию от всех ведущих банков и бирж. Блок новостей
формируется на основе договоров с информационными агент-
ствами, в том числе российскими, а часть информации посту-
пает от других СФИ.
Tenfore уделяет большое внимание российскому рынку,
причем используемый ею спутник Eutelsat обеспечивает устой-
чивый прием информации аж до уральского хребта.
Базовый продукт — информационная система Tenfore
Workstation — устанавливается на компьютер пользователя
(достаточно 486DX/66, ОЗУ 16 Мбайт). Она реализована в
среде Windows, имеет удобный русифицированный интер-
фейс, средства формирования рабочей среды (монтажные окна
и т. п.) и накопления и обработки информации в формате элек-
тронных таблиц Excel. Еще она поддерживает протокол DDE и
предоставляет средства фильтрации и поиска новостей по клю-
чевым словам. В ближайшем будущем планируется выпуск се-
тевой версии системы.
За отдельную плату поставляется пакет технического ана-
лиза Danalyzer, позволяющий визуализировать данные в виде
гистограмм, трендовых графиков, «японских свечей» и «крес-
тиков-ноликов». Пакет содержит около 40 индикаторов анали-
за и допускает анализ выборок объемом до 10 тыс. значений.
Обычно Tenfore используется в качестве либо дополнитель-
ной СФИ крупными банками и финансовыми компаниями,
www.fxclub.org
228
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб,
либо базовой СФИ их филиалами (где установка дорогих сис-
тем типа Reuters не окупается). А также она может использо-
ваться в дилинговых центрах для текущего информационного
обеспечения трейдеров валютного рынка.
8.5. CQG International
В России эта компания работает сравнительно недав-
но. Ее клиентами в России являются западные банки и инвести-
ционные фонды, умеющие ценить качественную информацию,
компании топливно-энергетического и металлургического сек-
тора, следящие за мировой биржевой конъюнктурой, а также
банки, дилинговые центры и частные инвесторы.
CQG имеет ряд несомненных достоинств:
• весьма приемлемая цена;
• возможность гибкой подписки;
• полноценный FOREX;
• установка на компьютер пользователя под Windows;
• моно- и сетевая версии;
• средства формирования рабочей и торговой среды;
• минимальные сроки поставки (2 недели);
• спутниковый канал.
Только вот, к сожалению, услуги этой фирмы доступны не
на всей территории России. Так, используемые ею спутнико-
вые каналы недоступны в Восточной Сибири и на Дальнем Во-
стоке России.
CQG обладает рядом эксклюзивных возможностей по срав-
нению с другими СФИ, представленными в России. Во-первых,
имея трехступенчатую систему проверки в головном офисе,
CQG обеспечивает уникальную надежность и чистоту данных
по сделкам, совершенным на биржах. Во-вторых, в данной СФИ
решена задача автоматического дистанционного восстановле-
ния утраченной информации через спутниковый канал связи.
Полнота данных, на которые подписался пользователь и кото-
www.fxclub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
229
рые хранятся на жестком диске его компьютера, периодически
проверяется (алгоритм определения полноты с учетом автори-
зации клиента является ноу-хау компании). При обнаружении
сбоя недостающая информация постепенно в течение суток вос-
ставав л ив ается.
Кроме того, CQG обеспечивает автоматическое дистанцио! 1-
ное обновление ПО (в среднем раз в 3 недели — в ночь с суббо-
ты на воскресенье — либо по заявке). Если удаленному пользо-
вателю необходимо расширить подписку или установить
новые приложения, то для этого достаточно согласовать новую
конфигурацию с представительством в Москве и провести оп-
лату.
Наконец, популярности CQG добавил мощный блок техни-
ческого анализа. Он содержит:
• более 100 стандартных и патентованных индикаторов;
• средства формирования торговых стратегий, планирования
и управления рисками и инвестициями;
• систему проверки соответствия заданной стратегии текуще-
му состоянию рынка, обеспечивающую подачу звуковых
сигналов на открытие и закрытие позиций, установку орде-
ров и тому подобное.
Интерфейс этого блока спроектирован с прицелом на про-
фессионала, для которого нет мелочей, и учитывает реакцию
человека на торговую ситуацию в реальном времени.
8.6. Информационное агентство
Bloomberg
Bloomberg — это молодая и мобильная американская
компания, 30% акций которой принадлежит компании Merrill
Lynch. Как и другие СФИ, она освещает все ключевые аспекты
мирового финансового и фондового рынков. В частности, она
предоставляет всевозможную статистику по рынкам акций, ва-
люты, залоговых ценных бумаг, а также по индексам, рынкам
муниципальных и корпоративных и правительственных обли-
www.fxclub. org
230
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб;
гаций, еврооблигаций, облигаций внешнего государственного
долга, сырья, продукции и гак далее. Ее отличие от других
СФИ в том, что она дает более подробную информацию. Имен-
но оно определяет основной круг пользователей: корпорации-
эмитенты, посреднические финансовые учреждения и инсти-
туциональные инвесторы в лице менеджеров по инвестициям
и управлению средствами и активами.
Основное программное обеспечение — это работающая под
Windows компьютерная система Open Bloomberg (ОВ). Она
чрезвычайно мощная и элегантная и имеет столь же «элегант-
ную» (то есть высокую) цену. Ее рабочее место содержит два
специальных монитора и оригинальную клавиатуру с динами-
ком. ОВ имеет удобный интерфейс: выводит на экран несколь-
ко тысяч информационных окон и специальные разделы
Bloomberg News (включая телевизионные программы). В ее
состав входят следующие элементы:
• средства технического анализа;
• средства графического представления данных;
• оценки альтернативных вариантов инвестиций;
• моделирования оптимальной структуры инвестиционного
портфеля, прогнозирования и минимизации рисков.
Очень существенным является тот факт, что ОВ содержит
средства прямого доступа к базам данных ведущих мировых
бирж. Все позволяет занять данной компании достойное место
среди ведущих информационных агентств.
Вот пока и все, что хотелось сказать об информационных
системах. А теперь — о том, что мы в итоге имеем и как всем
нам дальше развиваться.
Желаем удачи!
Дамы и господа, вот мы и подошли к концу этой кни-
ги, и вы — на пороге начала вашей стремительной и успешной
карьеры! Теперь все в ваших руках!
Мы подробно рассказали вам про информационные агент-
ства и о существующем программном обеспечении для работы
на FOREX. Вместе с тем к настоящему моменту вам стало хо-
рошо известно, как пользоваться специализированной про-
граммой RUMUS, предназначенной для проведения техни-
ческого анализа рынка. И мы рассчитываем, что труд
программистов FOREX CLUB будет высоко оценен, посколь-
ку эта программа разрабатывалась специально для частных
трейдеров, то есть для вас, и ее нам хотелось сделать макси-
мально удобной и простой.
Теперь вы знаете, на основе чего необходимо начинать стро-
ить свою собственную торговую систему, можете выбрать наи-
более приемлемые для вас инструменты анализа и обладаете
большим количеством информации о возможности качествен-
ного анализа. Вам известно, каким должен быть ваш надежный
друг — персональный компьютер. На наш взгляд, всего этого
достаточно для хорошего старта — грамотного и потому ус-
пешного.
Конечно, не все будет протекать идеально. Сначала вы, ско-
рее всего, набьете себе шишки. Но это будут не просто шиш-
ки. Это будут, так сказать, шишки мудрости — той мудрости,
что позволит вам увидеть мир в том ракурсе, в котором его
видели уже многие, но все же далеко-далеко не все. Но эта
работа стоит того, чтобы пробовать! А если вдруг в какой-то
момент вы засомневаетесь в своей звезде, то вспомните следу-
ющую притчу...
www.fxclub.org
232
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб’
В далекой стране в стародавние времена жил-был молодой
принц. Отец его, как водится, был тяжело болен. И позвав вер-
ного сына к своему ложу, пожелал ему счастливой жизни.
А еще оставил две шкатулки со словами: «Одну из них открой,
когда ты будешь настолько счастлив, что дальше некуда. Вто-
рую же открой в тот момент, когда будешь несчастен так, что
захочешь умереть». Сказав это, испустил дух великий прави-
тель прекрасной страны. Новоиспеченный государь долго го-
ревал об отце, но прошло время, и горе забылось. И настал тот
час, когда он наконец женился. Жена его была прелестна как
сама любовь. Жили они дружно, в любви и радости. Жена в
скором времени родила правителю чудесного малыша — люби-
мого сына. И настали времена необыкновенного счастья и бла-
годати. Вспомнил тогда правитель про шкатулки отца и решил,
что пришел тот самый момент, когда счастья настолько много,
что еще больше не уместить в своей душе. Взял он шкатулку в
руки и открыл ее. А на дне ее лежала записка. В ней было напи-
сано: «Все пройдет». Удивился записке правитель и тут же за-
был про нее.
Затем прошло еще какое-то время. Жена его заболела неиз-
лечимой болезнью и вскоре скончалась. Сына его постигло не-
счастье: он заблудился в лесу, и ночью на него напал кабан и
убил. Но несчастья на этом не закончились: солнце, не переста-
вая, палило все сильней и сильней, что в итоге погубило не
один урожай. Мор напал на стада овец, а людей постигла чума.
Стала его страна бедной и несчастной. Не знал, что делать, наш
правитель. Напала на него депрессия страшная, и не хотелось
ему ничего, кроме смерти. Тогда вспомнил он опять про шка-
тулки отца. И порешил, что пора открывать и вторую. Взял он
ее в руки и открыл. На дне тоже лежала записка. А записка
была со словами: «И это пройдет»...
В общем, дамы и господа, возвращая вас к реалиям совре-
менной жизни после столь лиричного преднамеренного от-
ступления, хотелось бы сказать слова следующие:
Сначала вам будет непросто, и все лучшее будет впереди...
Но потом...
Все будет хорошо!..
www.fxctub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
233
Затем все будет отлично!..
В конце концов все будет именно так, как вы хотите, если вы
примете новую веру. Эта вера — вера профессионалов в себя и
в то, что любые шаги к успеху этим самым успехом и вознаг-
раждаются. Эта вера обоснованная, потому что ее база — зна-
ния и опыт. Главное, поймите, что вы должны не просто ис-
кренне желать перемен, но и быть готовым изменить жизнь,
начав с себя самого, своей реакции на события, алгоритмов сво-
ей работы. Тогда все будет именно так, как запланировано.
Четкая формулировка своих целей и действий, упорство,
философское отношение к жизни и критичное — к итогам сво-
ей работы, — все это отличает профессионального трейдера от
новичка. Поэтому теперь дело за вами. В ваших руках — боль-
шое количество важной и дорогой информации о престижной
и перспективной профессии, являющейся еще и самостоятель-
ным видом бизнеса, таким непохожим на большинство других.
В вашей душе — желание сделать свою жизнь и жизнь своих
близких лучше, светлее, красочнее. В ваших силах — совер-
шенствовать ваши навыки, применить на практике получен-
ные знания и найти в лице бушующего финансового рынка сво-
его союзника.
Ну а раз так, то все получится!
Подняли голову, плечи распрямили, взгляд твердый и вла-
стный. Вера в себя — крепкая. Мысли — позитивные!
Итак, внимание! Профессионал идет!
Литература
** ' . \ - г - «‘«.Г.ЧуЛыЫв. 'У**' ’
Книги издательства «ФОРЕКС КЛУБ»,
цикл «Школа валютных трейдеров»
Таран В. А. Играть на бирже просто?!— СПб.: Питер; Форекс
клуб, 2004.
Как увидеть деньги на экране монитора/Под ред. В. И. Сафи-
на. — СПб.: Питер; Форекс клуб, 2004.
Кому светят японские свечи?/Под ред. В. И. Сафина. — СПб.:
Питер; Форекс клуб, 2004.
Фундаментальный анализ финансовых рынков/Под ред. В. И. Са-
фина. — М.; Форекс клуб, 2003.
Книги других издательств
Колби Р. В., Мейерс Т. А. Энциклопедия технических индикато-
ров рынка. — М.; Издательский Дом «Альпина», 1998.
Мелкумов Я. С. Теоретическое и практическое пособие по фи-
нансовым вычислениям. — М.: Инфра-М, 1996.
Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и
практика. — М.: Сокол, 1996.
Найман Э. Л. Малая энциклопедия трейдера. — Киев: Альфа
Капитал: Логос, 1997.
Нисон С. Японские свечи: графический анализ финансовых
рынков. Современное руководство по древней инвестицион-
ной методике Востока. — М.: Диаграмма, 1997.
www.fxctub.org
Торговая система трейдера: фактор успеха
235
Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М.:
Инфра-М, 1996.
Сафонов В. С. Валютный дилинг. — М.: Консалтбанкир, 1999.
Слейтер Р. Сорос. Жизнь, деятельность и деловые секреты ве-
личайшего в мире инвестора. — Харьков: Фолио, 1996.
Сорос Дж. Алхимия финансов. — М.: Инфра-М, 1996.
Суворов С. Г. Азбука валютного дилинга. — СПб: Изд-во
СПбГУ, 1998.
Хэррис Дж. М. Международные финансы. — М.: Филинъ, 1996.
Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. — М.: КРОН-
ПРЕСС, 1996.
Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. — М.:
Дека, 1998.
Эрлих А. Технический анализ товарных и фондовых рынков. —
М.: Инфра-М, 1996.
Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М.:
Инфра-М, 1996.
Luca С. Trading in the Global Currency Markets. — Prentice Hall,
Engl. Cliffs, New Jersey, 1994.
238
Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб'
• Практические занятия проходят в компьютерных классах
Академии.
• Очное обучение проходит во всех городах, где есть филиалы
«ФОРЕКС КЛУБА». Подробнее можно узнать на сайте
www.fxclub.org.
Дистанционное обучение
через Интернет
• Время обучения: любой удобный для Вас режим.
• Посещение виртуальных учебных классов Академии в сети
Интернет по адресу www.fxclub.org, раздел «Академия»,
срок доступа — 2,5 месяца.
• Виртуальные классы позволяют дистанционно получать
консультации специалистов Академии, знакомиться с их от-
ветами на вопросы других студентов и общаться с сокурсни-
ками.
Дополнительную информацию Вы можете получить в цент-
ральном офисе, в наших филиалах и в сети Интернет по адресу
www.fxclub.org, раздел «Академия».
Центральный офис:
Москва, ул. Щипок, 18, тел. (095) 727-06-06.
Адреса филиалов на обложке книги.
Играть на бирже просто?!
Как увидеть деньги
на экране монитора
Ищать на бирже
прости?!
Эта книга о том, как зарабаты-
вать деньги на изменениях курсов
валют. В ней описано, как обычно-
му человеку стать частью финансо-
вого мира, извлекая не только удо-
вольствие от нового и интересного
дела, но и прибыль.
Жизнь без начальников и подчи-
ненных, финансовая свобода, воз-
можность работать в любом месте
планеты в удобное время — все это
доступно и вам! Сделайте с этой
книгой первый шаг к собственному
бизнесу!
Дилинг — многогранная наука,
и эта книга позволяет сделать
первые серьезные шаги в мир
анализа финансовых рынков.
В издании вводятся понятия
трендов, каналов, уровней под-
держки и сопротивления. Также
рассказывается о графическом
методе анализа рынка — о том,
какие фигуры могут формиро-
ваться на графиках цен и как они
сигнализируют трейдеру о перс-
пективах дальнейшего движения
курсов.
Кому светят японские свечи?
Кому светят
японские сами?
Эта книга о методах прогнозирования движе-
ния курсов валют. Здесь подробно рассказыва-
ется об использовании для анализа рынка трен-
довых индикаторов и осцилляторов. В книге
даны описания основных индикаторов, которые
широко используются при работе на финансо-
вых рынках.
Японские подсвечники — чрезвычайно об-
разный и элегантный способ представления
данных о текущих и прошлых ценах, но важно и
то, что определенные комбинации японских
свечей могут дать трейдеру некоторую инфор-
мацию и о будущем.
Дилинг — это оценка вероятностей тех или
иных событий, в внимание к сигналам японских
свечей может очень помочь трейдеру в работе.
Торговая система трейдера:
фактор успеха
Главный редактор
Заведующая редакцией
Руководитель проекта
Выпускающий редактор
Художественный редактор
Корректоры
Верстка
Е. Строганова
И. Андреева
В. Фасульян
О. Морозова
Р. Яцко
Е. Гартлнченко, Л. Комарова
В. Фасульян
Лицензия ИД № 05784 от 07.09.01.
Подписано к печати 24.11.03. Формат 60x90/16. Усл п. л. 15,0. Тираж 4000. Заказ 420
ООО «Питер Принт», 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 67в.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93,
том 2; 95 3005 — литература учебная.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ордена Трудового Красного Знамени «Техническая книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29