/
Текст
ЗОЛОТАЯ СОТНЯ
Фон рынка
Обязательно нужно смотреть фон рынка - у каждого
рынка свой поводырь, показывающий данный фон
Американский
рынок
Фьючерсы – поводыри
Криптовалюта
Bitcoin – поводырь
1
Российский
рынок
Нефть – поводырь
Разделение экрана
Важно иметь на экране,
как минимум два графика:
D
1. Дневной график
5 min
2. 5-тиминутный график
На коротком таймфрейме смотрим скорость подхода инструмента. При быстрых
подходах в сделку не заходить, нужно ждать затухания волатильности.
Скорость подхода к уровню
Затухание волатильности
2
Приоритетность отбора инструмента на лист
В первую очередь на лист попадают инструменты где текущая цена находится возле
близлежащих уровней
В первую очередь на лист
В последующем приоритете
3
Хвосты ЛП в экстремумах
На хвосты ложных пробоев в экстремумах внимания можно не обращать
не обращать внимания
4
Внутренние и открытые чистые уровни
На внутренние уровни не обращать внимания, использовать только
открытые чистые уровни
открытый чистый уровень
внутренний уровень
5
обращаем
внимание
не обращаем
внимание
Скорость шортов
Шорты идут в 1,8 раз быстрее лонгов
Long
Short
Шорты идут быстрее
Лонги идут медленнее
6
Размер ордера при входе большой позицией
При входе большой позицией, ордер не должен превышать 2% от дневного
объема, либо не больше объема 5-минутного (бара)
< 2%
от дневного объема
не больше объема 5-min бара
7
Наличие и лонгов и шортов
Если в один день есть и Long и Short, то рынок никуда не пойдет
Инструмент 1
Long
Инструмент 2
Long
Инструмент 3
Long
Инструмент 4
Long
Инструмент 5
Short
Инструмент 6
Short
Инструмент 7
Short
Инструмент 8
Short
есть и лонги
Рынок никуда
не пойдет
есть и шорты
Инструменты, поставленные на лист
8
IPO
IPO имеют очень сильные уровни
Очень сильный уровень
начало
графика
Первичное публичное размещение акций,
или IPO (Initial Public Offering), — это первая
публичная продажа акций компании
неограниченному кругу лиц.
9
Закрытие дня
Всегда смотрим 5-минутный график где точно закрылся инструмент. Смотрим были
ли откаты перед закрытием торгового дня. Как себя вел инструмент в течении дня.
В конце дня идет борьба за закрытие.
где закрылась
5-тиминутка
5 min
D
смотрим
откаты перед
закрытием
Смотрим закрытие дневки
Смотрим закрытие 5-тиминутки
10
Повышение объемов в пятницу
В пятницу всегда повышенные объемы, поскольку происходит экспирация опционов
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение
индикатор
объемов
1. Экспирация опционов
2. Повышенный объем
11
Фьючерсы как инструмент для определения движения рынка
По фьючерсам можно увидеть куда пойдет рынок
Фьючерсы идут вверх
Большая вероятность
движения рынка вверх
Фьючерсы идут вниз
Большая вероятность
движения рынка вниз
12
Безоткатное движение в течении дня
Если инструмент идет целый день безоткатно - это говорит о том что в инструменте
сидит крупный игрок и движение будет продолжено (увидеть это можно на коротких
таймфреймах, инструмент не докупили)
движение будет
продолжено
наличие крупного
игрока в инструменте
5 min
Инструмент идет целый день безоткатно
13
Размер набора позиции контрагентами рынка
Набор позиции: 20-25% набирает крупный игрок, 80-75% набирает мелкий игрок
20-25%
75-80%
крупный игрок
мелкий игрок
14
Паранормальный бар с затуханием волатильности
Если после паранормального бара следующий бар продолжает движение, но с
затуханием волатильности, это является сильной моделью
затухание
волатильности
Long
паранормальный бар
Сильная модель
15
Короткий стоп
Укороченные cтопы можно ставить при торговле против тренда.
короткий
stop loss
Short
Тренд
16
Нитка после гэпа
Когда после гэпа (gap) выстраивается нитка, то есть вообще нету движения и
инструмент никуда не идет - это говорит о том, что компанию купили
D
нитка, инструмент
никуда не идет
Gap
17
Важность сценария
Инструмент должен вписаться в Ваш сценарий, а не наоборот
№1
✓
№2
✓
№3
✓
№4
×
№5
✓
№6
✓
№7
✓
№8
×
Ожидание по
сценарию
Сценарий
Инструмент
18
Gap при продажах
Если продают гэп (gap) - это сильный знак
gap
Short
19
Отбор дешевых бумаг на лист
При отборе дешевых бумаг на лист, использовать следующие параметры:
- желательно очень сильное падение;
- желательно сильная консолидация месяца и выше;
- желательно несколько сильных подходов вниз с последующим возвратом;
- задерги против тренда, чем больше задергов тем больше собирается позиция;
- если произошла большая вспышка объемов в 5-10 раз после которых цена
инструмента осталась неизменной, тогда в дальнейшем такой инструмент сделает
сильное движение;
- самая сильная модель для дешевого инструмента это параболическое закругление
20
Деньги, $
Важно забирать деньги с рынка
TAKE PROFIT
ТВХ
21
Закрытие позиции
Закрывать позицию нужно тогда когда меняется картинка (позиция), если ничего
не меняется то также оставаться в позиции
Short
открытие
позиции в long
Long
22
изменение
картинки против
сценария
Overnight - оставить позицию на ночь
Если инструмент закрывается под Low или High, то можно оставлять на ночь
D
Long
Overnight
Закрытие под High
D
Short
Закрытие под Low
23
Степень важности закрытия дневки
Закрытие дневки под Low или High намного важнее чем то сколько она прошла
закрытие под
low/high важнее
D
Long
чем размер
24
Условия для overnight (оставить позицию на ночь)
Случаи при которых можно оставлять позицию через ночь:
D
high
при закрытии
инструмента под
самый High или Low
инструмент выходит из очень сильной зоны
low
D
SP 500
Nasdaq
инструмент
при закрытии инструмента против SP500, Nasdaq
при закрытии
инструмента за
уровнем
SP 500
Nasdaq
Любое фаворитное закрытие рынка, выход из зоны
накопления, закрытие под самый high или low
25
Уровни внутри паранормального бара
Все уровни внутри паранормального бара имеют ноль информации и
предсказательной силы
D
паранормальный
бар
5 min
уровень не имеет
значимости
26
Проявление шортов
Шорты будут только тогда, когда будет «рэперная точка»
! Чем больше касаний
в уровень, тем легче
будет падение
D
ожидаем
импульс
за счет
засаженных
игроков
срыв базы
27
Short
1. Шортовая зона
2. Стоит большое
количество шортов
3. Стоят стопы
лонгистов
Крупный игрок - набор позиции
Когда крупный игрок набрал достаточно сильную позицию, он будет защищать
свои уровни и наоборот, если уровни пробиваются и много ложных пробоев это
говорит о том что крупняк закупается.
ЛП
ЛП
удержание
набирает позицию
уровни пробиваются
удержание
набрал позицию
защищает уровень
28
Интерпретация лимитного игрока
Лимитный игрок - это когда 2,3 бара и более коснулись одного уровня
появление
лимитного игрока
Short
30
Сила уровней при IPO
Всегда пристальное внимание на акции, где свежее IPO. Любой новый high или low
при IPO является сильным уровнем
Новый очень сильный уровень
новый high
новый уровень
Очень сильный уровень
начало
графика
начало
графика
31
Пробой после закругления в канале
Если инструмент идёт от уровня к уровню и потом с середины делает
закругление, то это ведет к пробою
ожидаем
импульс
Long
вероятно
будет
пробой
закругление с середины
32
Не нужно думать
Никогда не нужно думать о том, что будет, когда это произойдет, будет это разворот
или коррекция. Нельзя поддаваться эмоциям, важно торговать согласно написанному
сценарию и по алгоритму, быть предельно уравновешенным и не раскачивать себя из
стороны в сторону
А будет long или short?
Будет разворот или коррекция?
А что вообще будет?
Торговать согласно
написанному сценарию
Торговать по алгоритму
Быть уравновешенным
Не поддаваться эмоциям
Торговать сугубо по правилам
33
Пробитие уровня акции IPO с которого началась торговля
Если акция (IPO), пробивает уровень ниже того, с которого она начала свою жизнь, то
там начинается своя игра
начало
графика
Пробитие
данного
уровня
Первый уровень
при IPO у акции
начало своей игры
34
Технический ATR
Технический ATR или запас хода - это расстояние от одного уровня до другого
>4R
если канал от уровня
до уровня больше 4 стопов,
то его можно торговать
6-8 R
R = Stop Loss
Старайтесь торговать канал,
когда его размер больше чем
Если ваш канал будет
слишком узким, вам
не хватит запаса хода
6-8
стопов
35
Покупки хеджфондами
Крупные хеджфонды покупают в начале месяца поэтому имеют право не отражать
информацию в течении месяца
имеют права не отображать информацию в течении месяца
Месяц
Крупный хедж-фонд
покупают
вначале месяца
36
Хвосты
Чем меньше хвостов тем легче вход и короче стоп
хвостов
нет
хвосты
stop больше
из-за хвостов
stop короче
т.к. нет хвостов
легче
вход
Short
Short
пример приведен на отбойной модели «дальний ретест»
37
Отсутствие импульса
При ситуации где все за импульс (закрытие под самый High) если отсутствует
импульс, то в 90% таких картинок будет ЛП
Short
Long
ожидаем
импульс
нет
импульса
90%
вероятность
что это ЛП
38
Самое главное: что
произошло чего
не должно было
произойти
Технический ATR
В локальных и слабых минимумах при пробое сильных уровней, если нет глубокого
пробоя в большинстве случаев будет разворот и возврат обратно за уровень,
то есть будет ЛП
В большинстве случаев
будет ЛП и разворот
Long
дневка
зашла в шортовую
зону пробитием,
но нет глубого пробоя
39
локальный дневной уровень
(не встречался раньше)
Торговля стиля торговли: «пробой»
Пробой торгуется первый час. Как только начинает затухать рынок, то для пробоя
должен быть сильный уровень и должна быть очень сильная энергия
Сильный уровень
1
час
Затухание волатильности
+
Энергия
Пробой торгуется первый час
После первого часа
40
Проведение уровня за всеми Stop loss
Стараться проводить уровень так чтобы он был за всеми стопами, так ЛП соберет
большое количество стопов, а твой в последнюю очередь
если возможно поставить уровень
здесь, то ставить лучше здесь
большое кол-во стопов
41
Возврат цены инструмента к уровню
Если инструмент возвращаясь к своему уровню не доходит до него, заходить в
него нельзя! Он может пойти в непредсказуемом направлении
?
нельзя заходить
42
Пробитие на паранормальном баре без продолжения движения
Если инструмент пробивает дневной уровень паранормальным баром и не идет дальше,
то необходимо ждать закрепления на локальном уровне
паранормальный
бар
5 min
D
Long
ждем закрепления
на локальном
таймфрейме
43
Определение силы компаний по реакции на новость
Как определить что компания слабая? Нужно смотреть как она реагирует на новости.
Если падает сильно, то компания очень слабая. Сильная компания резко не падает.
Смотреть отчетности компании - они должны быть в плюсе
Слабый инструмент
Сильный инструмент
в этот дневной бар вышла
новость и нет реакции
у инструмента на нее
в этот дневной бар вышла
новости и сильная реакция
у инструмента на нее
44
Определение направление индекса по сильным акциям
Индекс это индикатор который запаздывает. Акции опережают его. И по ряду
сильных акции можно определить направление индекса.
Short
например несколько сильных акций,
входящие в индекс, рисуют пробой
на старшем таймфрейме
при пробое они двинут индекс,
благодаря этому можно определить
его направление
S&P 500
45
Попадание в гэп (gap)
70% людей которые попадают в ГЭП не выходят из него
попавшие в гэп (Gap)
70% участников рынка
не выходят из него
46
Объем вблизи уровней
Возле уровней всегда самые маленькие объемы
индикатор
объемов
47
Зона для торговли
Торгуем только от границ канала, внутри канала не торгуем
Верхняя граница канала
шортовая зона торговли
не торгуем
лонговая зона торговли
Нижняя граница канала
48
ATR 75-80% прохождение
При проходе инструмента 75-80% ATR заходить в него нельзя. Рассматривать только
контртренд, особенно если впереди есть сильные уровни
+ впереди уровень
нельзя шортить
можно рассматривать
лонг в контртренд
Short
ATR пройден
на 75-80%
ATR пройден
на 75-80%
нельзя лонговать
можно рассматривать
шорт в контртренд
Long
+ впереди уровень
49
Ложный пробой
Все движения начинаются и заканчиваются ЛП
ЛП - окончание восходящего тренда
Short
Long
ЛП - начало восходящего тренда
50
Что нужно для понимания как собирается позиция
Необходимо 2 уровня чтобы понять как собирается позиция и определить запас хода
Верхняя граница канала
дает понимание
как собирается
позиция
нужно два
уровня
дает возможность
определить
запас хода
Нижняя граница канала
51
Сильный уровень = короткий стоп
Чем сильнее уровень тем короче стоп
короткий stop
сильный уровень
Short
52
Консолидация
Любая консолидация ведет к пробою
53
ожидаем
импульс
Long
ожидаем
импульс
Short
Закрытие инструмента вблизи своего уровня
D
<50% ATR
Закрытие инструмента вблизи своего уровня генерирует:
ожидаем
импульс
Long
закрытие
вблизи
уровня
пробойный сигнал потому
что инструмент стоит
вначале своего ATR
Пятница
лучшее время для пробоев
первый час после
открытия рынка
54
пятница в период
экспирации опицонов
Поступательные бары внутри паранормального бара
Если на дневке внутри его паранормального бара на 5-тиминутном таймфрейме
мы видим маленькие поступательные бары - эта модель будет называться пробойной
ожидаем
импульс
D
если маленькие
бары на
коротком
тайм-фрейме, то
идет к пробою
55
Long
Задерг
Задерг против тренда чаще всего для шорта
Short
задерг
против
тренда
56
Short
Ретест
Закупка на ретесте
Long
закупка на ретесте
ТВХ
Stop loss
57
Ложный пробой двумя барами
Ложный пробой 2 барами очень сильная модель
Stop loss за ЛП
D
ТВХ
Short
58
Большие бары с гэпами
Подход на больших барах с гэпами между ними говорит о развороте или ЛП.
D
Short
Gap
Ожидаем
разворот
Gap
59
или
Ожидаем
ЛП
Бары разворота и продолжения роста
Long
Short
Бар говорит
о дальнейшем развороте
Бар говорит
о дальнейшем росте
60
Сигналы и Alerts
Ставим сигнал как на вход в позицию, так и на выход из позиции. Важно держать
контроль по всем вашим позициям.
ставим Alert на Take
5 min
ТОТАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ
ВЕДЕНИЯ
ПОЗИЦИИ
ставим Alert на ТВХ
ставим Alert на Stop
61
Торговля вторичных движений
Как торговать вторичные движения:
Long
1. Когда картинка сохраняется
2. Когда не пилится уровень
Long
3. Когда инструмент не много
сходил не более 30% от
дневного ATR в любую сторону
ATR
не более 30%
Long
4. Когда инструмент очень хорошо
копит над или под уровнем
Short
62
Торговля ложного пробоя
Условия для торговли ЛП
Первичные ложные пробои всегда самые сильные
Любую дневку нужно смотреть в разрезе
5-тиминутного графика
Обязательно учитвывать 5-мин график
сегодняшнего и вчерашнего дня
Быстрые резкие подходы
Для ложного пробоя основные вещи:
много прошли и быстро прошли
Сильные уровни впереди
Желательно чтобы впереди движения были
сильные уровни и поддержки и сопротивления
При пробое сильного уровня отсутствие импульса
Желательно чтобы хвост ЛП был не глубокий
При коротких хвостах стоп ставить за хвост (на дневке)
Отсутствие пробоя там где он должен быть
Модель усиливается возле макс High и макс Low
63
Выравнивающий бар
Выравнивающий бар - это бар который переписал предыдущий Low
переписал предыдущий Low
выравнивающий
бар
64
Появление объемов
Объемы возникают тогда когда 2 игрока сталкиваются друг с другом
Bid
Price
Ask
2,49
Продавцы
2,48
2,47
2,46
2,45
2,44
ОБЪЕМ
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
Покупатели
2,38
65
Адаптация уровня
Если относительно уровней мы видим большое количество ЛП, то желательно
адаптировать этот уровень за хвосты ложных пробоев
передвинуть
уровень
66
Сильная картинка с ретестом
Самые сильные картинки с ретестами - это неглубокий откат с наименьшим
количеством баров
Short
неглубокий
откат с небольшим
количеством баров
67
Паранормальный
Информативностьбар
паранормального бара
Паранормальный бар говорит о том что на пути никого нет
при движении наверх
не было сопротивления
не было продавцов
при движении вниз
не было сопротивления
не было покупателей
68
Параметры дневки
Универсальные параметры на дневке:
Сильный уровень
Сколько дней идем
Своя игра
На каких барах идем
Сильнее/слабее рынка
Есть ли накопление
Глобальный тренд
Запас хода
Локальный тренд
69
Воронка вопросов (предпосылок)
Сделка должна пройти через воронку вопросов (предпосылок):
Оценка силы уровня
Оценка ATR
Оценка глобального тренда
Оценка локального тренда
Оценка запаса хода
Оценка накопления
Оценка предпосылок
за пробой / отбой
Постановка ордеров на вход в сделку
70
Сила предпосылки ближний ретест
Ближний ретест сильнее поджатия (явное противоcтояние Long и Short)
Short
Ближний ретест
Short
сильнее
71
Поджатие
Баланс отобранных бумаг в портфеле
Портфель должен быть уравновешен примерно 50% лонговых позиций
и 50% шортовых позиций
50% long
50% short
72
ATR при торговле ложного пробоя
В текущий день когда мы торгуем ЛП инструмент должен пройти более 50% ATR
тогда можно торговать
ложный пробой
D
ATR больше 50%
Short
73
Большое количество ложный пробоев
Чем больше ложных пробоев тем больше инструмент потратил энергии и ему будет
сложнее идти дальше
ЛП
ЛП
ЛП
Short
74
СЛОЖНЕЕ
БУДЕТ
ИДТИ
ДАЛЬШЕ
Начало ATR
Основная задача стоять в самом начале ATR, тогда вы будете ставить самые малые
STOP и самые большие TAKE
дневной ATR
потенциал TAKE
Конец ATR
Начало ATR
короче STOP
75
Выбор бумаг
Не выбирать бумаги на графике бары «туда-сюда»
Такие инструменты
не отбираем на лист
Бары «туда-сюда»
76
Сильный лимит против тренда
Если вы видите, что стоит четкий сильный лимит против тренда, то есть инструмент
держит уровень, а вы пытаетесь идти против тренда , то обязательно нужно ставить
короткий STOP.
Потому что если стоит четкий сильный лимит против тренда и вдруг кто-то
попытается его пробить, то это будет очень сильный импульс и какой бы вы стоп не
поставили вас выбьет
Long
Сильный
лимит
Короткий
Stop loss
77
Взгляд через предпосылки
Все что смотрим на рынке нужно смотреть через призму предпосылок
№1 ..........
№2 ..........
Предпосылки
№3 ..........
Предпосылки
№4 ..........
№5 ..........
№6 ..........
78
Открытие S&P500 более 0,5%
При открытии S&P500 в текущий день более 0,5%, желательно не выставлять ордера
на премаркете из-за будущих гэпов.
D
Открытие
больше 0,5%
S&P500
79
не выставлять ордера
на премаркете из-за
будущих гэпов
Выбор инструментов при сильном движении рынка
Когда рынок очень сильно сходил нужно выбирать только очень сильные картинки
D
рынок
сильно сходил
S&P500
80
ВЫБИРАЕМ ТОЛЬКО
СИЛЬНЫЕ КАРТИНКИ
Сила инструмента в отсутствии глубоких откатов
Глобальный восходящий тренд на дневке
Самые сильные картинки внутри инструментов у которых нет глубоких откатов,
т.е. не более 30% от ATR дневки
Long
ПОКАЗЫВАЕТ
СИЛУ
ИНСТРУМЕНТА
Откат не более
30% от дневного ATR
81
20 процентов компаний в результате становятся банкротами
20% компаний на расстоянии 10 лет становятся банкротами
в течении 10 лет банкроты
20%
82
Пустота на месячном графике
Везде где на месячном графике пустота брать на лист данный инструмент
дальше на месячном графике пустота
W- месячный тайм-фрейм
Long
83
Переход на более старший тайм-фрейм
Если не хватает дневки смотрим, неделя, месяц, год
D1 W1 MN
Не хватает дневки - идем
на более старший тайм-фрейм
1,6780
84
Задёрг
Задёрг -это самое важное на что мы должны обращать внимание
ЗАДЁРГ
Short
85
Большое количество задергов
Акции с большим количеством задергов - это депозитарные расписки
D
Long
ЗАДЁРГ
ЗАДЁРГ
ЗАДЁРГ
86
Buyback
Buyback (от англ. buy back — обратный выкуп) — выкуп эмитентом собственных акций.
В большинстве случаев выкуп акций компанией считается показателем избытка наличных
средств у компании, однако нередко является вынужденной мерой, направленной против
падения рыночной стоимости компании. В результате этой операции увеличивается чистая
прибыль на акцию, что влечет за собой рост доверия к фирме среди инвесторов и
позитивно сказывается на курсовых показателях.
Выкуп компанией
собственных акций
Buy
Buy
Buy
Собственные средства
компании «X»
87
График акций
компании «Х»
Важность уровней поддержки и сопротивления
Обязательно смотреть уровни поддержки и сопротивления на старших таймфреймах
D
Уровень сопротивления
Не забывать смотреть
уровни поддержки
и сопротивления
на старшем тайм-фрейме
от текущей цены
Уровень поддержки
88
Контроль цены ЦБ и маркетмейкерами
Колебание национальной валюты на 4-5% за день говорит о том, что все движения
полностью контролирует ЦБ с огромными вливаниями денег и маркетмейкеры, которые
контролируют ценообразование
Национальная валюта
D - старший тайм-фрейм
колебание
4-5% за день
все движения полностью
контролирует ЦБ с огромными
вливаниями денег
89
Остановка Buyback в акции
Остановка buyback в акции, говорит о том, что есть вероятность падения акции на
неопределенный период, нужно более тщательно следить за инструментом, так как
это важный знак
Компания «Х»
перестала покупать акции
своей же компании
Остановка Buyback
в акции
падение акции на
неопределенный
период
Buy
Buy
Buy
Собственные средства
компании «X»
90
График акций
компании «Х»
Основное условие перед срывом базы
Перед срывом базы основное условие — это затухание волатильности. Эта картинка
показывает, что большого игрока уже нет и волатильность затухает:
Снижение волатильности
(уменьшение баров)
Short
91
Узкая и кратковременная консолидация
Узкая и кратковременная консолидация сигнализирует о быстром и недолгосрочном
движении инструмента при выходе из нее. Речь идет о консолидации размером не более
3 ATR, меньше 2-х недель
быстрое и недолгосрочное
движение инструмента
Узкая проторговка
не более 3 ATR
накопление
меньше 2 недель
92
Широкая долгосрочная консолидация
Широкая и долгосрочная консолидация говорит о том, что чем длиннее такое накопление
тем продолжительнее будет выход из нее. Речь идет о накоплении более 1-го месяца и
ширине канала боле 5 ATR
медленное и долгосрочное
движение инструмента
Long
Широкая проторговка
более 5 ATR
накопление
более 1 месяца
93
Ложный пробой
Ложный пробой (ЛП) - это невозможность инструмента обновить свой HIGH или LOW
«ЛП» может быть только относительно уровней
Уровнем будет
предыдущий бар
перед ЛП
ЛП
Short
94
Сила ближних уровней
Самые сильные уровни ближние левые
Дальний уровень
Ближайший левый уровень
95
Закрепление дневного бара
Закрытие дневного бара означает подтверждение, закрепление. Переписали High или Low
значит закрепились
Старый High
Новый High
подтверждение
закрепление
выше уровня
96
Быть неправым = получить величину одного стопа
Я могу быть не прав на величину стопа
ТВХ long
ТВХ long
SL
Не поставил SL
не прав на
величину стопа
Минус 1 Stop Loss
Минус депозит
97
Понимание соотношения Long/Short в домашнем задании
Если в предыдущий день был рост и фьючерсы показывают рост, то в домашке будет
перевес лонгов 70% и наоборот
Был рост
SP 500
Фьючерс показывает рост
SPY - спайдер
(фьчерс на SP 500)
*SP 500 закрывается в 16.00 по Нью-Йорку,
а фьючерс на индекс SP 500 продолжает работать
Инструмент 1
Long
Инструмент 2
Long
Инструмент 3
Long
Инструмент 4
Long
Инструмент 5
Long
Инструмент 6
Long
Инструмент 7
Long
Инструмент 8
Short
Инструмент 9
Short
Инструмент 10
Short
70% long - 30% short
98
Борьба покупателей и продавцов
Кто кого поборет тот того попорет
БОРЬБА ЗА УРОВЕНЬ
Short
99
Short squeeze
Если инструмент упал более 70-80% или даже больше в таких инструментах сидит
большое количество шортов т.е. у такого инструмента можно ожидать short squeeze,
который сгенерирует сильное движение инструмента
ПАДЕНИЕ 70-80%
short squeeze
(выдавливание шортистов)
За это падение накопилось
большое количество шортистов
100
Накопление в дешевых акциях
В дешевых акциях накопление самое важное
D
дешевая
акция
Самое важное - это накопление
$1,21
101
Сила набора позиции крупным игроком
Возит – чем четче отработка сигнала от границы к границе, тем сильнее собирается позиция
Четко отрабатывают границы канала
Крупный игрок набирает сильную позицию
102
Плюсы закрытия инструмента вблизи уровня
Любое закрытие возле сильного уровня говорит о том что крупный игрок набирает
позицию. В чем плюс когда инструмент стоит в начале ATR, есть возможность поставить
более короткий стоп и забрать большой TAKE от ATR
закрытие
вблизи уровня
или на уровне
Потенциал хода
до сюда, так как
расстояние до этой точки
это среднедневной ATR
+
стоим
много бензина
в начале = много энегии
ATR
для хода
закрытие
за уровнем
103
Проверка домашней работы предыдущего дня
В начале каждого торгового дня, проверяю домашнюю работу предыдущего дня для
понимания как сходили инструменты и правильно ли были определены
уровни и направления
Вчерашнее
домашнее
задание
Домашнее
задание
Инструмент 1
Long
Инструмент 1
Long
Инструмент 2
Long
Инструмент 2
Long
Инструмент 3
Long
Инструмент 3
Long
Инструмент 4
Long
Инструмент 4
Long
Инструмент 5
Short
Инструмент 5
Short
Инструмент 6
Short
Инструмент 6
Short
Инструмент 7
Short
Инструмент 7
Short
Инструмент 8
Short
Инструмент 8
Short
Предыдущий день
Смотрим:
как отработало
как отрабатывает
Новый торговый день
104
«Засаженные» при ложном пробое
При торговле ложного пробоя обязательно должны быть «засаженные»
D
сильный уровень
1 В этой зоне заходят лонгисты
2 В этой зоне лонгисты ставят стопы
ЛП
ЛП
3
В этой зоне
срабатывают
стопы лонгистов
и они выходят
4
Будет движение
от закрытия стопов
лонгистов
«Засадили,
убегаем!»
105
Остановка инструмента перед уровнем
Если инструмент не дошел до своего уровня и закончил движение «зависанием в воздухе»,
то 10% вероятность что он развернется и 90% что будет пробовать идти на ретест уровня
10%
разворот
90%
ретест и
пробой
Short
не дошел
до уровня
106
Обновление High при IPO
Если IPO обновила свои High она может идти несколько дней
D
Long
новый High
возможно движение
в несколько дней
начало
графика
107
Крупные компании в S&P 500
Cледить за крупными компаниям APPLE GOOGLE, AMZON, TESLA и прочее
Они очень сильно влияют на движение S&P 500
APPLE GOOGLE, AMZON,
TESLA и прочее
существенная
доля в S&P 500
Сильное движение
в крупной компании,
которая входит в S&P 500
S&P 500
108
=
Движение в
индексе S&P 500
One day reversal - разворот одного дня
One day reversal - это когда один день вниз другой день вверх, то что мы делаем не работает
Если инструмент закрывается в обратную сторону от рынка то движение по
инструменту будет продолжено
D
One day reversal
Long
И наоборот
One day reversal
Short
109
Паранормальный бар при среднесрочной торговле
При торговле в среднесрок нельзя заходить после паранормального бара, так как
будет разворот
паранормальный бар
Short
D
Long
Среднесрочная торговля
110
Анализ объема
Очень сложно по объемам определить будет разворот или нет, определить это можно
только по техническим параметрам, все это говорит о том что нужно следить как ведет
себя инструмент возле локальных минимумов или локальных максимумов
Одна из ситуаций когда объем важен – это когда инструмент подошел к очень сильному
лимитному уровню и объем показывает, что после всплеска начинается его затухание,
это сигнализирует о том что сидит очень большой продавец и возможен разворот
и победа продавца
Short
понижение
объемов
индикатор
объемов
111
вероятнее
будет
разворот
Движение против хода
Локальный тренд - это то как инструмент торгуется в моменте
Если после долгого движения вниз или вверх инструмент делает движение против хода
но не на уровне то скорее всего движение будет продолжено
Long будет продолжен
движение
против
движение
против
Short будет продолжен
112
Переход акции из индекса в индекс
Две очень важные вещи в акции которые могут продолжение движения:
1. Переход из одного индекса в другой (пример из S&P 400 в S&P 500 это очень хорошо,
если из S&P 500 в S&P 400 это очень плохо)
2. Переход из OTCBB в Nasdaq (small cap)
Есть категория трейдеров которые делают стратегию при переходе из одного индекса в
другой. Один раз в квартал идет ребалансировка индекса.
переход
акции
S&P 400
переход
акции
S&P 500
S&P 400
S&P 500
Акция на Short
Акция на Long
113
Закрытие выше V-формации
При закрытии инструмента выше V-формации - это очень сильный сигнал к
продолжению движения
закрытие
выше
V-формации
Long
V-формация
114
Отсутствие движения при падении S&P 500
Если выбранный вами инструмент не ускорился при падении индекса S&P 500
это значит что тот кто планировал набирать короткую позицию (Short) ушел
в другую бумагу.
S&P 500 упал, а акция не ускорилась
S&P 500
Акция
Крупный продавец
ушел в другую бумагу
115
Ложный пробой глобальных max и min
Если возле локальных или глобальных минимумов или максимумов инструмент
пробивает уровень и продолжает возврат к сильному уровню, то эта картинка ведет
к сильному ложному пробою
Ложный пробой
Экстремум
Максимум
Long
Short
Экстремум
Минимум
Ложный пробой
116
SPAC - это объединение компаний
Все SPAC начинаются с 10$ и эта цифра является таким же сильным уровнем
как и начало IPO
Уровень $10
SPAC
Отработка уровня $10
117
Ближний ретест
Чем ближе излом текущей цены тем выше ее предсказательная способность
D
Long
излом
118
Благодарность Шефу и Дмитрию
за «Золотую сотню»